Index de Hearst - page 34
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peut-être devrions-nous dessiner des trajectoires de phase et regarder visuellement l'attracteur ? S'il y a effectivement un chaos, il devrait, autant que je me souvienne, donner des rubans... Vous pouvez également calculer sa dimensionnalité (celle de l'attracteur).
Oui, en principe, on peut le voir comme ça. De plus, je ne suis pas très doué pour l'espace de phase.
Ici, j'ai mélangé les 1 000 000 dernières barres de l'eurusd et je les ai ajoutées au graphique : le résultat est excellent, la série n'est pas différente du hasard. Je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas avec RTS. Il doit y avoir des caractéristiques spécifiques que je ne comprends pas :
Je ne comprends toujours pas pourquoi cela ne fonctionne pas avec le RTS. Apparemment, il y a des particularités que je ne comprends pas encore :
Je me suis intéressé au rapport de Hertz et je l'ai calculé en utilisant le paquet Matlab pour les barres des minutes et des heures de la RTS.
J'ai obtenu un résultat paradoxal : si je calcule le coefficient pour l'ouverture ou pour la fermeture, il est égal à 0,5 et a une distribution normale pour tous les morceaux, alors que si je le calcule pour la barre basse ou haute, il est égal à 0,6 et la distribution est décalée. Qui peut commenter ce fait ? J'ai trouvé un article sur Internet où l'auteur a calculé pour des paires de devises et a trouvé le même modèle pour les barres basses et hautes, il est plus élevé que pour les barres ouvertes et fermées. Le résultat est le même pour les barres d'une heure et d'une minute.
Je me suis intéressé au rapport de Hertz et je l'ai calculé en utilisant le paquet Matlab pour les barres des minutes et des heures de la RTS.
J'ai obtenu un résultat paradoxal : si je calcule le coefficient pour l'ouverture ou pour la fermeture, il est égal à 0,5 et a une distribution normale pour tous les morceaux, alors que si je le calcule pour la barre basse ou haute, il est égal à 0,6 et la distribution est décalée. Qui peut commenter ce fait ? J'ai trouvé un article sur Internet où l'auteur a calculé pour des paires de devises et a trouvé le même modèle pour les barres basses et hautes, il est plus élevé que pour les barres ouvertes et fermées. Le résultat est le même pour les barres d'une heure et d'une minute.
Si vous calculiez l'indice de Hurst en utilisant la formule de Mandelbort-Peters, vous ne pourriez pas obtenir la valeur 0,5 car elle ne converge pas vers 0,5 en principe. Le fait de prendre le haut et le bas au lieu de la clôture augmentera certainement l'indice, mais pas de manière significative car la fourchette augmentera et l'écart type (calculé par la clôture) restera inchangé. L'augmentation de la fourchette de 0,5 à 0,6 est excessive et ne fait qu'indiquer une erreur possible dans votre algorithme, ainsi que la convergence de l'indice vers 0,5.
Intéressé par l'indicateur Hertz, je l'ai calculé en utilisant le package matlab pour les barres RTS minutes et horaires.
J'ai un résultat paradoxal : si je calcule le coefficient pour l'ouverture ou pour la fermeture, j'obtiens 0,5 et j'ai une distribution normale pour toutes les barres, alors que si j'utilise la barre basse ou haute, j'obtiens 0,6 et la distribution est asymétrique. Qui peut commenter ce fait ? J'ai trouvé un article sur Internet où l'auteur a calculé pour des paires de devises et a trouvé le même modèle pour les barres basses et hautes, il est plus élevé que pour les barres ouvertes et fermées. Le résultat est le même pour les barres d'une heure et d'une minute.
Je pense qu'il y a des erreurs dans vos calculs. Juste au cas où, si vous calculez selon la formule traditionnelle (donnée dans les premiers messages), vous devriez utiliser environ 2000-3000 barres pour obtenir des valeurs saines.
Intéressé par l'indice de Hertz, je l'ai calculé à l'aide du package Matlab pour les barres minutes et horaires du RTS.
J'ai obtenu un résultat paradoxal : si je calcule le coefficient pour une barre d'ouverture ou de fermeture, il est égal à 0,5 et a une distribution normale pour tous les morceaux, alors que si je calcule le coefficient pour une barre basse ou haute, il est égal à 0,6 et la distribution est décalée. Qui peut commenter ce fait ? J'ai trouvé un article sur Internet où l'auteur a calculé pour des paires de devises et a trouvé le même modèle pour les barres basses et hautes, il est plus élevé que pour les barres ouvertes et fermées. Le résultat est le même pour les barres d'une heure et d'une minute.
Je pense que c'est parce que ces barres sont temporaires ; essayez de le faire sur des barres à volume égal de 500 ticks ou 1000 ticks. Mais il y aura probablement aussi un biais haut-bas (biais haut-bas))))) queues épaisses apparaîtront. J'ai déjà vérifié sur les forums que les ticks sont plus proches d'une distribution normale. Et peut-être essayer de construire des barres à volume égal non pas par le nombre de ticks, mais par la dimension de la ligne diagonale, c'est-à-dire le TF par des longueurs fixes de la ligne C, en fait, alors il n'y aura pas de hilo)))) et il n'y aura que 2 points d'ouverture et de fermeture, Mais il est possible de construire des prix plus élevés non pas aussi arbitrairement en diagonale à partir des cathetus de ticks et de points comme dans la figure 1, mais à partir des barres de la figure 1, c'est-à-dire qu'au lieu du nombre de ticks il y aura le nombre de barres de la figure 1, et la ligne verticale contiendra aussi des ticks.
Une sorte d'alignement de relâchement entre les structures fractales.
Je pense que c'est parce que les barres sont temporaires, essayez de le faire sur des barres de volume égal de 500 ticks ou 1000 ticks. Mais il y aura probablement aussi un biais haut-bas (biais haut-bas))))) queues épaisses apparaîtront. Il a déjà été vérifié sur les forums que les ticks sont plus proches d'une distribution normale...
Je pense qu'il y a des erreurs dans vos calculs. Juste au cas où, si vous calculez selon la formule traditionnelle (donnée dans les premiers messages), vous devriez utiliser environ 2000-3000 bars pour obtenir des valeurs saines.
La formule présentée dans les premiers messages est erronée et n'a rien à voir avec la formule classique de Mandelbort-Peters.
Voir la page 22 de ce fil pour le calcul classique.
Tous les problèmes liés à l'exposant de Hearst sont résolus dans le cadre de modèles intégrés fractionnés - FARIMA(p,d,q), où d<1. Lorsque d=0 correspond à l'indice de Hurst = 1. En R, c'est une fonction fracdiff qui ajuste (estime) les paramètres du modèle. Il existe un paquet d'instructions correspondant qui résout tous ces problèmes - dans la pièce jointe.
Une fois de plus : tout est volé devant nous et pour nous - nous pouvons l'utiliser pour construire des modèles, au lieu de nous disputer sur l'exactitude des formules.