Aide à la rédaction d'une régression linéaire - page 7
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D'accord. J'ai vérifié que l'erreur s'accumule aussi dans ma variante avec un énorme éventail de minuties. Donc, avant d'utiliser également cet algorithme, je décale X à 0. En raison de l'absence de carrés, l'erreur s'accumule plus lentement.
Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire croire :). Vous pouvez utiliser n'importe quel algorithme, l'essentiel étant de trouver le râteau et de savoir ne pas marcher dessus.
La méthode la plus simple et la plus rapide à mettre en œuvre dans MQL4 consiste à tracer une ligne passant par deux points calculés à l'aide de la formule LRMA = 3*LWMA - 2*SMA.
En général, vous devez calculer
1. MA normale
2. Droit LWMA
3. inverser le LWMA
Il n'y a pas de problème avec les deux premiers, c'est-à-dire que calculer la dernière valeur de la 0ème barre en utilisant iMA() revient à mettre deux doigts sur le trottoir pour obtenir la valeur du dernier point en utilisant la formule ci-dessus.
Mais pour calculer la valeur de la troisième, le LWMA inversé, nous devons inverser le tableau des séries de prix et lui appliquer iMAOnArray() avec la valeur MODE_LWMA. Substituez cette valeur dans la formule ci-dessus à la place de LWMA et obtenez le point initial (premier).
Reliez les deux points par un segment de droite et obtenez une régression linéaire, mais sans coefficients de corrélation.
Remarque : le MA conventionnel n'a pas besoin d'être recalculé dans le sens inverse pour le point de départ, car sa valeur est indépendante du sens dans lequel il est compté.
La méthode la plus simple et la plus rapide pouvant être mise en œuvre dans MQL4 consiste à tracer une ligne passant par deux points calculés à l'aide de la formule LRMA = 3*LWMA - 2*MA.
En général, il doit être calculé.
1. le MA normal
2. Droit LWMA
3. inverser le LWMA
Il n'y a pas de problème avec les deux premiers, c'est-à-dire que calculer la dernière valeur de la 0ème barre en utilisant iMA() revient à mettre deux doigts sur le trottoir pour obtenir la valeur du dernier point en utilisant la formule ci-dessus.
Mais pour calculer la valeur de la troisième - LWMA inverse, inversez le tableau de la série de prix et appliquez-lui iMAOnArray avec la valeur MODE_LWMA. Substituez cette valeur dans la formule ci-dessus à la place de LWMA et obtenez le point initial (premier).
Reliez les deux points par un segment de droite et obtenez une régression linéaire, mais sans coefficients de corrélation.
Remarque : la MA conventionnelle n'a pas besoin d'être recalculée dans le sens inverse pour le point de départ, car sa valeur est indépendante du sens de comptage.
Et avec quel décalage les points sont pris, ou cela ne fait-il aucune différence ?
J'en déduis que si vous tracez une ligne droite de la manière que vous décrivez, elle devrait coïncider avec la régression linéaire dans ce fil (seul le calcul est plus rapide) ?
1. Quel est le décalage des points, ou cela ne fait-il aucune différence ?
2. je suppose que si vous tracez la ligne par votre méthode, elle devrait coïncider avec la régression linéaire dans ce fil (seul le calcul est plus rapide) ?
1. Je ne comprends pas l'humour de la première question, car le calcul est basé sur le nombre de barres, c'est-à-dire les points de la série de prix.
2. Pour la deuxième question, vous avez raison car il existe une preuve mathématique du LRMA.
1. Je ne comprends pas l'humour de la première question, puisque le calcul est effectué en utilisant le nombre de barres, c'est-à-dire les points de la série de prix.
Alors je n'ai pas du tout compris la formule, (à propos de quoi avec la soustraction de LWMA-SMA=inverse de LWMA je le savais depuis longtemps)
La valeur initiale est calculée par LWMA, la valeur finale par LWMA inverse et je suppose que le décalage est égal à la période ? ??
Ensuite, je n'ai pas du tout compris la formule (ce que je savais depuis longtemps sur la soustraction de LWMA-SMA=LWMA inverse).
C'est la première fois que j'en entends parler. Mais, si c'est vraiment le cas, alors la valeur du premier point (début de la période) peut être trouvée par la formule : LRMA_BEGIN = 3*LWMA - 5*SMA
Nous devons vérifier.
C'est la première fois que j'entends parler de cela. Si c'est effectivement le cas, la valeur du premier point (début de la période) peut être trouvée à l'aide de la formule : LRMA = 3*LWMA - 5*SMA
>> Vérifiez-le.
Ainsi, la LWMA a un coefficient décroissant, la LWMA inverse a un coefficient croissant et la somme des deux est égale à la SMA.
(au sens de la moyenne arithmétique de (LWMA + LWMA inverse)*0,5).
( à peu près ce qui se passe si vous soustrayez de LWMA-SMA = LWMA inverse )
inverse LWMA= LWMA-2*(LWMA-SMA) ; ceci est plus précis.
Et au-dessus, c'est un schéma, ce qui signifie que soustraire signifie mettre un segment égal dans la direction opposée à la SMA.
De manière simplifiée, l'inverse de LWMA=2*SMA-LWMA;