Optimisation ! Partagez vos expériences, s'il vous plaît. - page 7

 
Reshetov:
solandr:
Reshetov:
C'est pourquoi j'ai supposé qu'il fallait un coefficient de REGRESSION linéaire. Plus ce coefficient est proche de 1 en valeur absolue, plus la courbe de rendement est linéaire.
J'aimerais comprendre (pour ceux qui ont étudié l'arithmétique à l'école paroissiale) de quel type de coefficient de régression linéaire de 1 on parle ? L'équation de régression linéaire est l'équation de ligne droite y=a*x+c. Sur l'axe des X, si je comprends bien, se trouvent les nombres de transactions (1, 2,3.....N), sur l'axe des Y, on met le solde dans la monnaie de dépôt (1000USD, 10000USD, 100000USD....., etc.). Quelle formule utilise-t-on pour dire que a=1, ou tend vers lui ? Quel est le principe de normalisation utilisé dans ce cas ?
Désolé, nous parlons du coefficient de corrélation linéaire. Je m'excuse pour cette erreur.

Oh, ce n'est pas grave ! Ça arrive. Il doit être si facile de se tromper de corrélation et de régression - elles vont toujours de pair, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? ;o)
Alors, quelle est votre idée concernant le calcul du coefficient de corrélation pour les variables nombre de transactions - taille du dépôt?
Quelle est la signification physique d'un tel "coefficient de corrélation linéaire" qui tendra vers 1 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire l'équilibre - simplement vers une ligne droite parfaite en pente ? En raison de considérations purement logiques, il est évident que moins il y aura de transactions à perte, plus ce coefficient de corrélation tendra vers 1. Mais cela peut être vu à partir de l'analyse des résultats d'une manche sans aucun calcul de la "corrélation linéaire", non ? Quelle est la signification physique de cette action, outre le fait que le testeur a tracé une ligne droite ? ;o)

À propos, je peux ajouter un autre "Paradoxe" similaire dans votre boîte "Paradoxes" ;o). Si vous prenez et calculez le coefficient de corrélation pour la course qui a été faite à la capitalisation des bénéfices, c'est-à-dire avec l'augmentation constante du lot au fur et à mesure que le dépôt augmente, alors le coefficient de corrélation diminuera de 1 vers le bas de plus en plus, alors que la courbe de rendement sera de plus en plus raide. On peut en conclure qu'augmenter le lot au fur et à mesure que le dépôt augmente n'est pas bon pour vous ;o)))) Je vous donne tous les droits officiels sur ce Paradoxe.
 

comment ça se passe... c'est lié par une sorte de distance à une sorte de moyenne... et navigue avec elle... ... pourrait être lié à une MA par exemple... disons qu'un profit devrait être dans les 50 pts d'une MA et si le prix bouge quelque part, le profit devrait le suivre.... Je fais des essais avec le canadien maintenant... l'Euro-Buck n'est pas très bon là-bas...

 
solandr:
Reshetov:
solandr:
Reshetov:
C'est pourquoi j'ai supposé qu'il fallait un coefficient de REGRESSION linéaire. Plus ce coefficient est proche de 1 en valeur absolue, plus la courbe de rendement est linéaire.
J'aimerais comprendre (pour ceux qui ont étudié l'arithmétique à l'école paroissiale) de quel type de coefficient de régression linéaire de 1 on parle ? L'équation de régression linéaire est l'équation de ligne droite y=a*x+c. Sur l'axe des X, si je comprends bien, se trouvent les nombres de transactions (1, 2,3.....N), sur l'axe des Y, on met le solde dans la monnaie de dépôt (1000USD, 10000USD, 100000USD....., etc.). Quelle formule permet de dire que a=1, ou tend vers cette valeur ? Quel principe de normalisation est utilisé dans ce cas ?
Pardon, nous parlons du coefficient de corrélation linéaire. Je m'excuse de l'avoir mal prononcé.

Oh, ce n'est pas grave ! Ça arrive. Il doit être si facile de se tromper de corrélation et de régression - elles marchent toujours côte à côte, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? ;o)
Alors, quelle est votre idée concernant le calcul du coefficient de corrélation pour les variables nombre de transactions - taille du dépôt?
Quelle est la signification physique d'un tel "coefficient de corrélation linéaire" qui tendra vers 1 dans le meilleur des cas, c'est-à-dire l'équilibre - simplement vers une ligne droite parfaite en pente ? En raison de considérations purement logiques, il est évident que moins il y aura de transactions à perte, plus ce coefficient de corrélation tendra vers 1. Mais cela peut être vu à partir de l'analyse des résultats d'une manche sans aucun calcul de la "corrélation linéaire", non ? Quelle est la signification physique de cette action, outre le fait que le testeur a tracé une ligne droite ? ;o)

À propos, je peux ajouter un autre "Paradoxe" similaire dans votre boîte "Paradoxes" ;o). Si vous prenez et calculez le coefficient de corrélation pour la course qui a été faite à la capitalisation des bénéfices, c'est-à-dire avec une augmentation constante du lot au fur et à mesure que le dépôt augmente, le coefficient de corrélation diminuera de plus en plus de 1 vers le côté inférieur, tandis que la courbe de rendement s'accentuera et s'abaissera vers le ciel. Cela peut conduire à la conclusion que l'augmentation du lot au fur et à mesure que le dépôt augmente est néfaste ;o)))) Je vous donne tous les droits officiels sur ce Paradoxe.
1. Si la courbe de rendement est linéaire, cela signifie qu'il n'y a pas eu de creux et de hausses brutales, c'est-à-dire que la stratégie a produit des signaux stables sur toute la période de test, plutôt que sur quelques signaux aléatoires. Par exemple, si l'on observe la courbe des taux, on constate des hausses brutales environ une fois par trimestre et, le reste du temps, elle s'enfonce ou tente de rester à flot. De toute évidence, le système s'est adapté à quelques signaux présentant le plus grand mouvement et ignore tout simplement le reste. Mais si vous l'analysez, il devient clair que cet ajustement ne mènera à rien de bon sur le compte réel, car les décollages se sont produits plus fréquemment sur les nouvelles, c'est-à-dire sur les signaux qui sont plus adaptés à l'analyse fondamentale qu'à l'analyse technique. Par conséquent, il est presque impossible d'attraper des mouvements similaires à l'avenir en utilisant les mêmes signaux. Un conseiller expert est personnalisé pour l'analyse technique, pas pour les fondamentaux. Mais si la courbe de rendement est plus linéaire, cela signifie que les signaux ont été émis sur les mouvements moyens qui n'ont pas de si grandes amplitudes mais qui sont plus courants et plus faciles à analyser. Les courbes de rendement linéaires sont donc plus stables.

2. Comme pour les courbes avec money management ou autres conditions, lorsque le système négocie avec un lot non permanent, la normalisation s'applique, c'est-à-dire que le solde est calculé comme suit

solde[i] = solde[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots() ;
i++ ;

Nous obtenons la courbe de rendement comme si le système ouvrait des transactions avec 1 lot. Et pas de paradoxe.
 
solandr:

La figure ne montre que l'étape initiale de votre proposition (obtenir les valeurs de a et S). Autrement dit, la figure montre le résultat d'une seule exécution dans le testeur. Il n'est pas difficile d'obtenir les paramètres a - coefficient de régression linéaire et RMS pour ce graphique. Supposons que nous ayons 1000 graphiques de ce type basés sur les résultats de l'optimisation. En conséquence, nous avons un tableau de valeurs 1000x2, où le premier index est le numéro de manche et le second index les valeurs de a et S respectivement. En outre, que peut montrer la représentation des valeurs a et S obtenues sur un graphique bidimensionnel le long des axes, à l'exception des extrema qui peuvent être plusieurs ? Je voudrais simplement comprendre ce que vous entendez par là.


Pour commencer, nous pouvons ouvrir ce fichier et voir si nos passages s'additionnent à un endroit suffisamment dense sur le graphique ou non. Nous écartons les 70 à 80 % d'exécutions qui n'entrent pas dans la bande de confiance nécessaire (disons) et examinons attentivement les paramètres de l'EA qui nous ont donné ces exécutions restantes. Si ces paramètres créent également une zone de confiance au lieu de tourner autour de tous les creux possibles, cela signifie que les résultats sont assez stables et peuvent être objectifs. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que certains paramètres du conseiller expert sont redondants et que nous devons changer le modèle lui-même.

Je pense que la méthodologie devrait être pratiquée presque manuellement au stade initial afin de la rationaliser par la suite.
 
Reshetov:
2. En ce qui concerne les courbes avec money management ou autres conditions, lorsque le système négocie avec un lot non permanent, la normalisation est appliquée, c'est-à-dire que le solde est calculé :

solde[i] = solde[i - 1] + OrderProfit() / OrderLots() ;
i++ ;

Nous obtenons la courbe de rendement comme si le système ouvrait des transactions avec 1 lot. Et pas de paradoxe.
Je calcule toujours la performance du système en pips. Il est très facile de trouver la différence entre les prix d'ouverture et de clôture, de la diviser par Point et d'obtenir des pips.
 
A mon avis, il est très difficile de créer un EA stable en mettant en œuvre une seule stratégie, il est donc préférable de mettre en œuvre plusieurs stratégies de trading et de limiter le drawdown autant que possible, alors la rentabilité de chaque stratégie changera lorsque le marché changera, mais le résultat total sera plus ou moins stable. Idéalement sur une surface bidimensionnelle
avec retard sur les axes influençant les variables n'est pas souhaitable spots intensifs.
 
nchnch:


Pour vous donner un exemple... Graphique EA depuis 7 ans... ( profit 10 p) stop 300 mais le profit flotte avec le prix même en cas de perte.... Le ratio bénéfices/tirage est d'environ 25 pour sept ans... c'est peu en principe... mais vous pouvez réaliser 200 bénéfices annuels.
J'ai voulu faire un tel tableau pendant un an, puis j'ai compris que le bénéfice serait trop élevé (un ami a récemment demandé d'ajouter des zéros dans les chiffres du terminal), j'ai avorté le test à 5 mois.



En réalité, ce n'est pas le cas. C'est juste un beau mirage. Et il y en a beaucoup. Il faut toujours garder cela à l'esprit.
 

En réalité, ce n'est pas le cas. C'est juste un beau mirage. Et il y en a beaucoup. Vous devez toujours garder cela à l'esprit.
Eh bien, cela dépend de qui vous êtes..... C'est un mirage pour certains et un réel pour d'autres :)). C'est une image similaire dans la vie réelle...
 
nchnch:
Eh bien, cela dépend de qui.... Qui a un mirage et qui a un vrai :)). Dans la vie réelle, c'est une image similaire...
Quelle ressemblance ? Avez-vous réalisé 50 à 100 transactions réussies au cours du dernier mois, ou est-ce qu'il est en progression constante dans les transactions réelles depuis une demi-année environ ?
 
4 mois environ de fonctionnement... ( également comme prévu)