Comment réaliser un saut qualitatif dans une analyse de marché ? Il existe une option : - page 7

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Avez-vous des résultats montrant que le marché n'est pas aléatoire ? J'ai fait beaucoup d'analyses différentes de citations, puis j'ai substitué le hasard, et la différence était minime. Je ne connais pas les méthodes permettant de prouver le caractère aléatoire des séries chronologiques, et je ne sais pas non plus si elles existent. En fait, je n'ai jamais trouvé de preuve qu'une série chronologique dans la nature soit aléatoire (population de fourmis, battements de cœur, etc.), ni l'inverse.
 
En fait, d'un point de vue statistique, le marché est presque aléatoire, avec une faible composante de tendance. Mais il y en a assez...
 
De manière générale, le hasard a-t-il une place dans le monde ? - C'est plutôt une question philosophique. Sur la vie : pourquoi 4 facteurs de pondération ? Il me semble qu'on ne peut parler de l'efficacité de ce type de réseau neuronal que si l'on refuse d'utiliser des stoploss lors de l'optimisation.
 
Reshetov:

Quant aux ondelettes, il s'agit d'une véritable escroquerie. Si l'on prend une fonction quelconque, qu'on la décompose en série de Fourier et qu'on la reconstruit par rapport au niveau harmonique zéro, elle répond à la définition d'une ondelette, car l'intégrale de l'histogramme de la fonction à ce niveau précis est 0. Les opérateurs d'ondelettes inventent seulement que leurs "inventions" contiennent soi-disant plus d'informations que la transformée de Fourier. Ces putains de lobbyistes mentent.

Une connaissance étonnante du sujet - je veux dire, l'analyse des ondelettes. En fait, dans l'analyse des ondelettes.
La décomposition ne se fait pas sur une base de sinusoïdes à temps infini, mais sur une base de sinusoïdes courtes.
"ondelettes". Cela permet d'analyser les données non stationnaires
série. L'affichage de l'information dans l'analyse en ondelettes se fait par opposition à l'analyse de Fourier,
sur un plan bidimensionnel. En raison de ces caractéristiques, l'analyse en ondelettes a reçu le plus grand nombre de réponses.
Il est utilisé dans un très grand nombre de domaines : sismique, radar, compression...
et la sécurité de l'information, la médecine, etc. En appliquant l'analyse en ondelettes au signal d'entrée, la courbe d'apprentissage des réseaux neuronaux augmente de plusieurs ordres de grandeur.

Il serait intéressant de savoir comment un connaisseur de l'arbitrage, de la géométrie analytique, des réseaux neuronaux et de l'analyse de Fourier, peut construire une décomposition de Fourier et ensuite extrapoler la plus simple des presque
fonction analytique du tableau y=A0*sin(x**2) donnée sur l'intervalle disons de 0 à
10*pi. Dans le cadre de l'analyse par ondelettes, ce n'est pas difficile à faire.
 
Itso:
En fait, d'un point de vue statistique, le marché est presque aléatoire, avec une faible composante de tendance. Mais il y en a assez...
De nombreuses personnes confondent également des événements aléatoires et des événements de même probabilité. Si vous tirez à pile ou face, pile et face tomberont au hasard, mais avec des probabilités différentes. Connaître la différence de probabilité peut être utilisé pour obtenir un avantage dans ce lancer d'aigle. De la même manière, si un pips à la hausse et un pips à la baisse ont des probabilités différentes, c'est un péché de ne pas empocher cette différence. Et pourquoi l'action de #GM bougerait-elle de façon aléatoire, disons, si la société fait un profit de x dollars par action sur les ventes. Le prix du maïs à terme n'est pas non plus aléatoire s'il a été rongé par les criquets. Tous les marchés ne sont pas aléatoires, mais corrélés à différents facteurs qui déterminent déjà l'offre ou la demande.
 
New:
Reshetov:

En ce qui concerne les ondelettes, il s'agit d'une véritable escroquerie. Si l'on prend une fonction quelconque, qu'on la décompose en une série de Fourier et qu'on la restitue, elle répond à la définition d'une ondelette relative au niveau harmonique zéro, puisque l'intégrale de l'histogramme de la fonction à ce niveau précis est 0. Les opérateurs d'ondelettes inventent seulement que leurs "inventions" contiennent soi-disant plus d'informations que la transformée de Fourier. Ces putains de lobbyistes mentent.

En appliquant l'analyse en ondelettes au signal d'entrée, la vitesse d'apprentissage des réseaux neuronaux augmente de plusieurs ordres de grandeur.


Pourquoi diable augmenterait-elle d'un ordre de grandeur ? Je préférerais mentir sur 20 %. Mais par des ordres de grandeur. L'entropie - une mesure de la quantité d'informations - ne peut pas augmenter d'un ordre de grandeur, juste parce qu'une certaine fonction s'appelle une ondelette, ce qui est à la mode chez les suceurs.
 
getch:
Avez-vous des résultats montrant que le marché n'est pas aléatoire ? J'ai fait beaucoup d'analyses différentes de citations, puis j'ai substitué le hasard, et la différence était minime. Je ne connais pas les méthodes permettant de prouver le caractère aléatoire des séries chronologiques, et je ne sais pas non plus si elles existent. En fait, je n'ai jamais trouvé de preuve qu'une série chronologique dans la nature soit aléatoire (population de fourmis, battements de cœur, etc.), ni l'inverse.
Et qui peut vous blâmer si vous avez pris des citations et, disons, des écarts aléatoires par rapport au schéma de Bernoulli, obtenus dans un sens ou dans l'autre et que vous n'avez pas pu voir la différence entre les deux. Allez voir un oculiste à votre guise, peut-être pourra-t-il vous aider ?
 
Je n'ai pas utilisé le schéma de Bernoulli, je l'ai comparé avec une séquence pseudo-aléatoire obtenue à partir de la fonction Random intégrée dans MathCad. Vous pouvez blâmer la fonction, mais je suis sûr qu'il n'y a aucune corrélation entre elle et la série chronologique de citations. Soyons plus précis, puisque vous n'avez pas besoin de l'aide d'un oculiste, montrez-moi où sont les différences. Puisque vous êtes si confiant, pourquoi ne pas l'étayer par des preuves explicites.
 
getch:
Je n'ai pas utilisé le schéma de Bernoulli, je l'ai comparé à une séquence pseudo-aléatoire obtenue à partir de la fonction Random intégrée dans MathCad. Vous pouvez blâmer la fonction, mais je suis sûr qu'il n'y a aucune corrélation entre elle et la série chronologique de citations. Soyons plus précis, puisque vous n'avez pas besoin de l'aide d'un oculiste, montrez-moi où sont les différences. Puisque vous êtes si confiant, pourquoi ne pas l'étayer par des preuves explicites.
Si le coefficient de corrélation entre une fonction temporelle donnée et toute autre fonction temporelle est proche de 0, alors elles sont indépendantes l'une de l'autre. Mais cela ne veut pas dire que l'absence de corrélation avec un processus aléatoire peut être une indication du caractère aléatoire de la seconde fonction. Il serait surprenant qu'un processus aléatoire soit corrélé avec un autre processus aléatoire ou non aléatoire.

Vous feriez mieux de lire un livre de maths à votre aise. Vous y trouverez peut-être des lettres familières. Tu te cognes la poitrine, comme si tu avais cherché des citations au hasard. Je me suis dit que vous deviez avoir vraiment examiné les distributions de probabilité entre guillemets, calculé toutes sortes de dispersions et de fonctions dérivées, soutenu plusieurs thèses et publié plusieurs ouvrages scientifiques. Mais il s'avère que Getch est un amateur ordinaire, qui a signé pour sa propre incompétence, ou, pour le dire simplement, sa claudication.
 
Je ne sais pas ce que tu as de plus, un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité. Mais les fréquentes manifestations de cela chez vous ne m'émeuvent pas du tout. Je ne peux pas manquer de respect à mon interlocuteur, de telles notions. Maintenant, à propos de la désinvolture. La première chose que fait toute personne familière des mathématiques avec les citations est de leur appliquer la théorie des probabilités. Il a été fait par de nombreuses personnes. Les résultats sont silencieux. Il suffit de dire que ces résultats ne sont pratiquement pas utilisés dans l'écriture de systèmes automatisés (l'affirmation est bien sûr sans fondement). Imaginons maintenant que les citations deviennent aléatoires pendant un certain temps, les systèmes écrits par de nombreuses personnes produiront-ils un résultat différent ? Mon opinion non étayée est qu'ils produiront le même résultat. Pour vérifier cela, prenez n'importe quel conseiller expert et faites-le passer par n'importe quelle séquence pseudo-aléatoire. Et ensuite, comparez. Tout cela, bien sûr, ne dit rien. Je vous ai demandé de démontrer le caractère non aléatoire de la série chronologique des citations, ou vous ne voulez tout simplement pas perdre de temps avec de telles "absurdités" ?
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