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Peut-être que je n'ai pas été assez clair, j'appelle la gestion des paris la gestion du capital.
Si vous le regardez à partir d'une position d'ouverture-fermeture-ouverture, il n'y a pas de différence entre les deux, c'est vrai, mais la probabilité est toujours de 50%, moins le spread conduit éventuellement à des statistiques négatives, mais alors pourquoi tant de problèmes pour déterminer l'entrée, il est beaucoup plus facile d'ouvrir au hasard, le résultat est le même 50%.
Pourquoi beaucoup de gens perdent, parce qu'ils veulent beaucoup en même temps, ils calculent la direction correctement, mais calculent les paris incorrectement, en conséquence le mouvement va où il est supposé aller, mais sans eux, voici un exemple de la différence entre la sélection de la direction et la gestion des paris.
Je dois être abruti par ma programmation ici.
Je ne comprends pas. Quelle différence voyez-vous... Ça n'a rien à voir avec beaucoup de choses à la fois...
Si vous disposez d'une technologie qui donne un bon rendement de plus de 50 % (au moins par la valeur non inférieure à l'écart), vous devez ouvrir et fermer en fonction de cette technologie.
Si ce n'est pas le cas, en cas d'ouverture aléatoire selon les statistiques, le résultat sera inférieur à l'écart. En cas de gros paris, cela se fera simplement plus rapidement.
Quant à la taille des paris, il existe des règles MM très significatives.
J'ai travaillé avec le stochastique (9,5,3,9) depuis le début de l'année. Il y a 200-400 pips de profit et 5 lots maximum (150 pips).
Si je joue avec un seul lot comme lot fixe, alors 20-40% c'est bon !
Je regarde l'historique des stochastiques (9,5,3) depuis le début de l'année il y a tous les mois de 200-400
points de profit, des lots un maximum de 5 à la suite (150 points), si j'ai un depo de 10000, et que je joue
un lot fixe, alors 20-40%, ça me semble normal !
Non, pas le ligament actuel, pas le ligament émergent, mais celui qui apparaît après le ligament qui a formé le signal, sur le nouveau ligament !!!!.
Peut-être que je n'ai pas été assez clair, j'appelle la gestion des paris la gestion du capital.
Si vous le regardez à partir d'une position d'ouverture-fermeture-ouverture, il n'y a pas de différence entre les deux, c'est vrai, mais la probabilité est toujours de 50%, moins l'écart conduit éventuellement à des statistiques négatives, mais alors pourquoi tant de difficulté à déterminer l'entrée, il est beaucoup plus facile d'ouvrir au hasard, le résultat est le même 50%.
Pourquoi beaucoup de gens perdent, parce qu'ils veulent beaucoup en même temps, ils calculent la direction correctement, mais calculent les paris incorrectement, en conséquence le mouvement va où il est supposé aller, mais sans eux, voici un exemple de la différence entre la sélection de la direction et la gestion des paris.
Je dois être complètement abruti par ma programmation ici. . .
Je ne comprends pas. Quelle différence voyez-vous... Ça n'a rien à voir avec beaucoup de choses à la fois...
Si vous disposez d'une technologie qui donne un bon rendement de plus de 50 % (au moins par la valeur non inférieure à l'écart), vous devez ouvrir et fermer en fonction de cette technologie.
Si ce n'est pas le cas, en cas d'ouverture aléatoire selon les statistiques, le résultat sera inférieur à l'écart. En cas de gros paris, cela se fera simplement plus rapidement.
Quant à la taille des paris, il existe des règles MM très significatives.
Ryan Jones
Le pouvoir de la bonne gestion de l'argent (Extraits d'un article) Un trader a perdu 3 000 $ en un an en négociant un système de contrats. Un autre trader a réalisé un bénéfice de 25 000 $ en négociant le même système au cours de la même année. Un trader gagne 24 000 dollars en un an, tandis qu'un autre gagne 79 000 dollars en un an avec le même système. Quelle est la différence entre ces commerçants ? Le money management est le processus mathématique qui consiste à augmenter et à diminuer le nombre de contrats/actions/options négociés. L'objectif de la gestion de l'argent est d'augmenter les revenus pendant les périodes de négociation rentables et de protéger ces revenus pendant les périodes d'épuisement (DrawDown) de tout système ou méthode de négociation. La gestion de l'argent a permis à Larry Williams de transformer 10 000 $ en 1,1 MIO en un an de trading. Si Larry n'avait négocié qu'un seul contrat par transaction, son revenu n'aurait été que d'environ 100 000 $. La négociation de Larry comportait deux aspects principaux : 1) la stratégie de négociation qui déterminait où entrer et où sortir de la transaction ; et 2) la méthode d'augmentation et de diminution du nombre de contrats négociés dans chaque transaction particulière. Ainsi, seulement 9% du profit total a été réalisé par les méthodes de détermination de l'entrée et de la sortie, alors que, 91% du profit a été réalisé en utilisant les méthodes de gestion de l'argent appliquées à ce système de trading. La gestion de l'argent à elle seule a augmenté le rendement de Williams à 1 000 % ! 90 À 95 % DE TOUS LES TRADERS PERDENT DE L'ARGENT. C'est une statistique connue de nombreuses sources fiables, y compris de mon expérience personnelle. Et voici une autre statistique intéressante. 90 à 95 % des traders passent des centaines de milliers d'heures et des milliers de dollars à essayer de déterminer où il est préférable d'entrer sur le marché et où en sortir. En revanche, ils ne réfléchissent guère au risque auquel ils doivent s'exposer dans chaque transaction, ni aux méthodes permettant de réduire ou d'augmenter ce risque. Je pense que ces statistiques sont si similaires pour une raison. J'ai commencé cet article en comparant deux traders négociant le même système. Le premier trader a perdu 3 000 $ en un an, tandis que le second a gagné 25 000 $ en utilisant les mêmes signaux que le premier. La seule différence dans les résultats de ces traders est que le second a utilisé des techniques de gestion de l'argent appropriées, alors que le premier ne l'a pas fait. PAS SEULEMENT LA GESTION DE L'ARGENT, MAIS UNE BONNE GESTION DE L'ARGENT. Avant d'apprendre la gestion de l'argent, il est important de comprendre que ce n'est pas n'importe quelle gestion de l'argent qui doit être appliquée au trading, mais une gestion de l'argent appropriée et correcte. Utilisons l'illustration suivante : Prenez une pièce de monnaie et lancez-la 100 fois. La probabilité que ce soit pile ou face est proche de 50/50. Si nous gagnons 2 $ pour les têtes et perdons 1 $ pour les queues, nous devrions gagner environ 50 $ au bout de 100 tours. Il s'agit d'une situation dont l'espérance mathématique est positive. La différence entre gagner et perdre est substantiellement en notre faveur. Disons que nous avons 100 $ à parier sur ce match. La question est de savoir quel pourcentage de notre argent nous devons risquer à chaque fois que nous jouons à pile ou face. 10%, 25%, 40%, 51% ? Qu'est-ce que cela signifie si nous avons 100 $ et que nous allons risquer 10 % de notre capital sur chaque flip ? Nous commençons par risquer 10$ sur le premier flip. Si l'aigle sort, on gagne 20 $. Notre prochaine transaction risquera donc 12 $ (10 % de notre nouveau solde de compte de 120 $). Si c'est pile, nous perdons 12 $, si c'est face, nous gagnons 24 $, et ainsi de suite au fil de la partie. Y aura-t-il une différence en fonction du pourcentage utilisé ? Si oui, qu'est-ce que c'est ? N'oubliez pas que nous gagnons deux fois plus en jouant en notre faveur que nous perdons en jouant à pile ou face. A chaque fois, la différence entre gagner et perdre est de 50%. La réponse peut vous surprendre. En risquant 10 % de votre argent sur 100 rouleaux (10 $ sur le premier rouleau), nous transformons nos 100 $ en 4 700 $ ! La gestion de l'argent fait passer notre rendement de 50 % à 4 700 %. Avec un risque de 25 %, nous transformons 100 dollars en 36 000 dollars ! En augmentant simplement le risque de 15 % par rouleau, notre rendement total passe de 4 700 % à 36 100 %. À première vue, plus nous investissons, mieux c'est. Mais, attendez. En augmentant notre risque de 15 % supplémentaires, à 40 %, pour un total d'un flip, nous transformons nos 100 dollars en 4 700 dollars. Cette fois, le risque accru s'est traduit par une chute brutale des rendements. Et que se passe-t-il si nous investissons 51% de notre argent ? Dans ce cas, nous commencerons à perdre de l'argent, même si l'espérance mathématique positive est en notre faveur. Nos 100 dollars tomberaient à 36 dollars. Une perte de 64% ! Conclusion : Avec une mauvaise gestion de l'argent, vous pouvez perdre de l'argent ! Un point important : la gestion de l'argent est une fonction purement mathématique. Il y a des centaines d'années, on savait que 2 x 2 = 4. Aujourd'hui, cette équation donne la même réponse. De la même manière, la gestion de l'argent est prévisible, contrairement aux stratégies ou systèmes de trading. Dans l'exemple de la pièce de monnaie ci-dessus, il importe peu que ce soit pile ou face qui tombe en premier. Si on lance 50 fois face et 50 fois pile, le résultat sera le même si on lance face et pile dans l'ordre inverse. Vous pouvez être sceptique quant à ces conclusions, mais je vous assure qu'elles sont correctes.
Bruce Babcock
Théorie du chaos et réalité du marché
Lorsqu'un trader débutant commence à avoir des problèmes dans le trading, sa première réaction est de penser que pour réussir sur le marché, il doit apprendre à prédire le mouvement des prix. Avec un minimum d'effort, il découvrira que l'analyse fondamentale est utilisée pour les prévisions à long terme et l'analyse technique pour les prévisions à court terme. Si notre trader en herbe examine l'historique des prix du marché sur lequel il travaille, il trouvera ce qui semble être des modèles répétitifs. Les marchés montent et descendent en longues vagues cycliques sur une longue période. S'il regarde attentivement, il peut détecter certains schémas à court terme sur le graphique, qui se répètent sans cesse. Une fois qu'il aura découvert le monde des indicateurs mathématiques, il constatera que certaines combinaisons d'indicateurs et de modèles ont tendance à se répéter - souvent à proximité de pics et de creux importants.
En découvrant ces schémas répétitifs de différentes natures, il calculera rapidement les sommes folles de profit qui sont possibles si l'on prend la bonne action au bon moment.
Il n'est pas surprenant que notre enthousiaste novice arrive à la conclusion que le marché est quelque chose qui se répète à chaque fois de différentes manières. Et s'il ou elle peut apprendre les modèles et les cycles, de gros profits afflueront dans sa poche. Peut-être que les marchés sont organisés de telle manière qu'ils se répètent encore et encore sous une forme cryptée. Et si notre trader parvient à déchiffrer ce code secret, non seulement d'énormes profits sont possibles, mais il peut aussi éviter complètement les pertes.
Notre négociant commence à poursuivre cet objectif en utilisant la littérature disponible. Peut-être le courrier lui apportera-t-il une offre de systèmes de négociation spéciaux qui tirent profit de certains modèles connus d'un cercle étroit de spécialistes qualifiés. Étant donné que ces systèmes sont souvent évalués à des milliers de dollars, notre trader peut supposer qu'ils doivent vraiment être des outils de négociation efficaces. Les brochures sur ces systèmes contiennent souvent des histoires de traders légendaires ou, à l'inverse, de traders reclus qui ont découvert le secret du marché et ont gagné des millions grâce à lui. Par divers moyens, le vendeur a obtenu ces secrets et est maintenant prêt à les partager uniquement avec quelques traders chanceux - contre une certaine récompense de leur part. De telles histoires renforcent la conviction que certains traders qui gagnent beaucoup d'argent ont obtenu ce succès parce qu'ils ont découvert quelque chose sur le marché que seul un super-professionnel peut connaître.
Cependant, malgré la grande quantité de méthodes de prédiction de ce type dans les livres, les systèmes de trading et les logiciels, chaque année, environ 75 % des traders perdent de l'argent. Si vous prenez une période d'observation plus longue, environ 95 % des traders perdent de l'argent.
>> Si nous gagnons 2 $ à chaque fois que pile est lancée et perdons 1 $ à chaque fois que face est lancée, nous devrions gagner...
Cela n'est pas sans rappeler la température moyenne de l'hôpital, qui est de 36,6 degrés.
Quelqu'un est en feu à 40 ans et quelqu'un s'est déjà refroidi :).
Si quelqu'un est à 40 ans, ça veut dire qu'il est à 40 ans,
et bien que l'arithmétique formelle donne un bon rapport au médecin-chef, les choses sont loin d'être roses dans cet hôpital.
Ne vous laissez pas berner.
Pas besoin de regarder dans la bouche des bavards qui déforment les faits, pas besoin de tendre l'oreille pour se faire berner.
La phrase clé du passage est "Si nous allons gagner". Mais il ne dit pas COMMENT, par QUEL PRINCIPE distinguer une opération rentable (pas encore tenue, pas même commencée, mais déjà estimée comme prometteuse) d'une opération déficitaire.L'auteur écrit ce "Si" comme s'il n'y avait pas de mathématiques, mais seulement la partie qui lui convient.
Autant dire que si derrière le coin droit de la maison il y a 1000, et derrière le coin gauche il y a un voleur, qui prend 500, alors on peut marcher d'un coin à l'autre et "gagner" son million.
Les commerçants crédules pourraient courir dans le coin.
Mais dans la vraie vie, il n'y en a pas des milliers qui traînent au coin d'une vraie ruelle sombre.
Et le porte-monnaie sera vidé en un clin d'œil :)
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Dans le trading réel, la valeur de l'ordre doit être déterminée sur la base d'informations statistiquement accumulées sur le rapport entre les opérations rentables et les opérations déficitaires lors de l'utilisation d'une certaine stratégie et doit être telle qu'elle puisse résister à une série maximale (théoriquement calculée pendant les tests) de pertes continues.
>> Si nous gagnons 2 $ à chaque fois que pile est lancée et perdons 1 $ à chaque fois que face est lancée, nous devrions gagner...
Cela n'est pas sans rappeler la température moyenne de l'hôpital, qui est de 36,6 degrés.
Certains brûlent à 40 et d'autres se sont déjà bien refroidis :)
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Dans le cadre d'un trading réel, la valeur de l'ordre doit être déterminée sur la base d'informations accumulées statistiquement sur le rapport entre les opérations rentables et les opérations déficitaires lors de l'utilisation d'une stratégie particulière, et elle doit être telle qu'elle puisse résister à une série maximale (calculée théoriquement lors des tests) de pertes continues.