Pour ceux qui ne sont pas programmeurs mais qui ont des idées pour créer des EA, "dédié aux traders d'idées et aux programmeurs". - page 7
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Supposons qu'il existe un système qui produit des transactions avec une probabilité de gain/perte de 70 % à 30 %. Il n'est même pas important que nous le sachions. Supposons qu'il y ait eu une centaine de transactions rentables d'affilée avant que la prochaine décision ne soit prise. J'ai tendance à croire que la probabilité du résultat d'une future transaction ne change pas, mais reste la même - 70/30. La probabilité du résultat est une propriété intrinsèque du SCM, et tant que le SCM reste inchangé, la probabilité du résultat de l'opération reste la même (tant que la pièce est correcte, elle tombera à 50/50 tant qu'elle n'est pas tordue, sous-cotée, etc.) Pour ajuster les lots "à la volée", je dois croire que MTS fait soudainement apparaître ou disparaître des "réserves internes" pour augmenter (diminuer) un résultat favorable, juste sur la base des performances précédentes. Ou bien, soudainement, après une série de pertes successives, le marché va condescendre à moi et me jeter quelques ou trois bénéfices sur les épaules ? Il en va de même pour MTS qui affiche un bénéfice potentiel deux fois supérieur aux pertes avec une probabilité égale. Les résultats des transactions antérieures n'enlèvent rien et n'ajoutent rien à MTS, qui peut donc générer avec le même succès deux fois plus de profits que de pertes.
À mon avis, les statistiques suffisent à nous convaincre qu'il n'y a pas d'avantage statistique évident sur le marché. Je suppose qu'il est possible de trader en fonction des propriétés du marché.
Je suis tout à fait d'accord avec le fait que le résultat d'une transaction future est indépendant du résultat de la transaction précédente, à condition que la nouvelle transaction n'ait pas encore été ouverte et que la précédente ait déjà été fermée.
Je ne suis pas d'accord avec le texte marqué. Si vous le pouvez, expliquez la logique de la conclusion selon laquelle si vous ne changez pas le SMT, la probabilité reste inchangée.
Je pense que c'est vrai dans le seul cas où le marché sera déterminé par nos paramètres MTS. Dans tous les autres cas, je ne vois aucun fondement à une telle affirmation.
Le pire, c'est que le marché ne se soucie de rien d'autre que de l'offre et de la demande et le pire, c'est que nous ne pouvons pas mesurer ce facteur en termes réels, Mais en faisant une prévision, nous pouvons effectivement prévoir que tant d'argent va entrer et tant d'argent va sortir que cela va changer notre prix - il sera peut-être plus facile d'engager un chaman parce qu'il pourra nous frapper avec son tambourin. :)
La logique derrière l'idée que "tant que le SMT reste le même, la probabilité d'un accord reste la même" est très simple. Les paramètres n'ont rien à voir avec cela. Prenons par exemple un simple MTS qui effectue de manière aléatoire un achat ou une vente à 50/50 avec des stops égaux sur les profits et les pertes. Quel que soit le résultat de cette MTS dans le passé, la probabilité de gain/perte pour le prochain trade de cette MTS est toujours de 50/50. Aucune gestion de l'argent ne permettra à cette SCM de devenir rentable. Et tant que nous ne changerons pas la logique interne des décisions d'achat et de vente, la probabilité des résultats ne changera pas.
Il en va de même pour le MTS avec une logique sophistiquée - la probabilité de profit futur d'une transaction dépend des propriétés du MTS lui-même, et si rien dans celui-ci n'est ajusté "à la volée", alors il n'y a aucune raison de changer la taille du lot. D'autre part, on peut facilement comprendre la psychologie du trader : il veut diminuer la taille du lot en cas de pertes et l'augmenter en cas de bénéfices. Mais nous devons faire la distinction entre le souhaitable et le réel. Personnellement, je trouve dans ce comportement une confirmation de la sagesse populaire : "C'est la sagesse qui est facilement absorbée par les traders qui veulent être excessivement prudents.
La logique derrière l'idée que "tant que le SMT reste le même, la probabilité d'un accord reste la même" est très simple. Les paramètres n'ont rien à voir avec cela. Prenons par exemple un simple MTS qui effectue de manière aléatoire un achat ou une vente à 50/50 avec des stops égaux sur les profits et les pertes. Quel que soit le résultat de cette MTS dans le passé, la probabilité de gain/perte pour le prochain trade de cette MTS est toujours de 50/50. Aucune gestion de l'argent ne peut rendre ce MTS rentable. Et tant que nous ne changerons pas la logique interne des décisions d'achat et de vente, la probabilité des résultats ne changera pas.
Il en va de même pour le MTS avec une logique sophistiquée - la probabilité de profit futur d'une transaction dépend des propriétés du MTS lui-même, et si rien dans celui-ci n'est ajusté "à la volée", alors il n'y a aucune raison de changer la taille du lot. D'autre part, on peut facilement comprendre la psychologie du trader : il veut diminuer la taille du lot en cas de pertes et l'augmenter en cas de bénéfices. Mais nous devons faire la distinction entre le souhaitable et le réel. Personnellement, je trouve dans ce comportement une confirmation de la sagesse populaire : "C'est la sagesse qui est facilement absorbée par les traders qui veulent être excessivement prudents.
C'est-à-dire que si vous ne participez pas au hasard, le résultat ne sera pas de 50/50 ?
Et que faites-vous de l'écart ?
Ecoutez, nous ouvrons dans des directions différentes avec le même nombre de points d'arrêt. Supposons que nous ouvrions à 1,2800 à la vente, que nous fassions un stop à 1,2850 et un profit à 1,2750. Où est le résultat à probabilité égale ici ?
53 points de profit et 47 de perte, sur quoi devons-nous amortir les 2 spreads ?
Voulez-vous dire que le résultat de ce trade avec une entrée aléatoire (50/50) est de 50/50% ?
C'est-à-dire que si vous ne participez pas au hasard, le résultat ne sera pas de 50/50 ?
Et que faites-vous de l'écart ?
Ecoutez, nous ouvrons dans des directions différentes avec le même nombre de points d'arrêt. Supposons que nous ouvrions à 1,2800 à la vente, que nous fassions un stop à 1,2850 et un profit à 1,2750. Où est le résultat à probabilité égale ici ?
53 points de bénéfice et 47 de perte, 2 spreads sur ce qu'il faut amortir ?
Je ne veux pas être hypnotisé par le caractère aléatoire de 25 transactions. Pensez-vous vraiment que votre exemple puisse être utilisé pour indiquer un rapport de 1 à 3 ? Vous semblez vouloir croire à ce ratio. Moi, je préfère les exemples simples et illustratifs qui dissèquent le propos plutôt que de vous faire errer à travers trois pins. Laissez-moi vous en montrer quelques-uns.
Oh, et pour ce qui est de l'écart, il ne va nulle part. Le MTS aléatoire fuit dessus. Regardez bien le test, qui est plus ou moins statistiquement significatif par rapport au vôtre. Le premier rapport pour MTS avec des stops équidistants par points (si nous ouvrons à l'achat, cela signifie que les stops sont à 50 points de l'achat et vice versa). Comme vous le voyez, nous avons à peu près le même nombre de gains et de pertes. Le marché a les mêmes étapes - à la fois vers le profit et vers la perte. Ici, nous avons un résultat à probabilité égale. Bien entendu, pour l'EURUSD, le profit moyen est inférieur d'environ trois points à celui de 50, tandis que la perte moyenne est supérieure de 3 points.
Et voici le rapport avec des arrêts de valeur égale profit-perte. Notez que le profit-perte moyen est devenu égal, mais que le ratio des transactions profit-perte a changé. Le marché va maintenant plus loin dans le profit sur le spread, et plus près de la perte sur le spread. Les pertes sont donc devenues plus fréquentes, de sorte que cette MTS perdra le spread de la même manière que la précédente.
Indépendamment des transactions précédentes, de la taille des lots et de ce que vous croyez, chacun de ces MTS simples générera des profits/pertes dans le futur avec la même probabilité. Mais en jouant avec la taille des stops et des lots, en les mélangeant sur différentes paires, il est très facile de se tromper soi-même en croyant que cette manipulation chamanique va changer la probabilité de profits/pertes futurs.
Par exemple, j'utilise MTS avec une entrée aléatoire pour tester le code de trading (pas la logique de prise de décision). Si j'obtiens les chiffres indiqués dans mes rapports, cela signifie qu'il y a de bonnes chances que le code commercial ne contienne pas d'erreurs grossières. Je dois reconnaître au testeur MT qu'il gère parfaitement le test des MTS simples. Je vous souhaite de faire de même.
Qu'est-ce qui vous fait penser que le test s'est arrêté après 25 transactions ?
Ce que j'avais sous la main est ce que j'ai posté. Je suis désolé, je n'ai pas de recette. J'attendrai le vôtre.
Qu'est-ce qui vous fait penser que le test s'est arrêté après 25 transactions ?
Ce que j'avais sous la main est ce que j'ai posté. Je suis désolé, je n'ai pas de recette. J'attendrai le vôtre.
C'est très gentil de votre part de poster ce que vous aviez sous la main. Moi, en revanche, j'ai commenté ce que vous avez posté, ce que vous avez écrit et j'ai défendu mon point de vue avec lequel vous n'étiez pas d'accord. Je ne lis pas dans tes pensées. Notez que je n'ai rien présumé du sort de vos tests. Cependant, je suis enclin à croire que vous n'avez rien de sérieux pour étayer votre propos.
Que défendez-vous ? Que le résultat promis soit de 50/50 ? Où est-il ? je n'en vois pas la preuve, bien que je l'ai mis à l'épreuve moi-même, il a nivelé le rapport de 40 profitant 60 perdant ou 2/3, mais il n'est pas 50/50, comment pouvez-vous ne pas comprendre ? Je suis assis en ce moment avec un mathématicien qui discute de ce cas pour prouver votre point de vue. La conclusion est que pour une transaction 50/50 avec entrée aléatoire, il est nécessaire d'avoir un spread dans la catégorie du 4ème chiffre, c'est-à-dire que pour avoir une probabilité proche de 0.50 avec des stops et des profits égaux, il est nécessaire que le côté ait une taille de 1000 points, vous avez en tête ? Quels MM peuvent être discutés à ces postes et combien de temps devez-vous attendre pour le résultat ? Veuillez clarifier.
Pour l'instant, je n'ai vu aucune preuve qu'une entrée aléatoire puisse donner 50/50 et aucune preuve qu'une entrée non aléatoire puisse donner 50/50, tout ce que nous avons, ce sont des paroles.
Avec une entrée aléatoire, c'est clair, c'est aléatoire. Qu'en est-il de l'entrée non aléatoire ? :)
Il serait intéressant de discuter de ce sujet avec une personne qui peut prouver quelque chose avec son propre exemple de réussite, alors que je ne vais pas écouter les preuves et les axiomes de ce genre et donc croire sans condition. Si vous n'avez pas de réel succès, soyez gentil et prouvez au moins sur le papier, nous vérifierons ensemble.
Qu'est-ce que vous défendez ? Que le résultat que vous avez promis doit être 50/50 ? Où est-il ? je n'en vois pas la preuve, bien que je l'ai mis à l'épreuve moi-même, il a nivelé le rapport de 40 profitant 60 perdant ou 2/3, mais il n'est pas 50/50, comment pouvez-vous ne pas comprendre ? Je suis assis en ce moment avec un mathématicien qui discute de ce cas pour prouver votre point de vue. La conclusion est que pour une transaction 50/50 avec entrée aléatoire, il est nécessaire d'avoir un spread dans la catégorie du 4ème chiffre, c'est-à-dire que pour avoir une probabilité proche de 0.50 avec des stops et des profits égaux, il est nécessaire que le côté ait une taille de 1000 points, vous avez en tête ? Quels MM peuvent être discutés à ces postes et combien de temps devez-vous attendre pour le résultat ? Veuillez préciser.
Pour l'instant, je n'ai vu aucune preuve qu'une entrée aléatoire puisse donner 50/50 et aucune preuve qu'une entrée non aléatoire puisse donner 50/50, tout ce que nous avons, ce sont des paroles.
Dans le cas d'une entrée aléatoire, c'est clair, c'est aléatoire. Qu'en est-il de l'entrée non aléatoire ? :)
Il serait intéressant de discuter de ce sujet avec une personne qui peut prouver quelque chose avec son propre exemple de réussite, alors que je ne vais pas écouter les preuves et les axiomes de ce genre et donc croire sans condition. Si vous n'avez pas de réel succès, soyez gentil et prouvez au moins sur le papier, nous vérifierons ensemble.
Pour prouver mon point de vue, j'ai posté les résultats d'un EA qui s'ouvre de manière aléatoire pour acheter ou vendre. L'écart est facilement pris en compte et le rapport 50/50 ne change en rien. Mon exemple montre clairement sur quelle période, quelle devise et quel cadre temporel ce résultat est obtenu. Je n'ai pas besoin d'une foi sans mandat. Tout le monde peut le vérifier. Votre affirmation sur les 40/60 restera un mythe qui ne pourra être vérifié pour toutes les personnes présentes tant que vous n'aurez pas indiqué où et dans quelles conditions vous avez obtenu un tel résultat. Encore une fois, pouvez-vous nous offrir quelque chose qui puisse confirmer l'hypothèse des 40/60 ? Au moins tester les paramètres pour que l'hypothèse 40/60 puisse être testée indépendamment de vos croyances ?
De plus, je peux dire que dans d'autres intervalles, avec d'autres devises et d'autres périodes, avec un nombre de transactions d'environ mille, nous obtenons les mêmes résultats 50/50 que ceux que j'ai indiqués. 50/50 est une propriété du marché. À tout moment, à partir d'une position fixe, le marché atteint des points équidistants avec une probabilité égale - 50/50. Il n'est pas nécessaire de supprimer les stops de 1000 pips. Pour vérifier l'hypothèse 50/50, une suppression d'un point est suffisante, mais le nombre de vérifications doit être porté à au moins 1000. Répétez la même chose pour 2 pips. Pour 3 pips et ainsi de suite. Le résultat indiquera invariablement 50/50. En guise de salut à votre mathématicien - je vous passe le mot "statistiques".
Une participation non aléatoire est hors de question. Le marché ne donne pas d'avantage statistique pour le MTS que j'ai mentionné.
La différence est que vous jouez et que je travaille. Les résultats des tests dans le STRATEGY TESTER des EA similaires, je peux aussi les exposer, mais parce que je respecte les gens du coin et vous entre autres, je fais les tests en temps réel. Quelque part sur le forum je crois vous avoir raconté comment j'ai testé un EA sur un nouveau build. Et il a ouvert une position, travaillé sur un stop et montré un profit, le stop loss n'a pas été modifié, quel genre de preuve peut-on parler sérieusement dans ce test ? Au début, j'ai pris vos arguments avec l'exemple des testeurs comme une blague, mais maintenant je vois que tout cela n'est pas si drôle. Voulez-vous que quelqu'un analyse les transactions de votre EA ou voulez-vous le faire vous-même ?
En clair, la qualité de votre simulation est de 45% comme le montre votre testeur, alors que ma simulation est de 100% :) C'est un argument ?