Évaluation de l'efficacité des filtres dans la construction d'un ATC - page 3
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Comme il n'y a pas de commentaires après le dernier message, il y a deux hypothèses : le sujet n'est pas intéressant ou je ne comprends pas ce que j'écris. J'ai donc décidé de poster un exemple concret dans un fichier, qui montre comment les données sont comparées et comment les meilleures options sont choisies.
Je serai heureux si le sujet est développé.
Aleks, imho, plus probablement le second. Afin de comprendre quelque chose et peut-être d'argumenter avec quelque chose, vous avez besoin de données brutes complètes. Votre tableau est le regroupement final des données. Mais le sujet est très intéressant...
La dernière fois, j'ai joint des données (presque brutes - convolution à partir de données brutes) sur la base desquelles une décision est prise, il existe des formules et plusieurs options de sélection.
Avez-vous regardé ce dossier ? Si vous voulez les données brutes des résultats de chaque passage, je peux aussi les poster.
Un filtre, en soi, ne peut être ni efficace ni inefficace - il possède simplement certaines propriétés. Un filtre est conçu (adapté) à une stratégie spécifique. Un filtre est efficace s'il est adapté à son usage - les boutons sont bien cousus, pas de plaintes (c). Cela dit, la stratégie elle-même peut être trois fois plus inefficace.
En général, je ne comprends pas ce que le sujet implique sur l'efficacité des filtres.
Un filtre, en soi, ne peut être ni efficace ni inefficace - il possède simplement certaines propriétés. Un filtre est conçu (adapté) à une stratégie spécifique. Un filtre est efficace s'il est adapté à son usage - les boutons sont bien cousus, pas de plaintes (c). Cela dit, la stratégie elle-même peut être trois fois plus inefficace.
En somme, je ne comprends pas ce que le sujet implique sur l'efficacité des filtres.
Le filtre est utilisé pour résoudre un certain problème - par exemple, ne pas acheter quand c'est cher, comment il fait face à ce hadache et est l'efficacité, respectivement, le thème a été créé afin de comprendre quels critères utiliser pour évaluer cette efficacité - le changement dans les trades rentables, le changement dans le facteur de récupération et ainsi de suite. J'utilise un certain nombre d'indicateurs pour l'évaluation, en essayant de comparer un certain nombre de méthodes afin de déterminer la plus efficace.
Qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous ?
Le filtre est utilisé pour résoudre un problème spécifique - par exemple, ne pas acheter quand c'est cher, comment il fait face à ce hadache et est l'efficacité, respectivement le sujet a été créé afin de comprendre quels critères utiliser pour évaluer cette efficacité - le changement dans les trades rentables, le changement dans le facteur de récupération, et ainsi de suite. J'utilise un certain nombre d'indicateurs pour l'évaluation, en essayant de comparer plusieurs méthodes afin de déterminer la plus efficace.
Qu'est-ce qui reste encore obscur pour vous ?
Vous confondez un filtre avec une stratégie. La tâche du filtrage consiste à isoler les composantes de la séquence d'entrée, mais en aucun cas à transformer et encore moins à interpréter les résultats.
Chacun doit faire son travail. Aucun filtre, par définition, n'est capable de dire quand un produit est cher et quand il est bon marché - ce n'est pas l'affaire du filtre.
Vous confondez un filtre avec une stratégie. La tâche du filtrage consiste à isoler les composantes de la séquence d'entrée, mais pas à transformer, et encore moins à interpréter les résultats.
Chacun a un travail à faire. Aucun filtre, par définition, n'est capable de dire quand c'est cher et quand c'est bon marché - ce n'est pas l'affaire du filtre.
N'imposez pas votre philosophie aux autres. Je vous ai informé des faits, vous essayez de comprendre ce qui est dit à travers le prisme de votre théorie.
Lisez le premier message - j'y ai fait une distinction claire entre stratégie et tactique. Les filtres font référence à la tactique, si je comprends bien.
À en juger par ce que j'ai souligné dans votre réponse, j'en conclus que vous ne comprenez pas ce que j'écris - relisez-la, ou admettez que l'auteur du fil de discussion est incapable de vous transmettre sa pensée.
N'imposez pas votre philosophie aux autres. Je vous ai exposé les faits, mais vous essayez de comprendre ce que j'ai dit à travers le prisme de votre théorie.
Lisez le premier message - j'y ai fait une distinction claire entre stratégie et tactique. Les filtres appartiennent aux tactiques, comme je le vois.
À en juger par l'accent mis sur votre réponse, j'en conclus que vous ne comprenez pas ce que j'écris - relisez-la ou admettez que l'auteur du fil de discussion est incapable de vous communiquer sa pensée.
Ce n'est pas ma théorie, c'est la vôtre. J'utilise une définition généralement acceptée du filtrage. Comprenez comment il s'appelle et à quoi il est destiné, et ce sera plus facile pour vous. Pour commencer, au moins en ce qui concerne la définition de la filtration, au sens classique du terme.
J'en arrive à la conclusion que l'auteur est incapable de transmettre ses pensées à qui que ce soit. Comme c'est le cas ici - je confonds les rois avec les as, et je confonds les duplets avec les ouvertures.
Ce n'est pas ma théorie, c'est la vôtre. J'utilise une définition commune du filtrage. Comprenez ce qu'il appelle et à quoi il est destiné, et ce sera plus facile pour vous. Tout d'abord, au moins en ce qui concerne la définition de la filtration, dans le sens généralement admis.
J'en arrive à la conclusion que l'auteur est incapable de transmettre ses pensées à qui que ce soit. Comme c'est le cas ici - je confonds les rois avec les as, et je confonds les duplets avec les ouvertures.
Bien sûr, la théorie est la mienne et je suis prêt à en discuter ici et à en débattre sur le fond. Par ailleurs, je ne suis pas opposé à d'autres théories, mais je n'accueille pas les raisonnements non fondés.
Vous avez bien noté que le filtrage est utilisé pour la sélection, la séparation par attribut - le signal de la stratégie est filtré, parce qu'en plus des indicateurs de base (un actif monte ou descend - selon la stratégie) pour l'entrée sur le marché, il y a des indicateurs supplémentaires, conçus pour examiner la situation du signal pour l'entrée sur le marché à la loupe et pour vérifier la situation du marché pour l'absence d'attributs défavorables, qui statistiquement conduisent au résultat opposé. C'est pourquoi le filtrage n'est pas utilisé pour les données de marché proprement dites, mais pour le filtrage des signaux de stratégie, qui est conçu pour donner une réponse non pas sur ce qu'il faut faire, mais sur le moment où il faut le faire.
En outre, le fait de n'appliquer les filtres qu'après avoir reçu d'une stratégie le signal d'entrer sur le marché permet d'optimiser le processus de calcul.
Tout filtrage réduit le nombre de transactions, donc l'efficacité du filtre doit être considérée par ce paramètre. A condition que le filtre augmente le profit et réduise le drawdown. Sinon, le filtre est gaspillé.
Ainsi, un filtre efficace améliore les paramètres de négociation avec une diminution minimale du nombre de transactions.
Tout filtrage réduit le nombre de transactions, donc l'efficacité du filtre doit être considérée par ce paramètre. A condition que le filtre augmente le profit et réduise le drawdown. Sinon, le filtre est gaspillé.
Ainsi, un filtre efficace améliore les paramètres de négociation avec un nombre minimal de transactions.
Cela semble logique ! Cependant, la question est de savoir avec quoi mesurer ? :)
La diminution du nombre de transactions entraînera inévitablement une modification des paramètres estimés d'une stratégie (ensemble), c'est-à-dire la question de savoir dans quelle mesure il est acceptable de les modifier.
Par exemple, l'optimisation sans filtrage d'un profit moyen de 100k et de 35% de pertes (perte de dépôt) dans le cas d'un nombre moyen de transactions de 500 ; après filtrage d'un profit moyen de 10k et de 5% de pertes dans le cas d'un nombre moyen de transactions de 250 - le profit a diminué 10 fois, et le pourcentage de mauvais résultats seulement 7 fois, tandis que le nombre de transactions a diminué 2 fois - est-ce bon ou mauvais ? Quelle est la priorité la plus élevée ?