Comment réaliser un saut qualitatif dans une analyse de marché ? Il existe une option : - page 3

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Si une stratégie ouvre et ferme une seule position dans une bougie d'une minute, le testeur ne montrera pas de résultats réels. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais s'il y a un retournement, c'est-à-dire que la position actuelle est fermée et qu'une position est ouverte dans l'autre sens au même prix que la précédente. Le testeur peut alors estimer qu'une telle action en une étape est proche de la vérité. Si quelqu'un décide de fermer sa position, cela signifie qu'il croit que le prix va aller dans la direction opposée. Trouver les conditions pour les flips est une chose intéressante. Ce qui a été présenté est un système flip, c'est-à-dire qu'il est sur le marché en permanence.
 
Eh bien, un tel système de renversement peut être testé de manière suffisamment fiable sur des données de 15 minutes également. Le système, s'il veut être robuste, doit être rugueux aux données de la minute, et encore plus aux tics aléatoires. Quelle est l'histoire des tiques alors ?
 
Donc dans l'ordre. 1. Il y a 1 minute, alors pourquoi 15 minutes ? 2. Plus l'horizon temporel est élevé, plus nous perdons d'informations sur le comportement réel des "prix". En général, j'ai analysé et développé un algorithme sur une histoire de 10 secondes et ce qui est disponible dans le Centre d'histoire. Je n'ai pas utilisé l'historique des tics, il est trop individuel pour chaque courtier. Bien que je puisse me tromper.
 
Mathemat, quel test pensez-vous devoir faire pour se faire une idée correcte de n'importe quel système. C'est intéressant, vraiment, d'entendre votre point de vue. Soyons plus précis, "essayer n'est pas une torture" : je veux trouver moi-même un bug dans le système.
 
Je ne l'ai pas dit correctement. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils devraient tous être disponibles, mais qu'il serait préférable de tester le système sur des TF de moins de 15 minutes (minutes précédemment converties selon les instructions du dossier). Le système aura alors au moins une certaine rugosité par rapport aux tics aléatoires, c'est-à-dire une stabilité et une certaine confiance dans les résultats. Pour cette raison, je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'avoir un historique inférieur aux minutes.

1. Il y a 1 minute, alors pourquoi les 15 minutes ?


Je ne le sais pas exactement, mais je peux suggérer qu'il est destiné à accélérer les calculs lors de tests sur des TF supérieurs à 1 minute.
 
Si le système n'a pas d'indicateurs, mais que la situation est estimée uniquement par le caractère de changement de l'offre, alors il n'y a pas de différence, sur quelle période tester. La séquence de soumission coïncidera de toute façon à 99% (1% pour le recalcul). Franchement, je ne comprends toujours pas pourquoi la grande majorité des traders utilisent des indicateurs dans leurs systèmes (qui, par ailleurs, recèlent beaucoup d'informations sur le comportement des prix). J'applique maintenant la théorie de la compression de l'information à l'estimation du marché. La compression sans perte et la compression avec perte. Il n'est pas présent dans ce système. Et en général, il serait intéressant de savoir comment quelqu'un aborde l'estimation du marché, quelles recherches sont menées et leurs résultats. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des informations sur le marché.
 
Je ne comprends pas, tu es ici pour te disputer ou pour demander de l'aide ?
 

Getch, Mathemat: C'est bien qu'on sache écrire, mais on ne sait pas très bien lire. Croyez-moi, vous n'êtes pas le premier, plusieurs sections de ce site vous attendent, toutes les réponses à vos questions s'y trouvent. Bonne chance, et bonnes tendances.

 
Figar0, merci de vouloir aider. Seulement vous avez mal identifié cette aide comme étant nécessaire. Sans vouloir vous offenser, lisez plus attentivement le premier message. S'il y a de véritables suggestions, plutôt que des recommandations pour lire mieux et plus fort, ce serait très intéressant de les entendre. Si, par contre, vous commencez à voir le râteau sur lequel tout le monde marche à nouveau et à critiquer les systèmes, sans même regarder de près le rapport, alors ..... n'est pas pertinent.
 
Mathemat:

Les bars dans l'histoire 774050 Tics simulés 3824199 Qualité de la simulation 25.00%

Oui, l'espérance est de 30 pips, pas de pips. Mais la qualité de la modélisation n'est pas proche de 90 %. De quelle objectivité dans l'évaluation de la stratégie pouvons-nous parler ?

Attente = 30,38, pas de pips. Il s'agit donc d'un pur pipsing avec un prix d'environ 3 points sur la livre.
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