Tics : distributions de l'amplitude et du délai - page 5
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2 Mathemat
Mes recherches ont montré à peu près la même chose.
Néanmoins, vous pouvez gagner de l'argent sur les ticks, mais pas sur le marché qui est généralement sous-entendu ici.
oui
[Plus précisément, lorsque les cotations dépendent du flux d'ordres.
NorthernWind, j'ai une question pour vous. Je me souviens qu'à l'adresse http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942, vous aviez évoqué la possibilité de convertir la distribution en gaussienne. Avez-vous obtenu des résultats dans ce sens ? Je ne parle pas tant de tics que de barres.
P.S. C'est là que Prival va vraiment se déployer avec les intervalles de confiance...
NorthernWind, j'ai une question pour vous. Je me souviens qu'à l'adresse http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942, vous aviez évoqué la possibilité de convertir la distribution en gaussienne. Avez-vous obtenu des résultats dans ce sens ? Je ne parle pas tant de tics que de barres.
P.S. C'est là que Prival va vraiment se déployer avec les intervalles de confiance...
Merci pour votre confiance en moi, qui est si illimitée :-). J'ai très peur d'échouer, parce que mes connaissances sont maigres et mon ignorance sans limites :-(( Il y a du matériel quelque part (par Tikhonov, je pense), comment avoir une variable aléatoire avec son f.d.p., obtenir une autre variable aléatoire, liée à la première, mais ayant un autre f.d.p.. Si c'est ce dont vous avez besoin, je peux le chercher. Il existe même des algorithmes sur la manière de le faire.
Oui, je crois en toi, Prival: ta méfiance non dissimulée est appelée à se transformer en une nouvelle qualité un jour. En ce qui concerne la transformation des distributions, je l'ai fait lorsque j'ai créé une distribution normale dans MQL4 à partir d'une distribution uniforme. J'avais besoin d'une fonction qui soit l'inverse de la fonction intégrale de la distribution normale. Il s'est avéré que je n'ai pas pu trouver sur Internet une expression qui fonctionnerait décemment, disons, dans une fourchette de plus ou moins 5-6 sigmas. La " bibliothèque de probabilités " de Strator m'a aidé. En général, il serait intéressant d'examiner certains algorithmes généraux...
P.S. Disons que nous avons un histogramme de la distribution initiale (le f.d.p. sous forme analytique est inconnu). Et nous voulons le convertir en un autre avec une fonction donnée (ici - gaussienne). Trouvez un algorithme numérique qui produit un tableau des valeurs de la fonction de transformation.
Oui, j'ai confiance en toi, Prival: ta méfiance non dissimulée se transformera un jour en une nouvelle qualité. En ce qui concerne la transformation des distributions, je l'ai fait lorsque j'ai créé une distribution normale dans MQL4 à partir d'une distribution uniforme. J'avais besoin d'une fonction qui soit l'inverse de la fonction intégrale de la distribution normale. Il s'est avéré que je n'ai pas pu trouver sur Internet une expression qui fonctionnerait décemment, disons, dans une fourchette de plus ou moins 5-6 sigmas. La " bibliothèque de probabilités " de Strator m'a aidé. En général, il serait intéressant d'examiner certains algorithmes généraux...
Il serait souhaitable de poster des liens ici, et de récupérer de la littérature sur Rushen.
NorthernWind, j'ai une question pour vous. Je me souviens qu'à l'adresse http://forum.fxclub.ru/showthread.php?t=32942, vous aviez évoqué la possibilité de convertir la distribution en gaussienne. Avez-vous obtenu des résultats dans ce sens ? Je ne parle pas tant de tics que de barres.
P.S. C'est là que Prival va vraiment se déployer avec les intervalles de confiance...
La question de la conversion d'une distribution en une autre, outre sa valeur académique, a une application pratique. D'après ce que j'ai compris, elle est devenue particulièrement intéressante dans le cadre de la construction de générateurs de nombres pseudo-aléatoires pour le codage et le cryptage. C'est là que nous devons le chercher. En principe, la version la plus simple pour convertir une valeur uniformément distribuée en une valeur normalement distribuée se trouve dans Excel (sous forme de fonction). Mais pour autant que je sache, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Malheureusement, je n'ai pas le temps de m'y consacrer, c'est pourquoi je vais vous présenter brièvement mes résultats. Pour les bars - je n'ai rien obtenu d'intéressant, en raison de leur hétérogénéité dans le temps. Pour les tiques - il y a un résultat, mais il est à l'intérieur du spread et il est spécifique, ne convenant pas aux cotations DC.
SZY. Et "plus ou moins 5-6 sigmas" est très bien, pour la pratique vous n'avez pas besoin de plus, comme il me semble. Cependant, je n'ai pas étudié cette question de manière rigoureuse, je ne peux donc pas en témoigner.
Désolé encore une fois de ne pas pouvoir satisfaire votre curiosité, je suis juste très occupé en ce moment.