Tirer profit d'une fourchette de prix aléatoire
J'ai trouvé une idée intéressante dans un article :
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of a Random Price Sequence".
Il suggère de créer un TS qui frappera les barres ayant de grandes amplitudes. Et rejetez les barres avec de petites portées.
J'ai trouvé une idée intéressante dans cet article :
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of a Random Price Sequence".
Il suggère de créer un TS qui frappera les barres ayant de grandes amplitudes. Et rejeter les barres avec les petites.
Les auteurs font référence à l'article : Dmitry Tolstonogov "Fundamentals of Money Management".
C'est un mec de Merikak (définitivement un crétin) qui semble avoir prouvé l'impossibilité de faire du profit avec la martingale. À ne pas confondre avec la martingale, qui est différente...
Dube a prouvé l'impossibilité d'un gain systématique sur une série de données aléatoires. C'est un mathématicien. Pour faire simple, il n'y a pas de système pour gagner à un pari constant.
Je semble avoir eu tort. Oui, la martingale et la martingale sont des choses complètement différentes (la première est un système de jeu, la seconde est un processus aléatoire spécial), mais, curieusement, elles ont une origine commune : https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_%28probability_theory%29.
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Yury Chebotarev, Sergey Yashin "The Profitability of a Random Price Sequence".
Il suggère de créer un TS qui frappera les barres ayant de grandes amplitudes. Et rejetez les barres avec de petites portées.