Tics : distributions de l'amplitude et du délai - page 3

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Comment cela se présente-t-il à votre humble avis ?
 
Mathemat:
J'ai téléchargé les données de http://ratedata.gaincapital.com/ pour quelques semaines différentes et j'ai essayé de les analyser. C'est une histoire intéressante, cependant !

Voici la deuxième semaine d'avril, du 9 au 13 avril 2007. Le total est de 27516 ticks, soit un peu moins de 4 ticks par minute en moyenne. Et voici les statistiques (le chiffre représente la différence entre le tick actuel et le précédent) :


C'est une étude intéressante. Pouvez-vous examiner d'autres séquences, des plus continus, des moins continus, etc.
 
Je suis surtout intéressé par le deuxième graphique, dessiné sur la première page du fil. L'aspect le plus intéressant des ticks est qu'ils sont eux-mêmes la clé des distributions de probabilité associées aux barres. Et l'amplitude des tics semble avoir peu d'effet ici : elle est presque toujours à peu près la même. Ce qui compte, c'est la variation de la latence de leur arrivée et la faible asymétrie de la fréquence des tics de différents signes.
 
Mathemat s'est plongé dans la recherche :) Je suis probablement accro à l'analyse multi-devises et multi-instruments :) Oui, je suppose que chacun y arrive à sa manière :) Travaillez dessus, c'est la bonne chose à faire :) En tout cas, il n'existe probablement pas d'indicateur unique à une telle échelle, les indicateurs multidevises existants sont basés sur des méthodes simples, et on peut même aller plus loin ... On ne peut que deviner :) Les mathématiques simples ne suffiront pas, ou plutôt les algorithmes simples. En tout cas, j'en ai toujours des très compliquées, peu importe comment je les aborde, elles ne peuvent pas être plus simples :). Dans mes recherches, je peux dire que jusqu'à présent je n'ai pas obtenu ce que je voulais, et en fait je viens juste de commencer, car une tâche a été annulée, il y a une tendance à développer cette tâche :).
 
Vous pouveztravailler avec les ticks, par exemple, en définissant de tels blocs de contrôle des ticks, comme un tick passé dans toutes les paires de devises, peu importe le nombre de ticks passés, il faut au moins un tick simultanément dans toutes les paires de devises, le début de ce tick est le même que la fin, au moins un tick passé, c'est le point de contrôle, disons, un tick multi-devises. Le tick de début peut être le seul tick pour une paire de devises ; le dernier tick doit être le seul tick pour une autre paire de devises ; pendant ce temps, du tick de début au tick de fin, de nombreux ticks peuvent passer pour d'autres paires de devises. C'est précisément dans ce tic-tac multidevises qu'il faut chercher quelques faits annexes. En outre, il est possible de prendre n'importe quel autre instrument et de le rattacher au tick multidevises, par exemple en le considérant dans la fourchette du tick multidevises ou en étendant la fourchette du tick multidevises.
 
Forte augmentation du volume de tick =Communiqué de presse.
 
Mathemat:
Je suis plus intéressé par le deuxième graphique, dessiné sur la première page du fil. L'aspect le plus intéressant des ticks est qu'ils sont eux-mêmes la clé des distributions de probabilité associées aux barres. Et l'amplitude des tics semble avoir peu d'effet ici : elle est presque toujours à peu près la même. Ce qui compte, c'est la variation de la latence de leur arrivée et la faible asymétrie de la fréquence des tics de différents signes.

Ayez la gentillesse de ne pas abandonner à mi-chemin. Cela fait longtemps que j'ai l'intention de me pencher moi-même sur les tics (j'ai longtemps pensé que c'est là que le chien se cachait), mais la maladie s'en est mêlée.
 
Les photos des premiers posts sont claires et légitimes,
mais il est vraiment intéressant de voir de ses propres yeux ce que l'on suppose et ce qui semble évident.
Il s'agit donc d'un sujet intéressant, qui mérite d'être creusé - tout le monde en profitera.
Même s'il n'y aura pas de moyen matériel de s'en sortir, j'en suis sûr.

A propos de l'analyse multi-devises.
IMHO(DrawDaun - à mon humble avis naturellement ... :)),
il y a peu d'intérêt à considérer différentes paires.

Presque toujours, du moins dans tous les cas où j'ai essayé de l'analyser,
cross a été obtenu à partir d'autres paires - par exemple EURJPY était égal à EURUSD * USDJPY
Les différences de +-1 pips pouvaient être expliquées par les différences de temps des cotations.

Il est plus correct de considérer les monnaies plutôt que les paires.
C'est-à-dire qu'il est plus correct de considérer les valeurs des monnaies plutôt que les ratios de leurs valeurs.
La façon de calculer les valeurs des devises et ce que cela vous donne se trouve dans l'indicateur MIndex
. Il devrait être disponible quelque part dans les bibliothèques, je l'ai posté ici.
IMHO, très intéressant pour l'analyse multi-devises ... :))
 
rebus:
Auriez-vous la gentillesse de ne pas l'abandonner à mi-chemin ?
Je ne vais pas l'abandonner : il fait partie d'un projet plus vaste. C'est juste que ce deuxième calendrier est un peu problématique, et je n'ai pas encore de réelles réflexions. Il suffit d'attendre un peu - puis les pensées viendront ...

P.S. Ils l'ont fait. Un seul pour le moment. C'est ce que j'ai fait : sur le deuxième graphique de la première page de la branche, pour aplanir en quelque sorte les différences frénétiques entre les retards des tics, j'ai simplement calculé leurs logarithmes. Voici le processus logarithmique du délai pseudo-aléatoire pour quelques semaines en avril (1er et 2) :



Les deux processus sont devenus plus "homogènes" par rapport aux délais eux-mêmes. Les logarithmes des décalages sont maintenant des nombres dans les intervalles allant d'environ 0 (décalage = 1 seconde) à 7 (décalage supérieur à 1000 secondes). En fait, dans les deux graphiques, les "décalages" sont plus profonds et beaucoup plus fréquents et atteignent dans les deux cas un minimum naturel (1 seconde). Les retards de 0 seconde ne peuvent pas être affichés ici, bien qu'ils ne soient pas négligeables - de l'ordre de 2-3% du nombre total de ticks. D'autre part, si nous pouvions mesurer les décalages avec une précision supérieure à une seconde, nous n'aurions jamais de décalages exactement égaux à zéro. Et, bien sûr, la périodicité associée aux sessions asiatiques est également visible ici, bien que sur le graphique de droite (semaine de tendance) ce ne soit pas aussi clair.

Je soupçonne que la "quasi-stationnarité" du logarithme du décalage par rapport au temps n'est pas apparue ici par hasard. Cela suggère une analogie avec l'antipersistance du processus de décalage lui-même, similaire à celle de l'écart-type des retours et décrite par Peters.
 
Mathemat:
Je suis plus intéressé par le deuxième graphique, dessiné sur la première page du fil. Ce qui est intéressant avec les ticks, c'est qu'ils sont eux-mêmes la clé des distributions de probabilité associées aux barres. Et l'amplitude des tics semble avoir peu d'effet ici : elle est presque toujours à peu près la même. Ce qui compte, c'est la variation de la latence de leur arrivée et la faible asymétrie de la fréquence des tics de différents signes.

La première figure au début de la branche montre un exposant de bruit typique. Exactement la même chose
L'exposant sera obtenu si vous calculez, par exemple, le nombre de points que le taux passera en
5 minutes et ensuite tracer un histogramme N à partir du nombre de points. La deuxième figure montre
la volatilité change au cours de la semaine - sa variabilité n'est pas évidente et sa variation
sont également de nature aléatoire.

Les caractéristiques du tick, entre autres, dépendent fortement du "fer" utilisé par les sociétés de courtage.
utilise et son logiciel ; ils sont donc différents pour les différentes sociétés de courtage. La caractéristique du volume
montre que le nombre de ticks dans une barre varie selon les sociétés de courtage, mais il y a une corrélation entre les deux.
entre eux en raison de l'orientation vers des citations indicatives. En raison de la "source primaire" sous forme de
les volumes sont également en corrélation avec le niveau de volatilité du marché. Quand
il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs sur le marché, le prix fluctue souvent.
Les cotations indicatives et les ticks évoluent avec elles. Pendant les vacances et entre les sessions les vendeurs-acheteurs
En conséquence, les cotations indicatives restent stables et les ticks bougent rarement.

Il est inutile d'analyser le bruit, bien sûr. Même s'il y a quelque chose
et que tu trouves quelque chose, tu ne pourras pas l'utiliser. Il est plus rentable de rechercher des modèles à long terme.
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