Optimisation ! Partagez vos expériences, s'il vous plaît. - page 3
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J'ai donné un lien vers la proposition de Bakeev de comparer les résultats de l'optimisation sur la martingale pour comprendre comment votre algorithme peut être affiné pour une courbe aléatoire (à quel point l'idée de l'algorithme est viable). Et à partir de là, vous devez décider si vous voulez le faire ou non.
Vous êtes accro à Bakeev :) :):) :)
Je pense qu'un test sur un "morceau" d'histoire non optimisable est suffisant.
Tu es accro à Bakeev :) :) :) :) :) :) :)
Je pense qu'un essai sur un "morceau" non optimisable de l'histoire est suffisant.
Les résultats de l'exécution sur un morceau d'histoire non optimisable (hors échantillon) peuvent s'avérer aléatoires. De ce fait, il existe deux situations problématiques possibles :
1. Adoption d'une stratégie drainante, si elle présente un bénéfice à la partie non optimisée de l'historique.
2. Ne pas utiliser une stratégie rentable, si elle a montré un drawdown à la partie non optimisée de l'historique.
D'une manière générale, le problème du contre-appui est probablement le plus complexe dans la construction des STM. Et dire simplement que nous devrions optimiser telle ou telle chose et pas telle ou telle autre, c'est comme pointer le doigt dans le ciel, car il n'y a probablement pas de réponse exacte, IMHO. Il est nécessaire d'envisager toutes les options possibles pour tester la stratégie avant de la mettre en œuvre en argent réel. Je considère les instructions sur Bakeev comme l'une des options supplémentaires pour envisager une stratégie à utiliser dans le trading. Je n'ai moi-même pas encore atteint son application dans la pratique, mais je prévois de l'utiliser dans un avenir proche. Comme le dit l'expression, je viens de partager mes réflexions avec une personne qui s'est retrouvée dans une impasse, à laquelle TOUS les auteurs d'EA, quel que soit leur niveau de formation et leur vision du monde, se rendent lorsqu'ils mettent le testeur MT4 pour l'optimiser. D'autant plus qu'avec l'arrivée de l'algorithme génétique dans le testeur, la capacité d'ajuster N'IMPORTE QUELLE courbe n'a fait qu'augmenter !
Est-il possible d'ajuster les paramètres pour autant de transactions et le marché peut-il changer aussi immédiatement ? Que faire ?
Le moyen le plus simple de vérifier "il n'y a pas d'ajustement de la courbe" est de modifier un ou deux paramètres de 5 à 10 % et d'obtenir de mauvais résultats. Avez-vous vérifié ?
Non, mais je le ferai. Merci !
Pourquoi tu ne te vantes pas ? :) Et affichez le code de l'Expert Advisor ?
Ou du moins les rapports des testeurs. Peut-être que l'image deviendra plus claire :)
Tout est clair. Test et optimisation sur l'horloge, et trading réel 2 fois en 3 jours, c'est-à-dire un décalage complet entre la période de test et la période réelle. Vous devriez déplacer les tests sur le graphique quotidien, c'est plus proche de la vérité. Ou, s'il n'est pas pratique de sortir à la fin de la période américaine, exécutez l'EA à une certaine heure, mais ajoutez-le au code :
...
//l'heure de départ du conseiller
extern int hour = 12 ;
...
int start() {
if (hour != TimeHour(Time[0])) return(0) ;
// code EA
...
}
Veuillez noter que l'heure que vous définissez dans la variable horaire correspond à l'heure de votre société de courtage, et non à l'heure de votre ordinateur. Par conséquent, elle peut être déplacée.
Merci pour le conseil. J'ai commencé avec des chandeliers quotidiens, mais j'ai changé pour des chandeliers de veille, car il y a plus d'informations pour l'analyse. Dans l'ensemble... les résultats sont plus stables.
L'échantillon est important - moins de 160-200 entrées sur le marché, et deux semaines ne sont pas un délai pour de grands changements. Est-il possible d'adapter les paramètres à autant de transactions et le marché peut-il changer aussi immédiatement ? Que faire ?
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
Cette enfance dans laquelle je me suis engagé il y a un an. Ce système a ensuite été testé avec succès dans le monde réel (j'en ai parlé dans le même fil de discussion plus tard, quelque part en mai 2006). L'idée du système a été prise conditionnellement au plafond (capter les pics dans le bruit). Vous n'êtes donc pas le premier à marcher sur le râteau de l'adaptation.
Dans mon premier message de ce fil de discussion, Solandr 23.03.2007 15:43, j'ai donné un lien vers la suggestion de Bakeev concernant la comparaison des résultats de l'optimisation sur la martingale pour comprendre comment votre algorithme peut être adapté à une courbe aléatoire (la viabilité de votre idée d'algorithme). Et ensuite, c'est à vous de décider si vous voulez le faire ou non.
Merci, c'est exactement ce dont j'avais peur, mais que je voulais entendre ! Intuitivement, je comprends que c'est exactement le cas. Mais je ne peux ni le prouver ni le réfuter physiquement. Mais l'expérience est la meilleure preuve. Merci encore !
Veuillez résoudre l'énigme de l'algorithme génétique.
Voici un exemple de deux exécutions de l'optimiseur :
Dans les deux cas, les 2 (deux) mêmes paramètres sont optimisés, dans exactement les mêmes plages
Le premier paramètre a 11 étapes, le second a 21 étapes - 11x21 = 231.
Première exécution avec l'algorithme génétique désactivé, deuxième fois j'ai décidé d'activer la génétique.
D'où vient le chiffre de 1280 courses et le temps de 53 minutes de course ?
Lesalgorithmes génétiques sont appropriés lorsque nous parlons de milliers d'exécutions. Dans votre cas, 231 est un nombre très faible pour la génétique. Peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné lors de l'utilisation de l'algorithme génétique pour l'optimisation dans une gamme d'exécutions aussi réduite ? Seuls les développeurs peuvent répondre à cette question de manière plus précise.
Lesalgorithmes génétiques sont appropriés lorsque nous parlons de milliers d'exécutions. Dans votre cas, 231 est un nombre très faible pour la génétique. Peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné lors de l'utilisation de l'algorithme génétique pour l'optimisation dans une gamme d'exécutions aussi réduite ? Seuls les développeurs peuvent répondre à cette question de manière plus précise.
Je vois, merci !
C'est ce que j'ai pensé que c'était une sorte de pépin... facile à reproduire, cependant.
Maintenant, en ce qui concerne l'expérience d'optimisation.
Je n'ai jamais essayé d'optimiser tous les paramètres en même temps. Je pense que c'est un gaspillage excessif des ressources informatiques.
Il est préférable de passer du temps à étudier les relations entre les paramètres et à les optimiser par le biais de petits groupes connexes.
J'en ai deux : l'un concerne l'entrée dans les transactions et le placement des ordres, l'autre - la sortie de la transaction.
J'optimise d'abord l'entrée, puis la sortie. La période d'optimisation maximale est de six mois.
Après l'optimisation, je fais un test sur l'ensemble du tableau - s'il n'y a pas de problème, je commence à travailler avec les paramètres.
S'il y a un énorme drawdown sur un fragment très proche, j'optimise pendant cette même période (encore une fois, pas plus de six mois).
Je répète encore une fois l'analyse dans toute la base de données. Je le fais tous les 2 ou 3 mois, ou plus fréquemment, si je n'aime pas les résultats de la dernière transaction.
Je ne vois pas l'intérêt d'optimiser depuis 19... année, puis le marché et maintenant - c'est, comme on dit, deux grandes différences !
Tout cela n'est qu'une opinion personnelle.
Messieurs, je commence à perdre confiance dans les EA, ou dans moi-même :(. J'ai écrit beaucoup de variantes. Principalement sur la livre sur les montres. J'utilise les muwings, les stochastiques et l'analyse horaire. J'utilise l'historique annuel pour la rédaction et l'optimisation. Le conseiller expert entre sur le marché en moyenne 2 fois en 3 jours. Tout est cool sur les tests. Mais !!! ... dans la vraie vie, dans les 2 prochaines semaines, nous perdons de l'argent... Et tout n'est pas comme ça :(. Parler de paramètres ajustés pour une période d'un an et d'un marché en constante et rapide évolution... oui, d'une certaine manière, je n'y crois pas. L'échantillon est important - moins de 160-200 sorties du marché, et deux semaines ne sont pas un délai pour de grands changements. Peut-on adapter les paramètres à un tel nombre de transactions et le marché peut-il changer aussi rapidement ? Dites-moi comment faire. Si quelque chose fonctionne, vantez-le et donnez-moi la foi. J'ai perdu tout espoir.
pour les deux dernières semaines perdantes sont les mêmes ? je veux dire que le conseiller expert ouvre les transactions au même endroit où se trouvent les données historiques ?
Lesalgorithmes génétiques sont appropriés lorsque nous parlons de milliers d'exécutions. Dans votre cas, 231 est un nombre très faible pour la génétique. Peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné lors de l'utilisation de l'algorithme génétique pour l'optimisation dans une gamme d'exécutions aussi réduite ? Seuls les développeurs peuvent répondre à cette question de manière plus précise.
Je vois, merci !
Je pensais que c'était une sorte de problème... mais facilement reproductible.
Maintenant, en ce qui concerne l'expérience d'optimisation.
Je n'ai jamais essayé d'optimiser tous les paramètres en même temps. Je pense que c'est un gaspillage excessif des ressources informatiques.
Il est préférable de passer du temps à étudier les relations entre les paramètres et à les optimiser par le biais de petits groupes connexes.
J'en ai deux : l'un concerne l'entrée dans les transactions et le placement des ordres, l'autre - la sortie de la transaction.
J'optimise d'abord l'entrée, puis la sortie. La période d'optimisation maximale est de six mois.
Après l'optimisation, je fais un test sur l'ensemble du tableau - s'il n'y a pas de problème, je commence à travailler avec les paramètres.
S'il y a un énorme drawdown sur un fragment très proche, j'optimise pendant cette même période (encore une fois, pas plus de six mois).
Je répète encore une fois l'analyse dans toute la base de données. Je le fais tous les 2 ou 3 mois, ou plus fréquemment, si je n'aime pas les résultats de la dernière transaction.
Je ne vois pas l'intérêt d'optimiser depuis 19... année, puis le marché et maintenant - c'est, comme on dit, deux grandes différences !
Tout cela n'est qu'une opinion personnelle.