Comment réaliser un saut qualitatif dans une analyse de marché ? Il existe une option :
1. Si tout fonctionne, vous pouvez ouvrir un compte là aussi :)
2. Si vous voulez travailler avec un autre courtier, exécutez le système sur la démo Alpari, et exécutez les ordres où vous voulez.
3. Essayez de filtrer les tiques vous-même. Options :
a) glissement exponentiel sur les ticks avec une période courte.
b) médiane sur les 3 derniers ticks (plus est possible, mais probablement pire)
c) une combinaison de a et b (c.-à-d. d'abord b puis a)
Il y a quelque temps, un article remarquable du professeur Sinitsyn a été publié dans la revue "Chemistry and Life".
En particulier, la question de la formulation y est examinée.
Par exemple, cela semble très intéressant : "Influence des vibrations électromagnétiques avec une longueur d'onde de 3800 à 7400A sur le réseau cristallin de l'acier 25G2S". Juste comme ça, scientifique, presque majestueux.
En réalité, en langage clair, ce non-sens signifie la chose suivante : l'effet du clair de lune sur les rails.
C'est-à-dire qu'il s'avère que le système produit des signaux corrects sur les cotations normalisées de HC, plutôt que sur les cotations filtrées de DC.
La question est de savoir comment obtenir en temps réel les devis les plus proches du History Center. Afin de recevoir des signaux basés sur ceux-ci, même s'ils sont purement indicatifs, mais en même temps le trading a été effectué aux cotations réelles des sociétés de courtage.
À l'époque médiévale, si les gens pensaient que la Terre reposait sur trois éléphants, cela ne signifie pas qu'elle repose réellement sur eux. Cela ne vaut pas la peine de développer une grande auge pour nourrir ces éléphants. Ils n'existent tout simplement pas.
Essayez de faire fonctionner votre système avec les cotations d'Alpari (dont la rumeur dit qu'elle est proche de NS ?).
1. Si tout fonctionne, vous pouvez ouvrir un compte là aussi :)
2. Si vous voulez travailler avec un autre courtier, exécutez le système sur la démo Alpari, et exécutez les ordres où vous voulez.
3. Essayez de filtrer les tiques vous-même. Options :
a) moyenne mobile exponentielle sur les ticks avec une période courte.
b) médiane par les 3 derniers ticks (plus est possible, mais probablement pire)
c) une combinaison de a et b (par exemple, b d'abord puis a)
" Ne vat pas sur le kirsa. Nous nous empoisonnerons mutuellement pour de bon !" (M. Zhvanetsky)
En temps voulu, l'article remarquable du professeur Sinitsyn a été publié dans le magazine "Chemistry and Life".
En particulier, la question de la formulation y est examinée.
Par exemple, cela semble merveilleux : "Influence des vibrations électromagnétiques d'une longueur d'onde de 3800 à 7400A sur un réseau cristallin d'acier 25G2S". Simple, scientifique, presque majestueux.
En réalité, en langage clair, ce non-sens signifie la chose suivante : l'effet du clair de lune sur les rails.
Cool ! ))))) et juste ce qu'il faut !
Si seulement ils pouvaient capter le vent à l'extérieur de la fenêtre ou le bruissement des feuilles mortes et commencer à inventer des algorithmes pour eux et se plaindre du "peluchage".
Le scepticisme est une bonne chose. Il est dommage qu'elle soit souvent fondée sur la croyance en la justesse de la logique et du raisonnement de chacun.
S'engager dans la polémique est "la dernière chose à faire". Il y a certains faits :
1. Je ne sais pas ce que sont les citations dans History Center.
2. Les développeurs disent qu'il s'agit de citations normalisées provenant de nombreuses sources.
3. Mon système n'est pas rentable sur les cotations DC dans le testeur.
4. L'algorithme n'est pas le pipsing.
5. La fonction d'optimisation du centre d'histoire change en douceur à partir des paramètres saisis par l'utilisateur.
6. Les résultats du paragraphe précédent, appliqués à History Center, donnent également un changement en douceur.
7. En appliquant le système, tel qu'il est écrit ci-dessus, je réalise des profits sur les sociétés de courtage avec un drawdown maximal de 200 points.
8. J'ai fait plusieurs centaines de transactions, et cela fait plus de deux ans.
9. Le système ne fonctionne qu'avec un seul symbole.
10. Lorsque je change de paire de devises (je n'ai essayé que les principales paires), j'obtiens des bénéfices.
11. Une seule position est toujours ouverte + un ordre en suspens, qui ne sera déclenché qu'après la fermeture de la position actuelle.
Partant de ces faits, je n'ai pas abandonné le système tout de suite, raisonnant "jamais, car jamais". Je veux savoir où se trouve l'erreur, s'il y en a une. La probabilité est de 99,999999%, peut-être plus.
Voici mon opinion.
Le scepticisme est une bonne chose. Il est dommage qu'elle soit souvent fondée sur la confiance dans la justesse de la logique et du raisonnement de chacun.
Ce n'est pas du scepticisme, mais une vérité dure, et elle frappe très fort.
1. Je ne sais pas ce que sont les citations dans History Center
2. Les développeurs disent qu'il s'agit de citations normalisées provenant de nombreuses sources.
A quoi bon les lisses et (pratique pour les conseillers experts testés sur l'histoire), mais en réalité tous ces experts perdent
(c'est un fait connu) ils ont même un nom pour eux - "Grails".
Je pense qu'il est plus important, si dans "l'historique des cotations dures" l'EA gagne au moins trois livres - il y a des chances que cet EA fonctionne sur un compte réel.
3. mon système ne fait pas de profit sur les cotations GC dans le testeur.
4. L'algorithme n'est pas pipsing.
5. La fonction d'optimisation du centre d'histoire change en douceur à partir des paramètres saisis par l'utilisateur.
6. Les résultats du paragraphe précédent appliqués à History Center donnent également des changements fluides.
7. En appliquant le système, comme décrit ci-dessus, je fais des profits sur les sociétés de courtage avec un drawdown maximal jusqu'à 200 points.
8. Il y a plusieurs centaines de transactions, ma période est de plus de deux ans.
9. Le système ne fonctionne qu'avec un seul symbole.
10. Lorsque je change de paire de devises (je n'ai essayé que les paires de base), j'obtiens des bénéfices.
11. N'ouvrez toujours qu'une seule position + un ordre en attente, qui ne fonctionnera qu'après la fermeture de la position actuelle.
Vous n'êtes malheureusement pas seul dans ce cas, beaucoup d'autres ont des problèmes similaires (d'ailleurs je ne suis pas une exception).
D'après les déclarations de l'un des leaders du championnat (à mon avis, il faut les écouter), il n'existe pas de systèmes simples et, qui plus est, rentables.
Sur la base de ces faits, je n'ai pas renoncé tout de suite au système, en raisonnant "jamais, car jamais". Je veux savoir où se trouve l'erreur, s'il y en a une. Et il y a 99,999999% de chances que ce soit le cas, peut-être plus.
Je suis tout à fait d'accord.
Et les "guillemets gênants" ne sont qu'un des problèmes qui doivent être résolus.
Moi, par exemple, j'essaie de résoudre ce problème en installant un filtre approprié.
Au fait, je ne voulais pas vous offenser - désolé.
Il est probable que l'expert soit trop sensible aux devis.
Renat, est-il possible de résoudre un tant soit peu le mystère de l'algorithme de normalisation des citations ? Je ne vous demande pas de me donner les sources des citations. C'est juste que je ne comprends toujours pas ce qu'est la normalisation.
Si cette normalisation conduit à des citations qui présentent des résultats différents lors des tests de ceux obtenus en utilisant un historique non normalisé, alors quel est son intérêt ?
Voici un exemple : Le 2 octobre, il y a eu un pic géant sur l'or à 01:20 du soir (sur les montres Hi-Low = 23,5 chiffres !), et jusqu'aux minutes il est considéré comme une seule cotation sans aucun mouvement. Alpari, selon les commentaires de plusieurs personnes, a compensé les pertes causées par ce pic. Il l'a probablement retirée du réel car elle n'était pas commercialisable, mais elle est restée dans la démo. On m'a dit que le même pic a été observé dans d'autres sociétés de courtage. Que faut-il considérer comme - marché ou non marché ? Et qu'en est-il lorsqu'elle est normalisée ?
2 getch : quelle est l'attente de votre métier lorsque vous le testez ? Je ne pense pas qu'il s'agisse de 2-3 pips, mais même si c'est moins de 15 pips (pour certaines major), cela reste un pips, qui sera évidemment sensible aux cotations...
Au fait, voici le calcul : 1000 pips sur quelques centaines de transactions, c'est bien moins de 10 pips...
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Avec l'avènement d'History Center, un grand nombre de personnes élaborent puis optimisent leurs stratégies pour ces citations. Je suis dans la situation suivante :
1. J'ai exécuté ma stratégie sur l'historique HC : Profit = 1000 pips
2. J`ai essayé ma stratégie sur l`historique de ma société de courtage : Profit = -1000 points.
3. Je le passe dans l'historique de ma société de courtage en effectuant des transactions au même moment que dans le 1er point : Profit = 800 points.
Il s'avère que le système affiche les signaux sur les cotations normalisées de HC, plutôt que sur les cotations filtrées de DC.
La question est de savoir comment obtenir en temps réel les devis les plus proches du History Center. Pour recevoir des signaux basés sur ces derniers, même s'ils sont purement indicatifs, et en même temps, négocier aux cotations réelles des sociétés de courtage.
Le problème de lier deux Expert Advisors, lancés dans deux terminaux différents (l'un - les cotations réelles des sociétés de courtage, l'autre - les cotations indicatives ou normalisées), est résolu facilement.
Mais comment obtenir dans la deuxième borne des citations indicatives ou normalisées - n'ont pas encore décidé.
Il existe deux options :
1. Trouvez une source de devis indicatifs et envoyez-les au terminal (plusieurs méthodes, comment faire). Je n'ai pas encore trouvé une telle source.
2. Prenez toutes les sociétés de courtage, qui utilisent MT4. Et en évaluant les cotations actuelles de toutes les sociétés de courtage, faire la cotation normalisée actuelle et la diriger vers le 2ème terminal.
Je pense que la deuxième variante est la plus proche du centre historique. Mais comment le faire sans aller à la tête, je ne l'ai pas encore trouvé.
Je comprends qu'il existe un format unique de cotations reçues par le terminal MT4 à partir des serveurs des sociétés de courtage. En existe-t-il une description ? Afin d'implémenter correctement l'idée d'obtenir des cotations normalisées en temps réel.
Je suis sûr que la possibilité pour chacun de recevoir de telles cotations "objectives" en temps réel - est un changement significatif vers l'écriture de stratégies rentables, basées sur l'analyse de History Center, et non sur les cotations filtrées individuellement de chaque société de courtage, où le système fonctionne, tant que le filtre approprié fonctionne.
Le moyen le plus simple de résoudre ce problème serait de s'adresser directement aux développeurs de MT4, mais comme toujours, au final, nous devons compter sur nous-mêmes et sur d'autres personnes comme moi, c'est-à-dire VOUS.
J'espère que je ne l'ai pas fait en vain.