Tirer profit d'une fourchette de prix aléatoire - page 6
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Mak, tu l'as plié dans le mauvais sens. Le prix ne croise jamais le muving !
mais nous parlons de la fonction de distribution de la différence entre le prix et la moyenne mobile.
Si le prix est borné, alors la différence qui le concerne sera également bornée.
Cela signifie qu'il y a des valeurs que cette différence ne prendra jamais.
Vous êtes vous-même un nerd...
Connaissez-vous la différence entre une variable aléatoire et une série aléatoire ?
Et ne m'apprenez pas la théorie des probabilités, lisez d'abord ce que c'est.
Voici un extrait de l'article : Vladimir Kravchuk (c) "Nouvelle méthode adaptative de suivi de la tendance et des cycles du marché".
"Pour les signaux déterministes (non aléatoires), le passage d'une description temporelle du signal à une description fréquentielle, c'est-à-dire le calcul du spectre de fréquence, se fait à l'aide de la transformée de Fourier.
Cependant, le bruit aléatoire ne peut plus être décrit par un spectre de fréquence car la transformée de Fourier du bruit est également un processus aléatoire. Typiquement, les processus aléatoires sont représentés par la densité spectrale de puissance d'un processus (SPM). La SPM est la transformée de Fourier, non pas du processus aléatoire lui-même, mais de sa fonction d'autocorrélation."
Il existe donc bien une méthode pour vérifier le caractère aléatoire des séries de prix. Si le spectre de fréquences est très variable, alors les citations sont aléatoires.
olexij, vous avez vous-même deviné ce que je voulais dire à propos de la transformation de fractal en normal. Mais la conclusion concernant le retour à la théorie du marché efficient est, à mon avis, erronée. Les données normales qui sont obtenues de cette manière sont des données synthétiques. Ils ne sont pas directement liés au marché.
Eh bien, il serait préférable de demander à S.V. les détails. Il a commencé ce désordre, sur de nombreuses pages il a essayé de justifier la possibilité d'un travail rentable sur la normale, et puis il a également jeté cette idée de transformation sans montrer sa mise en œuvre. Je respecte l'opinion des deux S.V. Je respecte l'opinion de S. et Rosh, mais je doute fortement qu'il soit possible de construire quelque chose de profitable à long terme sur des données normales. Mais sur une distribution fractale pure avec un indice de Hearst décent (proche de 1), je pense que c'est possible, car il s'agit clairement d'une série persistante. Les semaines, par exemple, ont des H nettement supérieurs aux minus...
2 Mak :
Mak, tu as plié quelque chose de mal. Le prix ne croise jamais le muving !
Ensuite, d'après ce que j'ai compris, ce qu'ils essaient de réaliser, c'est la linéarisation du problème. Eh bien, le problème ici est dans les détails...
P.S. Veuillez mettre des signes de ponctuation vous-même et ne faites pas le malin :)
olexij, il n'est pas nécessaire de savoir ce qui est disponible si ce qui est disponible ne change pas ses paramètres. Je parle du p.d.f. Les retours. Que ce ne soit même pas une distribution fractale, peu importe. Tant qu'il ne change pas en fonction d'un segment de données historiques.
2 Mak : L'hypothèse d'une différence limitée entre le prix et le muving est, pour le moins, déraisonnable. Le prix est borné, mais, par exemple, la distribution de Peters des différences de prix entre voisins (Retours) est considérée comme fractale, c'est-à-dire que, théoriquement, ces différences ne sont pas bornées. Il n'y a aucune valeur qu'il ne puisse prendre, même si bien sûr, à partir de certaines, elles sont hautement improbables. Par exemple, 10 sigmas (sur les euras quotidiennes, de l'ordre de 700-1000 pips)...
Puisqu'on me l'a rappelé ici, je devrais probablement clarifier ma propre position sur la possibilité de réaliser des bénéfices sur les marches aléatoires.
Si vous jouez de manière totalement honnête, vous ne pouvez vraiment pas gagner à la marche aléatoire avec mo=0 (dans le sens où les joueurs entendent par "gagner"). C'est comme ça. Il découle de la première loi d'Arcinus et d'autres théorèmes, le même Dub. Chaque fois que vous jouez à un tel jeu, vous allez soit perdre un peu, soit gagner un peu, avec une probabilité de 50%. C'est tout.
Si vous avez un vagabondage aléatoire avec une dérive (conditionnellement, vous pouvez l'appeler une tendance), et que vous savez exactement ce que c'est, et vous savez où la dérive est dirigée - alors vous pouvez gagner avec presque aucun risque. Et ça a déjà été dit dans ce fil.
Cependant, si vous jouez comme je l'ai suggéré dans le lien ci-dessus, vous pouvez sûrement gagner même sur une marche aléatoire avec mo=0. Mais, encore une fois, ce n'est pas exactement le jeu dont on nous parle dans les théorèmes. Une fois encore, ce jeu n'a rien à voir avec la réalité et vise à démontrer l'importance de tests précis. Le fait est que les gains y sont accumulés en sous-comptant les paris gagnés et perdus. C'est vrai.
Si vous parvenez à jouer un jeu comme je l'ai suggéré, vous deviendrez certainement riche. :) Et je dois ajouter que la distribution dans ce jeu fait également une grande différence. Le jeu n'est tout simplement pas réalisable sur certains types d'errance aléatoire.
ZS. Sans tenir compte de ce qui a été discuté, si vous convertissez la distribution existante en une autre, vous pouvez effectivement avoir un avantage à certains moments, mais un avantage très fragile.
Cependant, si vous jouez comme je l'ai suggéré dans le lien ci-dessus, alors vous pouvez gagner à coup sûr et sur une marche aléatoire avec mo=0. Mais, encore une fois, ce n'est pas exactement le jeu dont on nous parle dans les théorèmes. Une fois encore, ce jeu n'a rien à voir avec la réalité et vise à démontrer l'importance de tests précis. Le fait est que les gains y sont accumulés en sous-comptant les paris gagnés et perdus.
Puis-je répéter le lien, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi vous ne pouvez pas gagner (si vous jouez selon mes règles)
Cependant, si vous jouez comme je l'ai suggéré dans le lien ci-dessus, alors vous pouvez gagner à coup sûr et sur une marche aléatoire avec mo=0. Mais, encore une fois, ce n'est pas exactement le jeu dont on nous parle dans les théorèmes. Une fois encore, ce jeu n'a rien à voir avec la réalité et vise à démontrer l'importance de tests précis. Le fait est que les gains y sont accumulés en sous-comptant les paris gagnés et perdus.
Je peux répéter le lien, je n'ai toujours pas compris pourquoi vous ne pouvez pas gagner (en supposant que vous respectiez mes règles).
Je ne comprends pas la question. Si vous avez la capacité de fixer vos propres règles, vous pouvez gagner. S'il s'agit d'un oracle classique, la moitié du temps seulement, et la moitié du temps, vous perdrez, de sorte que le résultat moyen se situera autour de 0.
Dans l'oracle, avec une pièce parfaite, oui je suis d'accord. Mais le transfert de la preuve obtenue sur la pièce de monnaie, à forex IHMO pas correct. Où can = 0, ou au moins une constante. Et qui m'oblige à faire une offre (Achat, Vente) à chaque tick (minute, heure) + dès que le tick (minute, heure) est terminé, j'obtiens un gain (perte), et même fixé ?
Dans un oracle, avec une pièce parfaite, oui je suis d'accord. Mais le transfert de la preuve obtenue sur la pièce de monnaie, à forex IHMO pas correct. Où can = 0, ou au moins une constante. Et qui m'oblige à faire une offre (Achat, Vente) à chaque tick (minute, heure) + dès que le tick (minute, heure) est terminé, j'obtiens un gain (perte), et même fixé ?
La perte et le gain fixes peuvent être organisés, en pips - take profit et stop loss de la même taille. :) Cela ne dépend pas de l'endroit où vous entrez et de la fréquence, en termes généraux, rien, si l'entrée n'exploite pas une certaine régularité de la série. C'est la même chose pour la sortie.
Mais en général, je n'ai jamais dit et ne dirai probablement jamais que la série des prix est absolument identique à l'horizon. Mais ils ont des caractéristiques communes, ainsi que des différences.
D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment d'orlyagka dans le jeu, il y avait une distribution gaussienne.