Comment optimiser correctement un conseiller - page 7
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Je ne comprends pas pourquoi l'ouverture du poste a été placée dans une fonction séparée. Une commande peut être exécutée localement... Ou c'est un morceau de quelque chose de plus grand... ТР et SL ne sont pas transmis dans l'ordre dans lequel ils sont dans OrderSend... Dieu merci, ils sont reçus comme ils sont émis. Ce n'est certainement pas un gros problème, mais .....
Les fonctions sont plus faciles à vérifier et à placer dans une bibliothèque séparée. Nous pouvons alors utiliser le même code dans différents EA sans nous embourber particulièrement. Le code du conseiller expert devient plus simple. Il ne nous reste que la fonctionnalité.
Oui, je suis d'accord... La structure modulaire offre beaucoup de souplesse, surtout si l'on constitue une bibliothèque suffisante de techniques et de fonctions standard...
100%. Je le fais de cette façon depuis longtemps maintenant. Très pratique.
Le mode d'optimisation dépend du TS sous-jacent au conseiller expert.
Pour un système de trading, proposant d'ouvrir et de fermer des positions par les signaux des indicateurs, je fais comme suit :
1. optimiser les paramètres de l'indicateur. Elle se fait sans utiliser de TR, SL, chalut, etc. En utilisant la même taille de lot. Je sélectionne ainsi les meilleurs paramètres de l'indicateur.
Analysons-les point par point :
[1] - comment faire sans TP & SL.......
Désolé, je suis désolé, ....... Tout le reste est clair et ne nécessite aucune explication.
Mais qu'en est-il du premier point - une question ? )
PS Van Tarp, a en gros déjà tout dit et prouvé, il n'y a aucune raison de ne pas le croire, que le MM vaut la peine d'être appliqué lorsque le système sur un lot constant fait quelques bénéfices..... Je ne comprends pas pourquoi cette question revient sans cesse sur le tapis.
J'ai un Expert Advisor qui lève un lot en fonction de l'état de la position globale dans le sens ( achat ou vente ), mais je ne le considère pas comme MM, car ce n'est rien d'autre qu'une gestion flexible des positions ouvertes ou des moyens de les amener au breakeven..... pourtant le lot initial 0.1 - c'est le principe lors du testing.... et elle doit être strictement suivie, notamment dans les publications......
L'algorithme génétique donne des résultats différents avec une optimisation solide.
Et ce qui est particulièrement ennuyeux : l'algorithme génétique en tant qu'intelligence artificielle a déjà rejeté un certain nombre de mes CT, prétendument tous désavantagés.
Mais avec une optimisation continue sans intelligence, il y avait un bénéfice.
-Je vais devoir revérifier les marges/stocks.
Les fonctions sont plus faciles à vérifier et à placer dans une bibliothèque séparée. Vous pouvez alors utiliser le même code dans différents EA sans vous encombrer. Le code du conseiller expert devient plus facile. Il ne nous reste que la fonctionnalité.
C'est peut-être plus simple, mais personnellement, je n'aime pas avoir beaucoup de fichiers éparpillés dans tout le terminal. C'est une question de goût, bien sûr. :)
Il est plus facile pour moi de multiplier les fonctions "void" dans un module (bien sûr - mais exactement selon ma norme))) et de ne pas me soucier du transfert/réception correct des variables/valeurs, de toute façon, mais à chaque fois je dois "bêtement" ( ????) modifier un peu leur code, mais dans ce cas, le code de ma fonction de départ dépasse rarement 50-60 lignes et je ne dois pas penser au transfert des variables. C'est un peu plus global en modulo, mais cela n'affecte en rien les performances...... IMHO
un peu hors sujet....
l'algorithme génétique donne des résultats différents avec une optimisation continue.
Et ce qui est particulièrement ennuyeux : l'algorithme génétique en tant qu'intelligence artificielle a déjà rejeté un certain nombre de mes CT, prétendument tous désavantagés.
Mais avec une optimisation continue sans intelligence, il y avait un bénéfice.
-Je vais devoir revérifier les marges/stocks.
J'ai eu la flemme de vérifier, mais je n'ai jamais rien remarqué de tel, peut-être parce que j'ai essayé de maintenir l'optimisation par nombre de variantes en dessous de 10496*5......
>> "5" est mon bug, le moins de paramètres sont optimisés, le mieux ))..... il me semble.
PS. Il se trouve que c'est plus :(
Je suis du même avis sur le nombre de paramètres optimisables= de 1 à 3, et si vous avez besoin de plus - l'idée du CT est mal conçue, de mauvaise qualité.
sur le nombre de paramètres optimisables= et je suis du même avis de 1 à 3, et si vous avez besoin de plus - l'idée de TC est mal conçue, de mauvaise qualité.
Je ne sais pas, je ne sais pas...... quand vous commencez à calculer les options de SORTIE, il y a tellement d'options que vous n'en verrez pas assez - limité seulement par l'expérience des passages précédents, ou à diviser par plusieurs experts...... j'ai maintenant un expert optimisé - 26400195 options, dont 1/100 des options d'entrée..... je sais qu'après 1-2 passages je réduirai ce nombre par 100 fois, mais encore beaucoup...... donc sur la "qualité" la grande question - les paramètres considérés / similaires, ne déformant pas la logique ont une place.....
Je sais que je dis des choses contradictoires, mais c'est néanmoins vrai. Même avec une ressource très puissante, vous ne pouvez pas échapper à la génétique - vous devez vous adapter ;))