Réseaux neuronaux probabilistes, paquets et algorithmes pour MT4 - page 17
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Dites-moi, chers "tortionnaires" des réseaux neuronaux, si je dois consacrer mon temps aux réseaux neuronaux pour résoudre le problème suivant :
Dans MQ4, j'écris un EA avec des variables d'entrée comme l'heure de début, la durée, le SL, le TP, le numéro de position dans le tableau, ..., puis je remplis le tableau avec des chaînes - "nom du symbole" dans le corps et je définis dans l'algorithme, exactement l'achat ou la vente, en fonction, par exemple, de la condition suivante ((Futsi/Dow à 17:00 (MSC) le jour précédent) - (Futsi/Dow à 10:00 (MSC)) Je lance l'optimiseur avec des étapes sur toutes les variables ( par temps, soit, étape=5m,...) et j'attends les résultats..., et en conséquence analyse plus en profondeur les résultats.
L'utilisation des réseaux neuronaux m'aidera-t-elle à trouver de tels modèles ?
Quand j'ai entendu parler des réseaux, je me suis dit : il y a quelque chose là-dedans, peut-être que cela me sera utile...,
et après avoir passé environ cinq heures à faire des recherches, j'ai décidé de demander des conseils...
Quel logiciel et comment l'utiliser ? Cela facilitera-t-il mes recherches ?
Dites-moi, chers "tortionnaires" des réseaux neuronaux, si je dois perdre mon temps à bricoler des réseaux neuronaux pour résoudre le problème suivant :
>> Absolument pas.
Merci pour cette réponse chorale sans ambiguïté, mais j'ai dû être trop ambiguë et je pense avoir mal compris la question. Je me suis intéressé à la possibilité de mettre en œuvre techniquement de telles idées avec . Quant aux stratégies du type " Prédire le prix de l'or en analysant les pantoufles et la météo ne fonctionnera pas. :)" - cela s'appelle l'analyse fondamentale, la dynamique des prix des pantoufles est une composante de l'inflation, la menace météorologique pour les producteurs de pétrole - la croissance des prix, etc. De plus, il est difficile d'obtenir et d'analyser de telles informations avant tout le monde. Nous pouvons donc partir du postulat que "le prix reflète tout" et que la tâche principale consiste à "ne pas sauter dans le dernier wagon d'un train en partance". L'idée d'un trading entièrement automatique me semble utopique, de plus je n'analyse qu'un seul outil - je pense que c'est comme jouer aux échecs avec une seule pièce (peut-être pas une très belle allégorie, j'espère que c'est clair ce que je veux dire...). Donc moins de bavures, plus proche du sujet. Ci-dessus j'ai écrit qu'une des conditions pour ouvrir une position est une corrélation entre les instruments, dans ce cas entre les titres britanniques et américains, je n'ai pas mentionné que la pose s'ouvre en conséquence pour GBP / USD. Cet exemple est simple et le testeur MT me suffit pour vérifier cette hypothèse (un semestre de fonctionnement pendant 2 à 3 heures sur un instrument du tableau). Mais il y a pire, il existe une idée plus globale sur le même principe. En ce qui concerne les réseaux neuronaux, il m'a semblé qu'alimenter les entrées uniquement avec, par exemple, le niveau le plus bas précédent et deviner le niveau actuel est un plaisir pour les mathématiciens, alimenter les entrées avec des données macroéconomiques + les prix actuels des instruments, au moment de la publication des nouvelles, est une autre affaire. Je soupçonne même que les réseaux neuronaux dont on dit qu'ils sont utilisés par les grands "joueurs" devraient fonctionner de cette manière. Ils ont probablement besoin d'une équipe d'économistes, de programmeurs, d'un ensemble de matériel neuronal (cartes) et d'un algorithme pour interpréter les données "analogiques" (discours de Bernanke, etc.) en chiffres compréhensibles. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'un ou quelques enthousiastes puissent le faire, alors essayez de "sauter sinon dans le premier, du moins dans le dernier wagon". Par exemple, le montant de la masse monétaire peut être considéré comme constant (la variation est suivie par les données d'inflation), l'argent n'est pas gardé dans des bas, il circule des papiers vers les matières premières, les métaux, ..., donc il est logique de chercher les déséquilibres, et l'intersession. Pour cela, il faut étudier de nombreuses informations et essayer de trouver un écart "local" par rapport à la tendance principale. Si vous êtes intéressé, vous pouvez continuer. Désolé, je m'enfuis...
Qu'est-ce que ça dit sur la façon de le faire ?
Et puis il y avait les avantages et les inconvénients de l'espèce des neurones.
Merci pour cette réponse chorale sans ambiguïté, mais j'ai dû être trop ambiguë et je pense avoir mal compris la question. Je me suis intéressé à la possibilité de mettre en œuvre techniquement de telles idées à l'aide de réseaux neuronaux. En ce qui concerne les stratégies du type "Prédire le prix de l'or en analysant les pantoufles et le temps est impossible. :)" - cela s'appelle l'analyse fondamentale, la dynamique des prix des pantoufles est une composante de l'inflation, la menace météorologique pour les producteurs de pétrole - la croissance des prix, etc. De plus, il est difficile d'obtenir et d'analyser de telles informations avant tout le monde. Nous pouvons donc partir du postulat que "le prix reflète tout" et que la tâche principale consiste à "ne pas sauter dans le dernier wagon d'un train en partance". L'idée d'un trading entièrement automatique me semble utopique, de plus je n'analyse qu'un seul outil - je pense que c'est comme jouer aux échecs avec une seule pièce (peut-être pas une très belle allégorie, j'espère que c'est clair ce que je veux dire...). Donc moins de bavures, plus proche du sujet. Ci-dessus j'ai écrit qu'une des conditions pour ouvrir une position est une corrélation entre les instruments, dans ce cas entre les titres britanniques et américains, je n'ai pas mentionné que la position s'ouvre en conséquence pour la livre/dollar. Cet exemple est simple et le testeur MT me suffit pour vérifier cette hypothèse (un semestre de fonctionnement pendant 2 à 3 heures sur un instrument du tableau). Mais il y a pire, il existe une idée plus globale sur le même principe. En ce qui concerne les réseaux neuronaux, il m'a semblé qu'alimenter les entrées uniquement avec, par exemple, le niveau le plus bas précédent et deviner le niveau actuel est un plaisir pour les mathématiciens, alimenter les entrées avec des données macroéconomiques + les prix actuels des instruments, au moment de la publication des nouvelles, est une autre affaire. Je soupçonne même que les réseaux neuronaux dont on dit qu'ils sont utilisés par les grands "joueurs" devraient fonctionner de cette manière. Ils ont probablement besoin d'une équipe d'économistes, de programmeurs, d'un ensemble de matériel neuronal (cartes) et d'un algorithme pour interpréter les données "analogiques" (discours de Bernanke, etc.) en chiffres compréhensibles. Je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'un ou quelques enthousiastes puissent le faire, alors essayez de "sauter sinon dans le premier, du moins dans le dernier wagon". Par exemple, le montant de la masse monétaire peut être considéré comme constant (la variation est suivie par les données d'inflation), l'argent n'est pas gardé dans des bas, ils coulent des papiers aux matières premières, métaux, ..., donc imho il est logique de chercher des déséquilibres, et intersessionnel. Pour cela, il faut étudier de nombreuses informations et essayer de trouver un écart "local" par rapport à la tendance principale. Si vous êtes intéressé, vous pouvez continuer. Désolé, je m'enfuis...
o_O Pour les pantoufles, ça s'appelle un réseau neuronal de base.
Dites-moi, chers "tortionnaires" des réseaux neuronaux, si je dois consacrer mon temps aux réseaux neuronaux pour résoudre le problème suivant :
Dans MQ4, j'écris un EA avec des variables d'entrée comme l'heure de début, la durée, le SL, le TP, le numéro de position dans le tableau, ..., puis je remplis le tableau avec des chaînes - "nom du symbole" dans le corps et je définis dans l'algorithme, exactement l'achat ou la vente, en fonction, par exemple, de la condition suivante ((Futsi/Dow à 17:00 (MSC) le jour précédent) - (Futsi/Dow à 10:00 (MSC)) Je lance l'optimiseur avec des étapes sur toutes les variables ( par temps, soit, étape=5m,...) et j'attends les résultats..., et en conséquence analyse plus en profondeur les résultats.
L'utilisation des réseaux neuronaux m'aidera-t-elle à trouver de tels modèles ?
Quand j'ai entendu parler des réseaux, je me suis dit : il y a quelque chose là-dedans, peut-être que cela me sera utile...,
etaprès avoir passé environ cinq heures à faire des recherches, j'ai décidé de demander des conseils...
Quel logiciel et comment l'utiliser ? Cela facilitera-t-il mes recherches ?
Il me semble que le temps passé sur ce sujet n'est probablement pas assez sérieux pour tirer des conclusions.
Il y a des gens qui travaillent sur les NS depuis 10-15 ans.
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pour y entrer et comprendre, NS, de quoi il s'agit, un réseau neuronal !
Je pense que si vous voulez le faire, vous devez d'abord rassembler des informations.
Lisez des publications - livres - articles - il y en a beaucoup sur internet, GOOGL
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il y a beaucoup de logiciels sur le marché.
Vous pouvez vous pencher sur les paquets les plus courants.
regardez statistica, neurosolution, ils sont plutôt cool.
statistica est intéressant parce qu'il y a des publications en russe.
puis il y a le cerveau
Je pense qu'il y en a d'autres.
Pour le trading, le paquet le plus fermé est NeuroShell.
Personnellement, je n'aime pas la boîte noire. Je préfère écrire les NS en C.
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pour les sceptiques
Je me souviens :
Je n'aime pas les chats - peut-être ne savez-vous pas comment les cuisiner.
et l'objectif principal n'est pas de sauter dans le dernier wagon d'un train en partance.
La tâche principale : sauter dans n'importe quel wagon du train qui va dans la bonne direction. Sinon, vous devrez sauter à un stop-loss, ou vous faire éjecter du chariot par un appel de marge - sans argent et au milieu de la toundra.