Évaluation de l'efficacité des filtres dans la construction d'un ATC - page 7
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Si je peux donner un exemple, je ne comprends pas immédiatement la phrase "une croissance uniforme de PF avec une baisse régulière des profits totaux est bonne" croissance par rapport à quoi - le dernier passage ? Alors, quelle est la baisse globale des bénéfices ?
En modifiant le paramètre de filtrage, le nombre de transactions diminue et donc le bénéfice total, mais le paramètre de qualité doit s'améliorer (par exemple TF). Il s'agit alors d'un filtre efficace. Par exemple, si le filtre volatilité, par exemple, sur maximal - minimal pour X heures>Y, alors plus Y est grand, plus le PF est élevé, mais moins il y a de transactions, alors c'est bon. Si PF augmente et diminue avec l'augmentation de Y, alors soit le filtre est mauvais et doit être changé, soit il n'y a pas assez de transactions dans l'échantillon lorsque Y augmente.
Dans l'exemple que j'ai posté, le PF moyen augmente avec tous les filtres, mais cela est contraire à la méthode d'analyse de Dennis Kirichenko, selon laquelle, si je comprends bien, le filtre doit augmenter uniformément le résultat financier pour toutes les passes d'optimisation.
Dans l'exemple que j'ai posté, le PF moyen augmente avec tous les filtres, mais cela contredit la méthode utilisée par Dennis Kirichenko pour analyser la situation, selon laquelle, d'après ce que je comprends, le filtre devrait augmenter uniformément le résultat financier sur tous les passages d'optimisation.
Je suis partisan de la nécessité de tester et d'analyser chaque partie du système séparément. Et cela ne s'applique pas seulement aux filtres, mais à tous les paramètres. Par exemple, nous optimisons séparément vola et si PF croît avec le raidissement du filtre, alors ce filtre est vraisemblablement bon. De même pour toutes les autres parties du système.
Il existe des paramètres qui ne diminuent pas le nombre de transactions. Par exemple, filtre de l'ox pour quelle période calculer (X jours, heures, etc.). Lors de l'optimisation de ce paramètre, si le filtre est approprié, il y aura un certain extremum de qualité (par exemple, PF) à une certaine valeur. L'uniformité de sa réalisation est également importante ici. C'est-à-dire que si PF : ...2,1 ; 2,2 ; 2,4 ; 2,7 ; 3,0 ; 2,9 ; 2,6 ; 2,2..., alors statistiquement c'est beaucoup mieux que 1,0 ; 2,2 ; 0,9 ; 4,0 ; 3,1 ; 2,5 ; 6,0. Il devrait y avoir un extremum avec une fonction PF uniformément croissante avant et décroissante après. Alors, une telle optimisation n'est pas un simple dépassement mais une étude de marché et la valeur du paramètre atteignant l'extremum est susceptible d'avoir une justification logique de marché. La présence d'une telle justification et d'une telle logique de marché augmente les chances que le système trouvé soit robuste, et donne la possibilité d'en trouver d'autres parties.
Personnellement, j'utilise mon propre système pour évaluer la qualité de l'Expert Advisor, décrit par l'algorithme de OnTester. En bref, il analyse le bénéfice, la durée et le risque que vous avez dû prendre pour réaliser ce bénéfice. Il rapporte un certain nombre de points. Ensuite, j'ajoute un filtre au code, je le teste à nouveau et je regarde le score - s'il est inférieur, je l'écarte, s'il est supérieur, je le laisse. Dans la pratique, il s'avère très difficile de choisir un tel filtre pour qu'il ne nuise pas, et je l'optimise de nombreuses fois.
Il est intéressant d'écrire - pas en bref - comment se déroule l'évaluation, de préférence avec un exemple.
Il s'agit d'un secret commercial. J'y travaille depuis longtemps et il comporte 2 000 lignes de code.
C'est ainsi que tout notre forum est un mystère...
S'agit-il d'un conseiller expert en moyenne ou d'un conseiller expert ordinaire ?
C'est ainsi que tout le forum est un mystère...
Le conseiller est-il un moyenneur ou un régulier ?
Un médiateur ? Comment ?) J'ai écrit l'algorithme une fois dans un fichier externe et je l'ai juste inclus dans le code. Je l'ai déjà utilisé pour plusieurs Expert Advisors. Et il convient à tout le monde.
Hmm, comment cela peut-il convenir à n'importe qui ? S'il s'agit d'un intermédiaire (plus d'un ordre par position), l'analyse doit être fondamentalement différente - séparée pour les groupes d'ordres à profit et à perte...