Aide avec Fourier - page 7

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eugenk1 писал (а):
ANG3110, je suis désolé, j'ai lu tous vos posts et l'impression est la suivante. Soit vous cachez sérieusement quelque chose (je ne juge pas, l'argent est une chose intime), soit vous avez une idée, avez besoin d'aide, mais ne voulez pas vous ouvrir jusqu'au bout (ce n'est pas bon), soit vous parlez de délais de l'ordre de mois. J'ai moi-même commencé à maîtriser tout cela précisément avec l'idée d'appliquer la transformée de Fourier. Et j'ai rapidement perdu mes illusions.

Ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. J'ai eu l'envie d'écrire un peu hier et aujourd'hui. En fait, je n'avais pas l'intention de dire grand-chose sur le sujet. On m'a plutôt demandé de montrer et de raconter et j'ai accepté. Je sais ce que je sais et ce que je ne sais pas pour le moment. Quelqu'un peut peut-être m'aider, mais il doit tout d'abord comprendre ce sur quoi j'écris, puis avoir de bonnes connaissances et une bonne expérience dans le domaine et, surtout, avoir une bonne relation avec moi et avec l'essence même du sujet. Je pense qu'il n'y a pas besoin et très probablement qu'il n'y a plus besoin d'en parler. Quelque chose à cacher ? Je n'ai tout simplement pas beaucoup de temps et je ne veux pas le gaspiller avec des bêtises intelligentes et des bavardages érudits vides de sens, il y a beaucoup d'amateurs de ce genre sur les forums. J'ai exposé certains de mes travaux antérieurs sur Spider et ils ont été bien accueillis. Au tout début du fil, voyez, quelqu'un a cité l'un de mes premiers codes bruts. Donc - comment, qui, quoi, percevoir et ce qu'il est fasciné ou déçu par, je ne suis pas vraiment intéressé, pour moi, ce que je fais - fonctionne principalement.
 
eugenk1 писал (а):
YraZ, excusez-moi, pouvez-vous expliquer ce qui est réellement montré sur la photo ? Quant à ce qui fonctionne dans le plat, pour être honnête, j'ai toujours pensé qu'il fonctionne parfaitement sur une ouverture parfaitement téléphonée (disons pile - achat, face - vente), avec un stop supérieur au spread du plat. Oui, ce n'est peut-être pas optimal en termes de drawdown, mais ça marche...

Je suis d'accord - tout fonctionne,
à moins que nous allions au plus bas et que nous vendions à nouveau et achetions au plus haut.
Mais si on est au milieu, on peut aller soit acheter soit vendre.

dans l'image, j'ai choisi les niveaux principaux intermédiaires selon le principe suivant

1+2 = 3
3 + 2 = 5
5 + 3 = 8
8 + 5 = 13
13 + 8 = 21
21 + 13 = 34
34 + 21 = 55
etc.
.... Le principe du FIBO

quelque chose comme ceci
il y a des lignes en pointillés entre les modèles - cela semble être une base suffisante.
si vous regardez la grille en Flat sur tous les TFs, vous pouvez clairement voir les vagues - les renversements visuellement - rien de plus
+ quelques "secrets" bien connus des traders sur les moyennes telles que la 8ème EMA lorsque la bougie ferme en dessous de la -8ème , analyse des chandeliers + EMA, la 3ème EMA
par exemple, si le chandelier est complètement fermé à l'extérieur de la 3ème EMA, c'est généralement une bonne entrée.
et dans l'appartement et pas seulement cela, c'est généralement une entrée en pointe


juste l'idée d'une onde sinusoïdale dans le futur est très proche
 
Comment extrapoler une série de Fourier en utilisant les fonctions de la bibliothèque #_lib_FFT.mq4 ?
Il serait intéressant de voir ce que la ligne montre à l'avenir.
Peut-être que quelqu'un peut mettre à jour les fonctions de cette bibliothèque pour être capable d'afficher la ligne dans le futur.
Dossiers :
y_lib_fft.mq4  28 kb
 
Frankfurt:

Il serait intéressant d'observer ce que la ligne indique pour l'avenir.

Il montrera exactement la même chose que ce qui est déjà dessiné.
 
Integer писал (а):
Francfort:

Il serait intéressant d'observer ce que la ligne indique pour l'avenir.

Il affichera exactement la même chose que ce qui est déjà dessiné.

Dans le cas d'un fft complet, il répétera ce qui est déjà dessiné,
et dans le cas d'une transformation en cosinus, en miroir à l'envers depuis la fin.


 

Il est intéressant de noter que la FFT basée sur le cosinus a une dérivée égale à zéro pour la dernière barre, c'est-à-dire qu'elle montrera qu'une courbe de prix (max ou min) se produit sur la dernière barre même si cette courbe n'existe pas en réalité. La FFT basée sur le sinus montrera toujours la tendance à son sommet (la dérivée a une valeur maximale sur la dernière barre). Une série de Fourier basée sur le cosinus et le sinus est plus acceptable pour construire une moyenne mobile.

Voici le code de la moyenne mobile basé sur le code écrit par Klot, qui a utilisé la FFT cosinus.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       FFT_MA.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_width1 2
#property indicator_color1 Red
//Imorting library #_lib_FFT.ex4. It must be in the expert directory. 
#import "#_lib_FFT.ex4"
 void realfastfouriertransform(double& a[], int tnn, bool inversefft); 
#import
//Input parameters
 extern int n      =8;   // Sets the number of data points as 2^n.
 extern int hmax   =2;   // Max number of harmonics including dc.
//Global variables
 int N;                  //N is number of data points.
//Indicator buffer
 double FFTMA[];
int init()
{
   N=MathPow(2,n);
   if(hmax>N) hmax=N; 
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,FFTMA);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);
   IndicatorShortName("FFTMA");
   return(0);
}
int deinit(){return(0);}

int start()
{
   double data[];
   ArrayResize(data,N);
   for(int i=0;i<N;i++) data[i]=Close[i];
   realfastfouriertransform(data,N,false);
   if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
   realfastfouriertransform(data,N,true);
   ArrayInitialize(FFTMA,EMPTY_VALUE);
   for(i=0;i<N;i++)FFTMA[i]=data[i];
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

 
Avec hmax =2 ; il y aura une simple MA, pour une période donnée, on ne voit pas très bien pourquoi une FFT complète est nécessaire ?
 
ANG3110 писал (а):
Avec hmax =2 ; il y aura une simple MA, pour une période donnée, on ne voit pas très bien pourquoi une FFT complète est nécessaire ?

Non, j'ai aussi remarqué que la FFT complète est beaucoup plus stable (moins de redessin).
En général, je pense que nous devrions utiliser le filtre suivant
si(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0 ;
pour inventer un filtre intelligent. Nous avons besoin qu'il laisse sélectivement les harmoniques nécessaires, et qu'il élimine les inutiles. Alors il peut avoir un certain sens et une certaine stabilité.

De même, NeuroshellDayTrader utilise cinq ou six filtres différents dans FFTadon, désolé de ne pas avoir de formules, je pourrais les bricoler.
Et si vous limitez les fréquences non seulement en haut mais aussi en bas, vous pouvez sélectionner une certaine bande d'oscillations. L'indicateur est joli, il rappelle un stochastique.
 
ANG3110 писал (а):
Avec hmax =2 ; il y aura une simple MA, pour une période donnée, on ne voit pas très bien pourquoi une FFT complète est nécessaire ?

Franchement, je ne préconise pas l'application de la FFT (complète ou cosinus) pour la construction de moyennes mobiles pour la raison que la FFT divise les séries de prix par des fréquences 2*pi*k*l/N, c'est-à-dire que les fréquences sont connues à l'avance, bien que les séries de prix puissent avoir des harmoniques plus fortes à des fréquences adjacentes différentes de 2*pi*k*l/N. L'idée de la FFT est basée sur l'ajustement d'une série trigonométrique à une série réelle en utilisant la méthode des moindres carrés. De cette façon, toutes les fonctions orthogonales (polynômes orthogonaux, dans le cas le plus simple) peuvent être ajustées. L'avantage de la FFT est que les amplitudes des fonctions trigonométriques sont des échantillons de la réponse en fréquence du procédé avec un pas constant de 2*pi/N. En utilisant la FFT, il est possible de rejeter les harmoniques de haute fréquence et de construire ainsi une moyenne mobile. Mais ce type de filtrage est beaucoup plus compliqué que le filtrage numérique tel que la moyenne mobile simple ou le filtre FIR. Jetez un coup d'œil à mes indicateurs de moyenne mobile basés sur le filtre FIR :

"FIR MA".
AFIRMA".
 
klot писал (а):
ANG3110 a écrit (a) :
Avec hmax =2 ; il y aura une simple MA, sur une période donnée, ce n'est pas très clair, pourquoi s'embêter avec une FFT complète alors ?

Non, je l'ai remarqué aussi, la FFT complète est beaucoup plus stable (moins de redessin).
En général, je pense que nous devrions utiliser le filtre suivant
si(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0 ;
pour inventer un filtre intelligent. Nous avons besoin qu'il laisse sélectivement les harmoniques nécessaires et qu'il élimine celles qui ne sont pas nécessaires. Alors il peut avoir un certain sens et une certaine stabilité.

De même, NeuroshellDayTrader utilise cinq ou six filtres différents dans FFTadon, désolé de ne pas avoir de formules, je pourrais les bricoler.
Et si vous limitez les fréquences non seulement en haut mais aussi en bas, vous pouvez sélectionner une certaine bande d'oscillations. L'indicateur a l'air sympa, il rappelle un stochastique.
La valeur de Fourier est que, s'il est ajusté de manière appropriée, il montre bien les moments où les tournants sont probables. Ce n'est pas si mal que la trajectoire de l'amplitude ne coïncide pas, au contraire c'est bien, la vitesse de changement de phase peut être prise en compte. Voici un dessin réalisé il y a 2 jours en utilisant le minimum de RMS.
Il montre que les principales oscillations dans le temps ont ensuite plus ou moins coïncidé.

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