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Messieurs, je commence déjà à perdre confiance dans les EA, ou dans moi-même :(. J'ai écrit beaucoup de variantes. Principalement sur la fourrière des heures. J'utilise l'analyse muwings, stochastique et horaire. J'utilise l'historique annuel pour la rédaction et l'optimisation. Le conseiller expert entre sur le marché en moyenne 2 fois en 3 jours. Tout est cool sur les tests. Mais !!! ... dans la vraie vie, dans les 2 prochaines semaines, nous perdons de l'argent... Et tout n'est pas comme ça :(. Vous parlez d'adapter les paramètres à une période d'un an alors que le marché évolue constamment et rapidement... oui, d'une certaine manière, je n'y crois pas. L'échantillon est important - moins de 160-200 sorties du marché, et deux semaines ne sont pas un délai pour des changements importants. Peut-on ajuster les paramètres à un tel nombre de transactions et le marché peut-il changer aussi rapidement ? Dites-moi comment faire. Si quelque chose fonctionne, vantez-le et donnez-moi la foi. J'ai perdu tout espoir.
Les résultats sur le compte réel et sur l'historique des deux dernières semaines perdantes coïncident-ils ? Je veux dire que l'EA ouvre des transactions au même endroit que sur les données historiques ?
Oui - tout coïncide.
Lesalgorithmes génétiques sont appropriés lorsque nous parlons de milliers d'exécutions. Dans votre cas, 231 est un nombre très faible pour la génétique. Peut-être que quelque chose s'est mal passé lors de l'utilisation de l'algorithme génétique pour l'optimisation dans une si petite gamme d'exécutions ? Seuls les développeurs peuvent répondre à cette question de manière plus précise.
Je vois, merci !
Je pensais que c'était une sorte de problème... mais facilement reproductible.
Maintenant, en ce qui concerne l'expérience d'optimisation.
Je n'ai jamais essayé d'optimiser tous les paramètres en même temps. Je pense que c'est un gaspillage excessif des ressources informatiques.
Il est préférable de passer du temps à étudier les relations entre les paramètres et à les optimiser par le biais de petits groupes connexes.
J'en ai deux : l'un concerne l'entrée dans les transactions et le placement des ordres, l'autre - la sortie de la transaction.
J'optimise d'abord l'entrée, puis la sortie. La période d'optimisation maximale est de six mois.
Après l'optimisation, je fais un test sur l'ensemble du tableau - s'il n'y a pas de problème, je commence à travailler avec les paramètres.
S'il y a un énorme drawdown sur un fragment très proche, j'optimise pendant cette même période (encore une fois, pas plus de six mois).
Je répète encore une fois l'analyse dans toute la base de données. Je le fais tous les 2 ou 3 mois, ou plus fréquemment, si je n'aime pas les résultats de la dernière transaction.
Je ne vois pas l'intérêt d'optimiser depuis 19... année, puis le marché et maintenant - c'est, comme on dit, deux grandes différences !
Tout cela n'est qu'une opinion personnelle.
Messieurs, je commence déjà à perdre confiance dans les EA, ou dans moi-même :(. J'ai écrit beaucoup de variantes. Principalement sur la fourrière des heures. J'utilise les muwings, les stochastiques et l'analyse horaire. J'utilise l'historique annuel pour la rédaction et l'optimisation. Le conseiller expert entre sur le marché en moyenne 2 fois en 3 jours. Tout est cool sur les tests. Mais !!! ... dans la vraie vie, dans les 2 prochaines semaines, nous perdons de l'argent... Et tout n'est pas comme ça :(. Vous parlez de paramètres ajustés pour une période d'un an, et le marché évolue constamment et rapidement... oui, d'une certaine manière, je n'y crois pas. L'échantillon est important - moins de 160-200 sorties du marché, et deux semaines ne sont pas un délai pour de grands changements. Peut-on ajuster les paramètres à un tel nombre de transactions et le marché peut-il changer aussi rapidement ? Dites-moi comment faire. Si quelque chose fonctionne, vantez-le et donnez-moi la foi. J'ai perdu tout espoir.
Dites-moi si les résultats sur le réel et sur l'historique pour les 2 dernières semaines sont les mêmes ? je veux dire que l'EA ouvre des trades au même endroit que sur les données historiques ?
Oui, tout coïncide.
AndyGri - as-tu disparu de mon ICQ ? Revenez me voir. ICQ : 1-850-250.
L'échantillon est important - moins de 160-200 entrées sur le marché, et deux semaines ne sont pas un délai pour de grands changements. Est-il possible d'adapter les paramètres à autant de transactions et le marché peut-il changer aussi immédiatement ? Que faire ?
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
Cette enfance dans laquelle je me suis engagé il y a un an. Ce système a ensuite été testé avec succès dans le monde réel (j'en ai parlé dans le même fil de discussion plus tard, quelque part en mai 2006). L'idée du système a été prise conditionnellement au plafond (capter les pics dans le bruit). Vous n'êtes donc pas le premier à marcher sur le râteau de l'adaptation.
Dans mon premier message de ce fil de discussion, Solandr 23.03.2007 15:43, j'ai donné un lien vers la suggestion de Bakeev concernant la comparaison des résultats de l'optimisation sur la martingale pour comprendre comment votre algorithme peut être adapté à une courbe aléatoire (la viabilité de votre idée d'algorithme). Et à partir de là, vous pourrez décider par vous-même si vous voulez le faire ou non.
Il y a 6 paramètres qui sont réellement optimisés. Le reste des variables n'a pas été optimisé. Certains d'entre eux (les volumes, par exemple) ne sont pas du tout utilisés par le conseiller expert - ils ont été introduits au début de la rédaction, car il était prévu de les faire intervenir dans les paramètres supplémentaires d'entrée et de sortie. Le conseiller expert est en cours de développement. Il n'y a donc que les 6 mêmes, qui peuvent être utilisés pour truquer les résultats :) - J'espère que non.
Parlez-vous de la période horaire de l'EA ? À quelle période faites-vous référence lorsque vous mentionnez l'ensemble du tableau ? Comment l'EE se comporte-t-elle au cours de différentes années, par exemple 2004, 2005, 2006 ? Mon conseiller expert a des dynamiques alternées. Il a soit le bénéfice 0, soit le bénéfice gagné (je parle du test de l'historique). Merci d'avance pour votre réponse ! :)
Je travaille sur ma montre. Pour l'année dernière, la dynamique est positive.
J'y travaille depuis deux ans et j'en tire des revenus depuis l'année dernière.
Les transactions effectuées sur le compte réel et dans le testeur coïncident exactement avant l'interférence du trader :-).
Mais je ne négocie qu'avec des ordres en attente, je n'entre pas dans le marché !
Et encore une chose IMHO - je n'optimise que le lot minimum!
Messieurs, je commence déjà à perdre confiance dans les EA, ou dans moi-même :(. J'ai écrit beaucoup de variantes. Principalement sur la fourrière des heures. J'utilise l'analyse muwings, stochastique et horaire. J'utilise l'historique annuel pour la rédaction et l'optimisation. Le conseiller expert entre sur le marché en moyenne 2 fois en 3 jours. Tout est cool sur les tests. Mais !!! ... dans la vraie vie, dans les 2 prochaines semaines, nous perdons de l'argent... Et tout n'est pas comme ça :(. On parle de paramètres ajustés pour une période d'un an et d'un marché qui change constamment et rapidement... oui, d'une certaine manière, je n'y crois pas. L'échantillon est important - moins de 160-200 sorties du marché, et deux semaines ne sont pas un délai pour de grands changements. Peut-on ajuster les paramètres à un tel nombre de transactions et le marché peut-il changer aussi rapidement ? Dites-moi comment faire. Si quelque chose fonctionne, vantez-le et donnez-moi la foi. J'ai perdu tout espoir.
Dites-moi si les résultats sur le compte réel et sur l'historique des 2 dernières semaines perdantes sont les mêmes ? je veux dire que l'EA ouvre les trades au même endroit que sur les données historiques ?
Oui, tout correspond.
Le problème est que la période de données que nous avons utilisée pour les tests était l'année 2006 entière. J'ai trouvé environ 5 variantes de paramètres. 3 d'entre eux sont morts depuis le début de 2007 - c'est-à-dire que le drawdown est plus important qu'en 2006. 2 d'entre eux sont en vie, mais la dynamique n'est pas la même qu'en 2006, mais ils ne font pas faillite. Pour ce qui est de la stabilité au cours des différentes années, je ne peux pas m'en vanter. En 2005, la croissance a été de six mois, puis elle s'est effondrée, avant de se redresser, c'est-à-dire un grand plongeon d'environ 60 %. En 2004, tout semble aller pour le mieux - c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prunes, mais la courbe de rendement est "castrubata" (pardonnez l'expression). La variante du test qui est présentée ici est le conseiller expert réoptimisé sur la base des données antérieures au 16 février et testé sur la base du moment actuel. Il existe un conseiller expert pour les cartes journalières dont la logique est similaire : 3 à 4 ans de croissance, puis un aplatissement de la courbe de rendement pendant quelques années, puis à nouveau une croissance. En général, tout n'est pas clair. J'ai peur que l'EA ne s'installe par optimisation. Je ne sais pas comment déterminer ce que je suis autorisé à faire dans le trading réel :(
Le fait est que la période de données de développement a été prise pour l'ensemble de l'année 2006. 5 variantes de paramètres ont été dérivées. 3 d'entre eux sont décédés depuis le début de l'année 2007 - c'est-à-dire que le prélèvement est plus important que la période de 2006. Deux d'entre eux sont encore en vie, mais pas dans la même dynamique - ils ne coïncident pas avec 2006, mais ils ne sont pas en chute libre. Quant à la stabilité d'une année sur l'autre, je ne peux pas m'en vanter. 2005 a connu une croissance d'un semestre, puis une chute, et enfin une reprise. C'est-à-dire une forte baisse d'environ 60 %. En 2004, tout semble aller bien - c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prunes, mais la courbe de rendement est "kasturbata" (désolé pour l'expression). La variante du test qui est présentée ici est l'Expert Advisor réoptimisé en utilisant les données jusqu'au 16 février et a été testé presque au moment actuel. Il y a un conseiller expert avec une logique similaire pour les jours avec 3-4 ans de croissance, puis il s'aplatit sur la courbe de rendement pendant quelques années, puis il croît à nouveau. En général, tout n'est pas clair. J'ai peur que l'EA ne s'installe par optimisation. Je ne sais pas comment déterminer ce qui peut être autorisé à aller dans le commerce réel :(
Alors je le dis sans ambiguïté : nous devons l'optimiser pendant une longue période. Sinon, veuillez m'excuser.
Après un an de travail, vous serez différent, et le marché sera certainement différent.
D'un autre côté, le marché est un système plutôt inertiel, et si les résultats récents sont satisfaisants, il y a de l'espoir,
que dans un avenir proche, il n'y aura pas de changement brusque de la tendance.
(Tout cela est purement IMHO).
Parlez-vous de la période horaire de l'EA ? De quelle période parlez-vous lorsque vous mentionnez l'ensemble du tableau ? Comment l'EE se comporte-t-elle au cours de différentes années, par exemple 2004, 2005, 2006 ? Mon conseiller expert a des dynamiques alternées. Il a soit le bénéfice 0, soit le bénéfice gagné (je parle du test de l'historique). Merci d'avance pour votre réponse ! :)
Je travaille à l'heure. La tendance de l'année dernière est positive.
Le graphique du haut - pour deux ans, celui du bas - pour l'année dernière.
Les transactions réelles et celles du testeur coïncident exactement jusqu'à l'intervention du trader :-).
Mais je ne négocie qu'avec des ordres en attente, je n'entre pas dans le marché !
Et encore une chose IMHO - j'optimise seulement avec des lots minimaux!
Le fait est que la période de données de développement a été prise pour l'ensemble de l'année 2006. 5 paramètres environ ont été dérivés. 3 d'entre eux sont décédés depuis le début de l'année 2007 - c'est-à-dire que le prélèvement est plus important que la période de 2006. Deux d'entre eux sont encore en vie, mais pas dans la même dynamique - ils ne coïncident pas avec 2006, mais ils ne sont pas en chute libre. Quant à la stabilité d'une année sur l'autre, je ne peux pas m'en vanter. 2005 a connu une croissance d'un semestre, puis une chute, et enfin une reprise. C'est-à-dire une forte baisse d'environ 60 %. En 2004, tout semble aller bien - c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prunes, mais la courbe de rendement est "kasturbata" (désolé pour l'expression). La variante du test qui est présentée ici est l'Expert Advisor réoptimisé en utilisant les données jusqu'au 16 février et a été testé presque au moment actuel. Il existe un conseiller expert pour les cartes journalières dont la logique est similaire : 3 à 4 ans de croissance, puis un aplatissement de la courbe de rendement pendant quelques années, puis à nouveau une croissance. En général, tout n'est pas clair. J'ai peur que l'EA ne s'installe par optimisation. Je ne sais pas comment déterminer ce que je peux mettre dans le vrai :(
Alors je le dis sans ambiguïté : nous devons l'optimiser pendant une longue période. Sinon, veuillez m'excuser.
Après un an de travail, vous serez différent, et le marché sera certainement différent.
D'un autre côté, le marché est un système plutôt inertiel, et si les résultats récents sont satisfaisants, il y a de l'espoir,
que dans un avenir proche, il n'y aura pas de changement brusque de la tendance.
(Tout cela est purement IMHO).
Alors de quel côté faut-il regarder ? :) Sur quelle période tester, sur quoi écrire, et combien de temps compter sur les résultats et quand finalement réoptimiser ? Eh... Qui sait avec certitude... Mais dites-moi, qui le fait ? :) Watcha pound !!!