Stratégies forex ratées, opinions et raisonnements. - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, c'est un peu comme une connaissance secrète. )) Comme d'habitude : deux analystes - trois opinions. Prévision des prix à terme du pétrole sur la base d'indicateurs macroéconomiques. Vous plaisantez ? J'ai une transaction de 15 minutes de l'ouverture à la fermeture. Plusieurs fois par jour, en long et en large. Selon votre théorie, nous devrions tous être des clochards depuis longtemps.))
Mais voici la chose avec laquelle je suis d'accord, TA n'aide pas))
Vous ne savez pas comment votre système va fonctionner par la suite, peut-être que vous devez juste ajuster le modèle aux conditions actuelles et vous aurez de la chance pendant un certain temps. J'ai eu des systèmes qui ont montré de grands profits pendant plus d'un an sur l'historique, et 2 mois sur le futur. C'est une question d'optimisation. Et puis ils ont cessé de fonctionner et c'est tout. Je ne parle pas des systèmes qui donnent 1-5% par mois, avec de si petits risques la chance peut durer très longtemps, et si on veut gagner de l'argent tangible et envelopper rapidement le capital, les risques se multiplient avec cette approche d'optimisation.
Le truc le plus cool que j'ai réussi à faire grâce à l'analyse graphique, c'est 50000% pendant un an sur le backtest et 1800% de profit pendant 2 mois, après c'est tout.... :) Mais il y a eu un effondrement évident de l'euro par rapport au dollar pendant un an, sans presque aucune correction significative, et maintenant à partir d'un appartement. Et la même situation peut se répéter, disons, une fois tous les 10 ans en moyenne, mais ce n'est pas certain :)
l'optimisation des paramètres fonctionne donc pendant un temps très court et il n'y a aucun moyen de savoir quand il faut procéder à une nouvelle optimisation et quand le marché a changé, et il change instantanément en raison de facteurs externes
J'ai déjà dit dans le fil suivant que vous devez analyser ce que le marché change et quand ces changements se produisent. Ces données sont beaucoup plus constantes que ce qu'elles affectent.
C'est comme regarder les parents d'un enfant et évaluer leur comportement pour comprendre l'enfant. Ces enfants ressemblent beaucoup à leurs parents. Par exemple, s'il y a une dispute à la maison, l'enfant se dispute aussi.
Dans un fil voisin, j'ai déjà dit qu'il faut analyser ce que le marché change et quand ces changements ont lieu. Ces données sont beaucoup plus constantes que ce qu'elles affectent.
C'est comme regarder les parents d'un enfant et évaluer leur comportement afin de comprendre l'enfant. Ces enfants ressemblent beaucoup à leurs parents. Par exemple, s'il y a une dispute à la maison, l'enfant se dispute aussi.
Vous ne savez pas comment votre système fonctionnera par la suite, peut-être avez-vous simplement réussi à adapter le modèle aux conditions actuelles et vous aurez de la chance pendant un certain temps. J'ai eu des systèmes qui ont affiché d'excellents bénéfices pendant plus d'un an sur l'historique, et 2 mois sur l'avenir. C'est une question d'optimisation. Et puis ils ont cessé de fonctionner et c'est tout. Je ne parle pas des systèmes qui donnent 1-5% par mois, avec de si petits risques la chance peut durer très longtemps, et si on veut gagner de l'argent tangible et emballer rapidement le capital, les risques se multiplient avec cette approche d'optimisation.
Comme le disait O.Bender : je ne veux pas d'une aiguille de primus éternelle, je ne veux pas vivre éternellement.
La durée de vie d'un système doté d'un algorithme rigide sans mise à niveau significative est de 1,5 à 2 ans. Il est possible de la prolonger quelque peu en rendant l'algorithme adaptatif dans certaines limites, ce sera de 2 à 2,5 ans.
Donc, nous le savons tous). Quant à l'ajustement. Les modèles n'ont pas besoin d'être adaptés, ils ont besoin d'être construits. Un système fraîchement coupé n'a pas besoin d'être optimisé. Oui et la grande question : qu'est-ce que l'optimisation ? Quels sont les critères ? Trouver le profit maximum en sélectionnant des paramètres ? - absolument pas sérieux.
Comme le disait O.Bender : je ne veux pas d'une aiguille de primus éternelle, je ne veux pas vivre éternellement.
La durée de vie d'un système doté d'un algorithme rigide sans mise à niveau significative est de 1,5 à 2 ans. Il est possible de la prolonger quelque peu en rendant l'algorithme adaptatif dans certaines limites, ce sera de 2 à 2,5 ans.
Donc, nous le savons tous). Quant à l'ajustement, je n'ajuste pas le modèle, je le construis. Un système fraîchement construit n'a pas besoin d'être optimisé. Oui et la grande question : qu'est-ce que l'optimisation ? Quels sont les critères ? Trouver le profit maximum en ajustant les paramètres ? - Absolument pas sérieux.
Puisque nous parlons d'un modèle plus ou moins sophistiqué, il doit avoir un nombre décent de paramètres/poids optimisables :)
Pour construire un modèle, nous utilisons une sorte d'appareil mathématique - disons, des statistiques, etc. Une fois qu'il est construit, il est prêt à être utilisé - le problème a déjà été résolu. Ensuite, nous le donnons à l'oncle Vasya, le testeur-optimisateur (réseaux neuronaux, etc.) et lui disons : "Ajustez les paramètres et augmentez le bénéfice maximum ! Le profit peut être maximal, mais il peut ne rien rester du système. Et le bénéfice sera seulement dans le testeur.
C'est exactement la façon dont nous imaginerions le développement d'un algorithme normal : 1. Modélisation et développement dans un environnement externe - MathLab, R, SciLab, Excel, etc. 2. Rédaction de programmes dans le langage final - selon les goûts (MQL, C++, etc.). 3. Test du programme prêt à l'emploi à intervalles d'un an au maximum, ou mieux encore, à intervalles plus courts, afin de déterminer s'il y a des erreurs dans le programme. 4. travailler sur les métiers virtuels - 1 mois. 5. Travailler avec des petits lots - 1 mois. 6. fonctionnement standard.
2. la base du trading est le choix de la direction de la position à ouvrir. Ce sont les erreurs dans le choix de la direction qui réduisent votre dépôt. Tout le reste : volume de la position, taille du stop, taille de la prise, etc., bien qu'important, est secondaire. Ces paramètres secondaires sont qualitatifs (erreur de direction) et quantitatifs (% de dépôt). Une fois encore, le choix de la direction est la base du trading.
2. la base du trading est le choix de la direction de la position à ouvrir. Ce sont les erreurs dans le choix de la direction qui réduisent votre dépôt. Tout le reste : volume de la position, taille du stop, taille de la prise, etc., bien qu'important, est secondaire. Ces paramètres secondaires sont qualitatifs (erreur de direction) et quantitatifs (% de dépôt). Une fois encore, le choix de la direction est la base du trading.
Vous êtes le mieux placé pour le savoir. :)
Exemple : Achat avec TP de 10, 20, 30, 50, 60 ... 100 pips et ainsi de suite.
Tant que le TP se situe à l'intérieur de la volatilité moyenne quotidienne de l'instrument, le choix de la direction est moins important que si le TP est en dehors de la volatilité moyenne.
La réponse est assez simple : restez fidèle à cette stratégie pendant au moins quelques mois. :)