Filtres numériques adaptatifs - page 40
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FreeLance, vous avez posté une statistique de son compte qui est en hausse. Et pas mal pour un tel système statistique. Oui, il y a des sections basses. Mais c'est en place. Et il n'y a tout simplement pas encore assez de métiers pour les statistiques. Mais si on fait une approximation en ligne droite, c'est sûr que ça augmente. Mais vous avez le culot d'appeler ça une "bosse". Hmm. Je ne ferai même pas de commentaire.
Alsu, avez-vous une exacerbation ? Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis Michael Andreyevich ? Je ne l'ai jamais été.
Mikhail Andreyevich est FreeLance, qui ne le sait pas, bordel...
mikfor, lisez le post plus attentivement. Vous pouvez voir qu'alsu ne vous parle pas.
Mihail Andreevich - c'est FreeLance, qui ne le sait pas, bordel...
mikfor, lisez le post plus attentivement. Vous pouvez y voir qu'alsu ne vous parle pas.
Merci, Alexei, pour l'introduction. :)
D'ailleurs, sur la démo, et pendant une période aussi merveilleuse, les essuie-glaces agiles et sans redémarrage "gagnent" assez bien...
;)
Au fait, grâce à Mais j'ai trouvé des liens utiles
Y.P. Lukashin. "Méthodes adaptatives de prévision des séries chronologiques à court terme".
Décomposé en 6 parties, suite ici :
partie 2 partie 3 partie 4 partie 5 partie 6
Oui, merci, je l'ai téléchargé. Jetons un coup d'œil.
Oui et il y a une courbe très décente sur l'onyx.
Oui, merci, je l'ai téléchargé. Jetons un coup d'œil.
Si vous avez des questions spécifiques, je pense qu'il est utile de contacter l'auteur du livre.
http://www.imemo.ru/df/struct/lid/561.htm
Messieurs, quel est ce Filtre que l'auteur montre dans sa vidéo ? - https://www.youtube.com/watch?v=CVmIorjbCGs
Avez-vous déjà pensé que vous ne devriez peut-être pas emprunter la voie du DORMIR, mais celle du DORMIR à PRIX ?
En d'autres termes, n'utilisez pas le lissage adaptatif, mais la réduction adaptative du bruit (COPRESSION), c'est-à-dire la compression VERTICALE des prix.
Vidéo sur la réduction adaptative du bruit - https://www.youtube.com/watch?v=6eqfFYqR6lA
À 6 minutes 36 secondes, l'auteur de la vidéo déclare : "Plus le paramètre de décalage est élevé et plus le paramètre de réduction est faible, plus la réduction du bruit sera forte".
Prenons l'algorithme de cette réduction adaptative du bruit audio - réécrivons-le en MQL - remplaçons les données audio par des données de prix (clôture du prix) - et le résultat sera un filtre de réduction adaptative du bruit (CoPressor) pour les prix.
Au fait, grâce à Mais, des liens utiles ont été découverts
Y.P. Lukashin. "Méthodes adaptatives pour la prévision des séries chronologiques à court terme".
Effrayant. Et il est posé sur mon étagère. Je ne peux pas supporter de le jeter.
Messieurs, quel est ce Filtre que l'auteur montre dans sa vidéo ? - https://www.youtube.com/watch?v=CVmIorjbCGs
Avez-vous déjà pensé que vous ne devriez peut-être pas emprunter la voie du DORMIR, mais celle du DORMIR à PRIX ?
En d'autres termes, n'utilisez pas le lissage adaptatif, mais l'amortissement adaptatif du bruit (COPRESSION), c'est-à-dire la compression VERTICALE des prix.
Vidéo sur la réduction adaptative du bruit - https://www.youtube.com/watch?v=6eqfFYqR6lA
À 6 minutes 36 secondes, l'auteur de la vidéo déclare : "Plus le paramètre de décalage est élevé et plus le paramètre de réduction est faible, plus la réduction du bruit sera forte".
Prenons l'algorithme de cette réduction adaptative du bruit audio - réécrivons-le en MQL - remplaçons les données audio par des données de prix (clôture du prix) - et le résultat sera un filtre de réduction adaptative du bruit (CoPressor) pour les prix.
Filtrez-la à votre guise :
- https://www.mql5.com/en/code/22679
- https://www.mql5.com/en/code/22677
- https://www.mql5.com/en/code/22676
- prenez la formule complète de l'ema.
- prendre hma et changer dynamiquement les coefficients et l'ordre de la méthode.
- prendre mama, c'est comme hma, mais avec une méthodologie différente (comme pour les intelligents).
Pour l'audio (instruments) et la voix, il existe des modèles connus à partir desquels vous pouvez récupérer/re-créer un signal similaire à l'original, sans aucun bruit. Pour les séries de prix, le seul modèle connu est la tendance, et le moment où il commence à émerger et se termine est une surprise. Si le rapport signal/bruit est supérieur à 3:1, tout va bien. En conséquence, si vous transférez cela aux prix, une fourchette journalière de 90p(900pp) devrait pouvoir prendre 30p(300pp), mais une fourchette journalière de 30p(300pp) serait déjà une loterie.
"Pourquoi en avez-vous besoin, mikfor? Disons que vous en avez déjà un, et que même Jurik fume sur la touche. Comment l'utiliseriez-vous ?"
Je ne suis pas un fan de mais, car je l'ai aussi observé sur d'autres forums.
"Disons que nous avons un graphique de prix. Et une moyenne mobile à longue période, la SMA. Considérons un intervalle de temps, disons un jour. Il est évident que l'écart type de l'écart quadratique moyen du graphique de prix original est plus grand que celui de la SMA correspondante. En d'autres termes, la SMA est plus "lisse". En d'autres termes, si à un moment donné il existe une différence entre le graphique des prix et la SMA, il est PLUS ORDONNÉ que la majeure partie de cette différence soit éliminée à l'avenir en rapprochant le PRIX de la SMA plutôt que la SMA du prix. Tout simplement parce que la SMA ne sait pas fonctionner à la même vitesse que le prix. Une SMA à longue période peut évoluer assez lentement, par définition, de par sa nature même.
Par conséquent, il semblerait qu'au moment t0, si le prix est, disons, supérieur de 100 pips au point correspondant d'une certaine SMA, et que nous vendons avec TP=SL=100 pips, nous devrions nous trouver au milieu d'un grand nombre de transactions similaires. Il s'agit d'un système de trading brillant et brillamment simple. Il nous indique essentiellement que le prix tend vers la moyenne. Mais ça ne marche certainement pas. Parce que la SMA est plus tardive. Et la valeur de la SMA dans la barre nous donne déjà l'information OLD.
En effet, si nous disposions d'un VRAI (et non redessiné) filtre, nous pourrions mettre en œuvre cette stratégie simple et évidente à grande échelle."
je partage. car j'ai moi-même abouti à des réflexions similaires. et j'y ai réfléchi longtemps. d'ailleurs, je vous recommande d'y revenir. il semble que les gens aient compris que la création d'un indice N'EST PAS un filtre non retardé et non redessiné, mais qu'il possède toutes ses propriétés en termes de trading.
Ce qui est amusant, c'est que la cause et l'effet sont connectés exclusivement de gauche à droite ! C'est le PRIX qui est primordial et il ne va nulle part). Il vous suffit de comprendre cette philosophie et la vie sera facile et simple.