Évaluation de l'efficacité des filtres dans la construction d'un ATC - page 6
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...Jetez un coup d'oeil aux autres fiches, s'il vous plaît, le principe de filtrage est le même et c'est très intéressant, étant donné la conclusion du filtrage faible qu'en fait le filtre ne fonctionne pas - et bien il ne fonctionne pas :)
De plus, vous étudiez un EA qui négocie contre la tendance avec une moyenne - donc, à mon avis, l'évaluer par le profit n'est pas très objectif.
Je verrai, il y aura du temps... Et qu'est-ce qui est objectivement considéré comme un indicateur de performance ? Au fait, quelques mots de plus sur le premier filtre. Il coupe les queues de la distribution, avec les deux queues : les plus mauvais résultats et les meilleurs. Ce n'est pas bon non plus. Idéalement, le filtre devrait couper la queue gauche - les pires.
Je viens de décider de me donner une réponse à cette question - je me suis assis pour écrire en Word, pour faire des calculs logiques, mais j'arrive toujours à la conclusion que le bénéfice net n'est pas un bon indicateur, du moins pour l'évaluation de ces TS. Bien que je ne sache pas comment poster ma note à ce sujet - j'ai déjà 14 pages de long, mais je veux examiner ma position de manière critique, notamment en ce qui concerne les méthodes d'analyse des graphiques...
Pour ce qui est de couper les extrémités, je pense qu'il faut regarder dans quelle mesure les profits et les pertes diminuent en termes de pourcentage. Mais, pour moi personnellement, le nombre de dépôts perdus pendant l'optimisation est très important - moins il y a de dépôts, plus il y a de chances de survivre. Il vaut mieux vivre pauvrement que d'avoir 1 chance sur 100 de devenir riche...
Pour ce qui est de couper les extrémités, je pense qu'il faut regarder dans quelle mesure les profits et les pertes diminuent en termes de pourcentage. Mais, pour moi personnellement, le nombre de dépôts perdus pendant l'optimisation est très important - moins il y a de dépôts, plus il y a de chances de survivre. Il vaut mieux vivre pauvrement, mais il vaut mieux vivre que d'avoir une chance sur 100 de devenir riche.
C'est une question de gestion de l'argent lorsque vous perdez des dépôts.
Quant au filtre - une croissance uniforme de la TF avec une baisse uniforme des bénéfices totaux est bonne)) où est le compromis, cela dépend à nouveau de la gestion de l'argent. Et en général, vous pouvez l'utiliser pour négocier un portefeuille d'un système avec différents paramètres (y compris les paramètres de filtre). Simplement, si le signal se déclenche avec une meilleure valeur de filtre, le lot est plus grand, et avec une valeur plus faible, le lot est plus petit. Bien entendu, il existe un seuil de PF en dessous duquel il n'y a aucun intérêt à négocier le système. De même, vous pouvez combiner le système avec différents paramètres qui permettront une entrée et/ou une sortie échelonnée, ce qui peut constituer une diversification dans un certain sens.
perdre des dépôts est une question de gestion de l'argent.
Le septième filtre est un coupeur fort. Mais il y a une nuance. Il est biaisé dans la bonne direction : il coupe davantage la queue de gauche.
Ceci est visible dans la distribution. Le Max de Gumbel était le plus approprié.
Laconclusion importante est qu'environ 30% des cols n'étaient pas rentables et qu'environ 70% étaient rentables.
Les dépôts que nous avons perdus sont une question de gestion de l'argent.
Quant au filtre - une croissance uniforme du PF avec une diminution uniforme du profit total est bonne)) Où est le compromis, cela dépend à nouveau de la gestion de l'argent. Et en général, vous pouvez l'utiliser pour négocier un portefeuille d'un système avec différents paramètres (y compris les paramètres de filtre). Simplement, si le signal se déclenche avec une meilleure valeur de filtre, le lot est plus grand, et avec une valeur plus faible, le lot est plus petit. Bien entendu, il existe un seuil de PF en dessous duquel il n'y a aucun intérêt à négocier le système. De la même manière, nous pouvons combiner le système avec différents paramètres qui donneront lieu à des entrées et/ou sorties échelonnées, ce qui peut être considéré comme une diversification dans un certain sens.
Cela dépend beaucoup du TS, s'il s'agit de la moyenne, comme dans l'exemple, alors la perte est égale à une entrée ratée, et moins il y a d'échecs, mieux c'est - car c'est un système de filtrage responsable.
Si je peux donner un exemple, je ne comprends pas immédiatement la phrase "une croissance uniforme du PF avec une baisse uniforme des profits totaux est bonne" croissance par rapport à quoi - le dernier passage ? Alors, quelle est la baisse globale des bénéfices ?
Le deuxième filtre est le même que le premier - il coupe les queues à gauche et à droite...
Et quel type de résultat attendons-nous - nous aimerions ici comprendre le point de référence par rapport auquel, théoriquement, nous essayons de déterminer l'efficacité du filtre.
Le septième filtre est un coupeur fort. Mais il y a une nuance. Il est biaisé dans le bon sens : il coupe davantage la queue de gauche.
Ceci est visible dans la distribution. Le Max de Gumbel est le plus approprié.
Laconclusion importante est qu'environ 30% des cols n'étaient pas rentables et qu'environ 70% étaient rentables.
En pratique, j'utilise 3 et 4 réglages d'un même filtre.
Les conclusions de 30% et 70% sont-elles relatives aux résultats de la feuille F_7 ? Il suffit de regarder toutes ces feuilles pour constater la situation suivante
Le coefficient d'asymétrie de la distribution de Humbel est constant à 2,404 - que cela nous donne-t-il en théorie - quel est l'intérêt de ce modèle ?
Une déclaration audacieuse. Imho, MM est le Dr Bormental (assistant), et non le Professeur Preobrazhensky (médecin-chef).