Comment réaliser un saut qualitatif dans une analyse de marché ? Il existe une option : - page 5

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L'idée et la mise en œuvre des réseaux neuronaux sont simples. L'idée elle-même n'est pas évidente. La roue est simple, mais pas évidente, sinon elle aurait été inventée par toutes les civilisations. Tout ce qui est brillant est simple uniquement parce que le concept de génie ne peut être donné que par la majorité : les gens ordinaires. La véracité d'une déclaration ne peut être que prouvée ou réfutée. Les réseaux neuronaux sont excellents pour la reconnaissance des formes et de nombreuses autres tâches. J'ai lu quelque part que, sur la base de l'évaluation d'une énorme quantité d'indices économiques, des prix des principaux contrats à terme et des cotations des paires de devises, une grande entreprise a réussi à augmenter ses bénéfices de 20 % par an en utilisant le neuronet approprié. C'était il y a environ 15 ans. Il existe de nombreuses théories accessibles au public qui ont été et continueront d'être appliquées à l'évaluation du marché.
 
Reshetov, c'est une tâche ingrate que de critiquer les systèmes. Votre système à "AI" est un bon exemple de mise en œuvre d'un réseau neuronal simple. Il est dommage qu'il n'y ait que quelques dizaines de transactions dans l'exemple que vous avez fourni. On ne peut pas dire grand chose de la rentabilité du système avec un tel nombre. Je pense que l'algorithme doit résister au test de centaines de transactions à différentes cotations. Alors nous pouvons déjà parler de sa stabilité pour l'avenir, mais seulement de manière très précise et seulement présumée. J'ai déjà soumis un rapport d'un système dans ce fil de discussion, qui montre la croissance stable du profit pendant des centaines de transactions dans le testeur. Je ne peux encore rien dire sur sa stabilité.
 
getch:
Reshetov, c'est une tâche ingrate que de critiquer les systèmes. Votre système à "AI" est un bon exemple de mise en œuvre d'un réseau neuronal simple. Il est dommage qu'il n'y ait que quelques dizaines de transactions dans l'exemple que vous avez fourni. On ne peut pas dire grand chose sur la rentabilité du système avec un tel nombre. Je pense que l'algorithme doit résister au test de centaines de transactions à différentes cotations. Alors nous pouvons déjà parler de sa stabilité pour l'avenir, mais seulement de manière très précise et seulement présumée. J'ai déjà soumis un rapport d'un système dans ce fil de discussion qui montre la croissance stable du profit dans des centaines de transactions dans le testeur. Jusqu'à présent, il n'y a rien à dire sur sa compatibilité.
J'ai déjà répondu à cette question dans le fil de discussion "Utilisation de l'intelligence artificielle dans MTS". En bref, il y a beaucoup plus d'appels au neurone que de transactions. En effet, lorsqu'une position est définie par la tendance, elle n'est pas fermée, mais le stop loss est remonté. Si le neuronka dit qu'il est temps de faire marche arrière, la position suivante apparaîtra. Par conséquent, le nombre de fois où le signal d'inversion a été reçu ou le stop loss déclenché est égal au nombre de transactions. Ni plus ni moins. MTS n'a pas de takeprofits et la prise de bénéfices doit être effectuée uniquement par des signaux de réseaux neuronaux. La grille préfère ne pas se déplacer d'un côté à l'autre dans des tendances longues.
 
Mon système est également basé uniquement sur les flips, mais le signal de flip est plus de 10 fois plus fréquent. Qu'est-ce qui vous empêche d'entraîner le réseau neuronal pour des retournements plus fréquents ? Ou bien le processus d'apprentissage devient-il beaucoup plus compliqué ?
 
getch:
Mon système est également basé uniquement sur les flips, mais le signal de flip est plus de 10 fois plus fréquent. Qu'est-ce qui vous empêche d'entraîner le réseau neuronal pour des retournements plus fréquents ? Ou bien le processus d'apprentissage devient-il beaucoup plus compliqué ?
Et où trouver tant de tendances ? Le renversement doit se faire à la fin de la tendance, et non pas n'importe où.

Je n'enseigne pas le réseau, j'enseigne le testeur de stratégie. Il sélectionne les coefficients de pondération de manière à ce que l'équilibre soit maximal à la fin.

Si vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle, demandez aux développeurs de MT4 d'ajouter le "Nombre maximum de transactions" aux paramètres de test. Alors vous et les autres pipsers seront heureux !

Une autre option consiste à passer à des échéances plus petites et à optimiser le SCM pour celles-ci.
 
Eh bien, le truc du pipsqueak est un sujet séparé. Il ne touche pas à ce que j'ai montré. L'essentiel est de définir soi-même ce que c'est. La durée du délai ne dit pas grand-chose. Vous pouvez parler du système de 5 transactions par an. Et il est facile de démontrer un tel système par l'optimisation pour avoir 10 transactions au cours des deux années précédentes et toutes rentables. Vous pouvez trier les résultats par n'importe quel paramètre dans les résultats d'optimisation et les résultats les plus intéressants seront ceux où il y a le plus d'offres. Dans ce cas, nous pouvons déjà supposer une certaine stabilité. Par ailleurs, je ne critique en aucun cas votre système, je parle du cas général.
 
getch:
Eh bien, les pépins sont un sujet distinct. Il ne touche pas à ce que j'ai montré. Et les tendances peuvent être 10 000, l'essentiel est de définir soi-même ce que c'est. La durée du délai ne dit pas grand-chose. Vous pouvez parler du système de 5 transactions par an. Et il est facile de montrer un tel système en optimisant pour avoir 10 affaires des deux années précédentes et toutes rentables. Vous pouvez trier les résultats par n'importe quel paramètre dans les résultats d'optimisation et les résultats les plus intéressants seront ceux où il y a le plus d'offres. Et je ne critique pas votre système, je veux dire le cas général.
Honnêtement, je me fous de savoir si quelqu'un critique le système ou non. Je publie des messages selon le principe suivant : "Peut-être que quelqu'un trouvera cela utile, et peut-être que quelqu'un me dira comment mieux le faire". Tout le reste n'est pas constructif. Et je ne vais pas modifier un code qui fonctionne et qui a été testé en fonction des caprices et des convoitises de toutes sortes d'utilisateurs du forum mécontents du sort. L'un d'entre eux veut que le nombre de transactions soit multiplié par dix, l'autre est allergique aux réseaux neuronaux et le troisième veut autre chose d'inattendu. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le modifier selon vos propres caprices.

Par exemple, 44 transactions ne vous suffiront pas. Prenez l'historique des cotations depuis l'âge de bronze, optimisez-le et lancez le backtest. Vous aurez beaucoup d'échanges. Pourquoi diable devrais-je faire ça pour toi ?
 
Je soutiens votre principe de décider seul de ce que vous voulez faire. En fin de compte, c'est chacun pour soi. Dans une conversation constructive, de bonnes idées peuvent émerger et les inutiles peuvent être écartées. Cette conversation n'a pas abouti.
 
getch:
Je soutiens votre principe de décider seul de ce que vous voulez faire. En fin de compte, c'est chacun pour soi. Dans une conversation constructive, de bonnes idées peuvent émerger et les inutiles peuvent être écartées. Cette conversation n'a pas fonctionné.
La personne est un animal de troupeau et ne peut pas prendre toutes les décisions elle-même. Elle doit parfois les coordonner avec d'autres.

Je n'ai pas besoin du soutien des principes. Il y a simplement une différence considérable entre la critique, la fantaisie et la constructivité.

Par exemple, j'ai ouvert un fil de discussion, publié un code et après un certain temps, pendant lequel il est presque impossible de faire la moindre évaluation du code, sans parler de l'optimisation, un des utilisateurs locaux du forum commence à fulminer, comme si tous les neurones étaient pleins de merde... ...et on n'en tire rien d'autre qu'une mise au point. Et ainsi de suite. Il s'agit d'une pure critique, car elle est construite sur l'émotion brute, comme on dit, sans regarder.

Après un jour ou deux, un autre utilisateur du forum a écrit dans le même fil de discussion, mais en remerciant l'auteur. Il nous informe qu'il a effectué des tests préalables et que ses résultats sont rassurants. Ce n'est pas du constructivisme mais au moins la personne a préféré passer du temps à essayer de comprendre le code. C'est pourquoi il a mis environ vingt-quatre heures à l'optimiser et à le tester. Et lorsque les résultats sont devenus évidents, il a exprimé son opinion.

Quand quelqu'un commence à harceler l'auteur avec des astuces diverses comme des petites transactions et des gros profits. Je n'ai jamais essayé de le faire. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous êtes un crétin tordu, oblique, handicapé ou sans cervelle. Ne pouvez-vous pas télécharger des citations et faire beaucoup d'affaires sur des tests pour vérifier que le système n'est pas mauvais ? Pourquoi essayez-vous d'interférer avec les caprices de l'auteur ?

Et enfin, le constructivisme. Par exemple, quelqu'un a essayé MTS sur un compte de démonstration et a remarqué que le système corrompt les ordres. Ils l'ont trouvé et en informent l'auteur. Ensemble, ils ont analysé la zone problématique. L'auteur l'a corrigé et a téléchargé la version fonctionnelle. Cette approche est vraiment constructive car il arrive que l'on ne puisse pas prendre en compte tous les détails et qu'une erreur dans le code se produise aux endroits les plus inattendus. Il est presque impossible de tester le programme dans toutes ses variantes par vous-même.
 
Reshetov писал (а):
... "Peut-être que quelqu'un le trouvera utile et pourra vous dire comment mieux le faire ?
Les "classiques du genre" suggèrent d'utiliser les "décalages temporels" comme entrées du réseau neuronal, c'est-à-dire essentiellement de reconnaître un "modèle temporel" (ce qui se trouve maintenant dans ArtificialIntelligence.mq4). IMHO, parfois il s'avère intéressant de reconnaître ET..... disons "modèle situationnel", c'est-à-dire saisir les valeurs de plusieurs "indicateurs" (entre guillemets !!!!) sur la dernière barre (par exemple, spectre de Fourier ou "comment l'appelez-vous", encore "Arbitrage" ;). Je suis moi-même un élève de 3ème année dans une école paroissiale, donc je ne suis pas formé aux termes :) ). Le reste est comme les "classiques" - comités, etc.
Espérons que Getch ne déclarera pas l'arithmétique (car (open-high+Low)^volume ne donne pas d'avantages stat) comme pseudo-science, et que nous discuterons non pas d'un "outil" - les réseaux neuronaux, mais des applications - entrées, architectures, etc. Même si c'est dans un sujet voisin.
Concernant l'"environnement de développement" .... klot a également été inspiré par l'idée d'écrire des réseaux neuronaux en mql(http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?topic=656.0), mais ensuite, heureusement :), il est passé à une méthode plus productive consistant à utiliser des "composants" prêts à l'emploi.
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