Comment réaliser un saut qualitatif dans une analyse de marché ? Il existe une option : - page 6
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... "Peut-être que quelqu'un vous sera utile et peut-être que quelqu'un vous dira comment mieux le faire ?"
Quant aux vaguelettes, il s'agit d'une escroquerie. Si l'on prend une fonction quelconque, qu'on la décompose en une série de Fourier et qu'on la restitue, elle répond à la définition d'une ondelette par rapport au niveau harmonique zéro, puisque l'intégrale de l'histogramme de la fonction à ce niveau précis est 0. Les opérateurs d'ondelettes inventent seulement que leurs "inventions" contiennent soi-disant plus d'informations que la transformée de Fourier. Ces putains de lobbyistes mentent.
Nous devrions au moins faire une optimisation complète de tous les paramètres d'entrée et analyser la surface à 6 dimensions qui en résulte.
Comme l'a dit Zoshchenko : je serais surpris qu'une dame mette la moitié de son manteau dans un seau avec de la peinture. Et je serais surpris qu'un système conçu pour une chose soit utilisé pour une autre et que vous puissiez voir le résultat.
Mes recherches ont également montré que l'utilisation de modèles de temps est plus efficace. Je ne comprends pas pourquoi nous devrions saisir les changements de valeurs des indicateurs au lieu du prix. En fin de compte, la reconnaissance des modèles se fait par les valeurs des indicateurs (qui sont souvent erronées), mais pas par le prix. Je suppose que l'utilisation du réseau neuronal est plus efficace lorsqu'il passe par les prix. Si vous croyez en l'autosimilarité des séries temporelles de cotations, vous feriez mieux d'utiliser la plus petite période de temps. Parce que le système donnera plus de signaux et il y aura beaucoup plus d'ensembles inefficaces de coefficients de pondération.
"Les ondelettes sont une arnaque" est une affirmation audacieuse si l'on considère l'amélioration significative du taux de compression de certaines données lorsqu'on les utilise.
Pourquoi s'embêter avec les ondelettes et autres innovations alors qu'il est possible d'utiliser les mêmes données en transformée de Fourier, de couper une partie des harmoniques de faibles amplitudes, de les reconstruire par rapport au niveau 0 et d'obtenir ainsi ce qu'on appelle une ondelette ?
Une petite digression : si les changements de cotation sont un processus complètement aléatoire, alors il n'est pas possible de créer un système rentable (sinon il y a un pseudo-aléatoire).