Tics : distributions de l'amplitude et du délai - page 2

Nouveau commentaire
 

Elle est différente pour chacun, pour certains c'est une bosse sur la route, pour d'autres c'est un événement dans la foulée :) Vous ne pouvez pas être sûr, parce que vous n'avez pas exactement ces données propres, mais vous avez des informations filtrées, il n'est pas difficile de tirer des conclusions, bien sûr les tics cessent d'être importants :) Comparez tout ce qui est plus approprié, par exemple, utilisé en médecine, en recherche, etc. La source de données la plus courante pour l'analyse des événements.

 
La notion de données propres appliquée aux ticks est également une abstraction, et tout à fait subjective. Quelque part ici, Renat a montré le flux de données provenant de ces courtiers et banques d'où les MQ obtiennent leurs informations ("Standard fallacies in trying to trade in noise (was 'Nightmare on MT4 street')", je l'ai trouvé). Il n'y a pas de prix net à un moment donné, même s'il existe une fourchette étroite de l'ordre de deux écarts. Déjà, pour obtenir un historique des tics sous la forme à laquelle nous nous sommes habitués (en fonction du temps), l'information doit être filtrée. Et s'il n'était pas nécessaire de filtrer, il faudrait alors qu'il n'y ait qu'un seul maître du poil, ce qui n'existe pas.
 
Ouais, eh bien, je vais continuer à regarder :) Mais ce que j'ai vu ne m'a pas du tout fait changer d'avis :) Au contraire :)
 
xnsnet:
Et en général, je ne comprends toujours pas ce que signifie requote en langage tick, il m'a toujours semblé que cela s'exprime uniquement dans l'offre d'un autre prix par le courtier, pas dans la fabrication de données par le courtier, certaines personnes apportent ces informations de telle manière qu'il semble que cela change le tick, c'est-à-dire les timbres tick, l'heure et le prix. C'est donc ça qui est stupide ici, quelqu'un peut-il développer ? La même question, est-ce que quelqu'un est impliqué dans la fabrication des données de ticks, des courtiers, en général, c'est-à-dire, est-il possible que des ticks inexistants apparaissent ? D'après ce que je comprends, non, sinon ça n'a aucun sens... Il peut être utilisé contre le courtier en un rien de temps.
Vous ne comprenez toujours pas d'où viennent les tiques .....

Ils sont "fabriqués" par tous les courtiers sans exception.
Sinon, d'où viennent-elles (les tiques) ?
Ce n'est pas le marché boursier.

Il n'y a pas d'opérations entre deux clients de sociétés de courtage (comme à la bourse).
Le client négocie toujours avec le courtier, et c'est le courtier qui fixe le prix.
C'est le prix que votre courtier fixe actuellement - c'est le TIC.

Si vous, ou un Tomcat, demandez au courtier le prix de l'instrument,
le courtier "fabrique" le prix et le donne à vous et à tous les autres clients.

Dans ce cas, le TIC (cotation) lui-même ne signifie pas qu'une transaction a été effectuée à ce prix.
Il s'agit simplement d'une demande de prix de la part du client, et le courtier formule et émet le prix.
Le client pourrait alors refuser et ne pas faire d'échange.

La re-cotation est simplement une nouvelle émission d'une offre, si le prix annoncé précédemment par le courtier n'est pas satisfaisant pour lui.
Par conséquent, exécuter des ordres sur le marché, comme beaucoup le prétendent, est une supercherie.
Vous avez décidé d'acheter, et le courtier peut toujours dire que le prix est périmé et vous requote (à la hausse),
et après quelques secondes, Vasya décide de vendre, et le courtier le requote également à la baisse ......
En conséquence, nous voyons des cotations "fluffy" d'un tel courtier :)))

La façon dont un courtier "fabrique" un devis ne regarde que lui.
S'il commence à changer beaucoup de prix, les clients s'éloigneront de lui,
. S'il commence à être à la traîne, les clients trouveront un moyen de le caser et de le déshabiller.
Tout cela oblige le courtier à s'en tenir à des cotations indicatives et à ne pas s'en écarter beaucoup.
C'est pourquoi, sur le marché calme, les cotations des différentes sociétés de courtage sont très proches, tout en étant différentes.
Et dans des cas exceptionnels, par exemple en raison de l'actualité, le courtier peut faire varier le prix de plusieurs dizaines de pips.

D'où viennent les citations indicatives ?

Plusieurs agences de presse ont conclu des accords avec de grands courtiers et des banques et achètent des cotations "inventées" par ces derniers. Ils peuvent ensuite les traiter, les filtrer, les lisser, etc., puis vendre ce flux traité et consolidé de devis à leurs clients, qui sont des milliers et des dizaines de milliers. Vous pouvez aussi vous abonner, cela coûte généralement une centaine de livres par mois. Ces devis d'agences d'information sont dits indicatifs. Ils sont utilisés par tous les courtiers comme base pour la préparation de leurs devis.

La morale de tout cela est la suivante :
- Il n'y a jamais, à aucun moment, de prix véritable.
- Il n'y a rien à filtrer des citations car il n'y a rien à filtrer (pas de vraies citations).
- Chaque DC fabrique son propre flux de citations.
 

OK, vous voyez comment on peut l'utiliser ? A part le fait d'en savoir assez sur le sujet. Lequel de ces éléments affirmez-vous ? Je me sens enfin comme un lamer, terminé :)

 
xnsnet:

OK, vous voyez comment cela peut être utilisé ? .....

Je le fais.

En sachant cela, vous pouvez gagner beaucoup de temps sans le gaspiller pour des choses stupides... :))
Je ne connais pas d'autre utilisation de ces connaissances... :)
 
Je vais au moins essayer de suivre vos conseils, au cas où je ne tiendrais pas le coup, par hasard :) Mais je pense que ne pas seulement penser à savoir si oui ou non il vaut la peine, pour l'instant je vais m'arrêter au fait que de ne pas inventer de tels produits de serveur, dans le sens de la stupidité :)
 
Mak:

La morale de ce qui a été dit est la suivante :
- Il n'y a jamais, à aucun moment, de prix véritable.
- Les DCs ne filtrent jamais les citations car il n'y a rien à filtrer (il n'y a pas de vraies citations).
- Chaque DC fabrique son propre flux de citations.

Dites-moi, Mak, au vu de vos informations, j'ai osé suggérer que vous pourriez peut-être décrire le schéma (étapes, moyens, etc.) du mouvement de l'argent sur le marché Forex OTC ?
Comme : client -> banque du client -> banque du courtier -> courtier -> ?
Et vice versa : ? -> courtier -> banque du courtier -> banque du client -> banque du client.
Y a-t-il quelque chose sous le point d'interrogation ou même plus loin ?
À moins bien sûr que vous ne considériez que la seule source de revenus du client est le même client, mais avec moins de connaissances, de réaction, de dépôt, de chance, etc.
Et le fait que la principale et, dans la plupart des cas, la seule source de revenus de la société de courtage soit les deux clients - je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus.
 
Je ne comprends pas vraiment la question...
La question est de savoir où se trouvent la source de revenu et le consommateur de revenu dans les devises.

IMHO, 100% de la source de revenus sont les clients du forex (et les banques),
IMHO, 90-99% d'entre eux sont des individus ...

100% des clients sont des infrastructures ...
Non seulement les courtiers, mais aussi les analystes, les agences de presse, les programmeurs (MetaTrader par exemple :))
Les rédacteurs de systèmes, les gourous qui publient des livres sur la façon de gagner un million sur le Forex, etc. etc.
Je fais aussi partie de cette industrie, je reçois aussi un peu d'argent ... :)

Si vous êtes intéressé par la manière dont le monde du Forex fonctionne, cherchez l'auteur, je l'ai décrit plusieurs fois ici.
Je ne veux pas tout répéter à nouveau...
 
Mak:
Je ne comprends pas vraiment la question...
La question est de savoir où se trouvent la source de revenu et le consommateur de revenu dans les devises.

IMHO, 100% de la source de revenus sont les clients du forex (et les banques),
IMHO, 90-99% d'entre eux sont des individus ...

100% des clients sont des infrastructures ...
Non seulement les courtiers, mais aussi les analystes, les agences de presse, les programmeurs (MetaTrader par exemple :))
Les rédacteurs de systèmes, les gourous qui publient des livres sur la façon de gagner un million sur le Forex, etc. etc.
Je fais aussi partie de cette industrie, je reçois aussi un peu d'argent ... :)

Si vous êtes intéressé par la structure générale du Forex, cherchez l'auteur, je l'ai décrite plusieurs fois ici.
Je ne veux pas tout répéter à nouveau...

Donc à votre humble avis (merci de partager) 100% des consommateurs de revenus sur le forex ne sont pas des clients du forex (et des banques) ?
12345678
Nouveau commentaire