Comment réaliser un saut qualitatif dans une analyse de marché ? Il existe une option : - page 2

Nouveau commentaire
 
Mon espérance de mémoire est précisément supérieure à 20. Je ne suis pas encore arrivé au Conseiller Expert. 1000 points et 800 points - juste des chiffres ronds pour représenter clairement le ratio (je ne voulais simplement pas m'y attarder au départ). Je pense que l'algorithme de normalisation pour History Center est probablement très simple. Bien sûr, il faut d'abord analyser un grand nombre de devis différents pour se faire une idée des nuances possibles. Je ne l'ai pas encore fait.
 
Mathemat:

Renat, est-il possible de résoudre un tant soit peu le mystère de l'algorithme de normalisation des citations ? Je ne vous demande pas de me donner les sources des citations. C'est juste que je ne comprends toujours pas ce qu'est la normalisation.

Vous pensez probablement que la "normalisation" est un processus complexe qui modifie les citations. En réalité, il s'agit simplement de filtrer les cotations sans modifier leurs niveaux de prix, mais en corrigeant les volumes en tick. En d'autres termes, les citations carrément frauduleuses sont tout simplement rejetées.

Malheureusement, les traders regardent les cotations de 2000 et oublient complètement que les spreads et l'exécution instantanée étaient importants auparavant, ce qui a entraîné un flux plus bruyant. Nous n'avons pas réduit artificiellement la fourchette de variation des prix, car cela conduirait inévitablement à de très mauvais résultats. Nous nous sommes limités au filtrage (bien qu'au début nous voulions le normaliser, mais nous avons abandonné).

Traiter en 2000 et en 2006 est une différence énorme pour des experts trop sensibles. Comme les traders sophistiqués de l'an 2000 ne cessaient de répéter "choisissez des objectifs sérieux pour ne pas dépendre de quelques pips d'erreur d'exécution", ils le font maintenant. Mais les débutants ne peuvent pas laisser passer l'occasion captivante de s'adapter à chaque tic, surtout lorsqu'il y a un testeur à portée de main qui peut tout calculer facilement.
 
getch:
Mon espérance de mémoire est précisément supérieure à 20. Je ne suis pas encore arrivé au conseiller expert. 1000 points et 800 points - juste des chiffres ronds pour représenter clairement le ratio (je ne voulais pas m'y attarder au départ). Je pense que l'algorithme de normalisation pour History Center est probablement très simple. Bien sûr, il faut d'abord analyser un grand nombre de devis différents pour se faire une idée des nuances possibles. Je ne l'ai pas encore fait.
Si vous aviez publié un rapport complet en une seule fois, au lieu d'extraits verbaux, les réponses auraient été plus claires. Mais vous ne l'avez pas fait.
 
Renat, est-ce que MT4 MultiTerminal prévoit de supporter plusieurs comptes simultanés de différentes sociétés de courtage ? Si vous avez écrit sur l'histoire de la création du centre d'histoire, il est clair que l'approche en temps réel ne peut pas être mise en œuvre, elle peut être faite avec un décalage d'une minute ou deux. Je pense que l'estimation simultanée des cotations de plusieurs sociétés de courtage donnera une vision plus objective que celle d'une seule. Et cette objectivité ne peut être obtenue en utilisant un anti-filtre sur les cotations d'une seule société de courtage. Plus d'informations sur le rapport plus tard.
 

Symbole GBPUSD (Livre sterling contre Dollar US)
Période 1 Minute (M1) 2004.07.01 00:02 - 2006.09.30 00:00 (2004.07.01 - 2006.09.30)
Modèle Tous les ticks (basés sur toutes les plus petites périodes disponibles avec interpolation fractale de chaque tick)
Paramètres Lots=0.1 ;
Les bars dans l'histoire 774050 Tics simulés 3824199 Qualité de la modélisation 25.00%
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 14098.27 Bénéfice total 20119.03 Perte totale -6020.76
Rentabilité 3.34 Attente de la victoire 30.38
Dégradation absolue 49.61 Abaissement maximal 859.73 (3.44%) Abattement relatif 3.44% (859.73)
Total des transactions 464 Positions courtes (% de gain) 232 (65.52%) Positions longues (% de gain) 232 (68.53%)
Transactions rentables (% de toutes) 311 (67.03%) Transactions à perte (% de toutes) 153 (32.97%)
Le plus grand commerce profitable 296.44 accord perdant -638.91
Moyenne opération rentable 64.69 commerce perdant -39.35
Nombre maximal gains continus (profit) 17 (760.70) Pertes continues (perte) 5 (-152.70)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 760.70 (17) Perte continue (nombre de pertes) -859.73 (3)
Moyenne gains continus 3 Perte continue 1

Dossiers :
strategy05tester.zip  24 kb
 
getch:

Les bars dans l'histoire 774050 Tics simulés 3824199 Qualité de la simulation 25.00%

Oui, l'espérance est de 30 pips, pas de pips. Mais la qualité de la modélisation n'est pas proche de 90 %. De quelle objectivité pouvons-nous parler lors de l'estimation de la stratégie ?

Essayez de le tester sur une plus grande échelle de temps. Les instructions sur la façon d'atteindre 90% dans les tests sont disponibles dans le fil de discussion du forum mentionné dans les commentaires à Hendrik (voir Le Championnat) qui m'a beaucoup aidé. Le lien vers le forum est http://www.forexfactory.com/forexforum/showthread.php?t=8820. Mais vous devez vous y inscrire pour télécharger le fichier ModellingQuality.pdf . En outre, vous trouverez ici, dans les articles, de très bons conseils sur la manière d'utiliser le testeur.
 
La qualité est maximale. Lire ici : "Évaluer la qualité de la modélisation des données minute".
 
getch:
La qualité est maximale. Lire ici : "Évaluer la qualité de la modélisation des données minute".
C'est la qualité maximale possible pour un test TF donné, mais ce n'est pas le maximum en principe. Eh bien, si vous en êtes satisfait, alors c'est à vous de voir...
 
Pour faire apparaître le chiffre 90%, vous pouvez faire la même chose que dans cet article (lien ci-dessous). Cela ne fera pas de réelle différence.
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Obtain%20modeling%20quality%20of%2090%25%20when%20testing%20EAs. pdf.

Il existe une option permettant de travailler avec des données de ticks réels décrite ici :
http://www.lightpatch.com/forex/mt_yahoo/Backtesting%20with%2099%20percent%20modelling%20V1. doc

Données de coche :
http://rapidshare.com/files/1333387/EURUSD1_0.zip
 
Eh bien oui, le premier article est ModélisationQualité.pdf. Et les données de tique... pourquoi ai-je besoin de celui d'un autre ? Et je ne vais pas tester des stratégies où l'entrée et la sortie se font souvent sur le même chandelier minute. Extrapoler les résultats de l'essai de telles stratégies est un suicide, même si c'est à 99%.
12345678910
Nouveau commentaire