Messieurs, je commence à perdre confiance dans les EA, ou dans moi-même :(. J'ai écrit beaucoup de variantes. Principalement sur la livre sur les montres. J'utilise les muwings, les stochastiques et l'analyse horaire. J'utilise l'historique annuel pour la rédaction et l'optimisation. Le conseiller expert entre sur le marché en moyenne 2 fois en 3 jours. Tout est cool sur les tests. Mais !!! ... dans la vraie vie, dans les 2 prochaines semaines, nous perdons de l'argent... Et tout n'est pas comme ça :(. Vous parlez de paramètres ajustés pour une période d'un an, et le marché évolue constamment et rapidement... oui, d'une certaine manière, je n'y crois pas. L'échantillon est important - moins de 160-200 sorties du marché, et deux semaines ne sont pas un délai pour de grands changements. Peut-on adapter les paramètres à un tel nombre de transactions et le marché peut-il changer aussi rapidement ? Dites-moi comment faire. Si quelque chose fonctionne, vantez-le et donnez-moi la foi. J'ai perdu tout espoir.
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- Analyse de l'accord de championnat 2007 par WACKENA
sashken:
Pourquoi tu ne te vantes pas ? :) Et postez le code de l'EA ?
Ou du moins les rapports des testeurs. Peut-être que le tableau s'éclaircira :)
Pourquoi tu ne te vantes pas ? :) Et postez le code de l'EA ?
Ou du moins les rapports des testeurs. Peut-être que le tableau s'éclaircira :)
Rapport dutesteur de stratégie
chas_GBP_TP_TSnorm_SLlowHigh
Symbole | GBPUSD (Livre sterling contre Dollar US) | ||||
Période | 1 heure (H1) 2006.01.01 23:00 - 2007.03.21 00:00 (2006.01.01 - 2007.03.21) | ||||
Modèle | Tous les ticks (basés sur toutes les plus petites périodes disponibles avec interpolation fractale de chaque tick) | ||||
Paramètres | porog=1 ; MAmor=2 ; MAtrend=24 ; risk=0.1 ; CandleBar=0.55 ; TP=120 ; TS=70 ; SL=54 ; TimeCH=10 ; VolP=1.5 ; t=0 ; porogSL=10 ; candle=11 ; candleEX=17 ; MAporog=17 ; DellOrd=23 ; | ||||
Les bars dans l'histoire | 8494 | Tiques modélisées | 1576481 | Qualité de la simulation | 57.67% |
Dépôt initial | 1000.00 | ||||
Bénéfice net | 3745.64 | Bénéfice total | 7681.59 | Perte totale | -3935.95 |
Rentabilité | 1.95 | Gain attendu | 25.14 | ||
Dégradation absolue | 0.00 | Abaissement maximal | 384.68 (12.31%) | Abattement relatif | 12.31% (384.68) |
Total des transactions | 149 | Positions courtes (% de gain) | 60 (65.00%) | Positions longues (% de gain) | 89 (75.28%) |
Transactions rentables (% de toutes) | 106 (71.14%) | Transactions à perte (% de toutes) | 43 (28.86%) | ||
Le plus grand | commerce profitable | 120.00 | accord perdant | -263.31 | |
Moyenne | opération rentable | 72.47 | transaction perdante | -91.53 | |
Nombre maximal | gains continus (profit) | 8 (547.11) | Pertes continues (perte) | 3 (-249.45) | |
Maximum | Profit continu (nombre de victoires) | 635.18 (7) | Perte continue (nombre de pertes) | -263.31 (1) | |
Moyenne | gains continus | 3 | Perte continue | 1 |
solandr:
http://www.riskinvest.ru/library/articles/Bakeyev_Trading_system.pdf
Suggestion aux développeurs. Combattre l'ajustement des paramètres externes de l'EA sur les données historiques".
http://www.riskinvest.ru/library/articles/Bakeyev_Trading_system.pdf
Suggestion aux développeurs. Combattre l'ajustement des paramètres externes de l'EA sur les données historiques".
Merci pour la lecture. Je vais regarder :)
Une qualité de modélisation de 57% ne serait pas suffisante :)
90% c'est juste, c'est probablement ce qui cause toutes les divergences.
90% c'est juste, c'est probablement ce qui cause toutes les divergences.
sashken:
Une qualité de modélisation de 57% ne serait pas suffisante :)
90% c'est juste, c'est probablement ce qui cause toutes les divergences.
Une qualité de modélisation de 57% ne serait pas suffisante :)
90% c'est juste, c'est probablement ce qui cause toutes les divergences.
Eh bien, le testeur ne peut pas aller plus loin. En principe, ce n'est pas une question de qualité. Ce conseiller expert particulier a des ordres en attente sur les extrema. On ferme par des barres de suivi ou par des ordres. La qualité n'a donc rien à voir avec cela.
AndyGri:
C'est le maximum que donne le testeur. En principe, ce n'est pas la qualité. Dans cet EA particulier, les ordres en attente sur les extrema fonctionnent et se ferment en fonction des stops ou des ordres de suivi. La qualité n'a donc rien à voir avec cela.
sashken:
57% de modélisation de la qualité ne suffirait pas :)
90% c'est juste, c'est probablement ce qui cause toutes les divergences.
57% de modélisation de la qualité ne suffirait pas :)
90% c'est juste, c'est probablement ce qui cause toutes les divergences.
C'est le maximum que donne le testeur. En principe, ce n'est pas la qualité. Dans cet EA particulier, les ordres en attente sur les extrema fonctionnent et se ferment en fonction des stops ou des ordres de suivi. La qualité n'a donc rien à voir avec cela.
Si vous aimez :)
sashken:
Peu importe :)
AndyGri:
Tout au plus ce que le testeur vous donne. En fait, ce n'est pas la qualité. Dans cet EA particulier, les ordres en attente sur les extrema sont utilisés lors de la fermeture par des trailing stops ou par des ordres. La qualité n'a donc rien à voir avec cela.
sashken:
57% de modélisation de la qualité ne suffirait pas :)
90% c'est juste, c'est probablement ce qui cause toutes les divergences.
57% de modélisation de la qualité ne suffirait pas :)
90% c'est juste, c'est probablement ce qui cause toutes les divergences.
Tout au plus ce que le testeur vous donne. En fait, ce n'est pas la qualité. Dans cet EA particulier, les ordres en attente sur les extrema sont utilisés lors de la fermeture par des trailing stops ou par des ordres. La qualité n'a donc rien à voir avec cela.
Peu importe :)
Alors je ne sais pas.... Je demande donc :))
Knock, ICQ : 1-850-250
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