Évaluation de l'efficacité des filtres dans la construction d'un ATC

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Je vous propose d'aborder un sujet difficile - l'évaluation de l'efficacité des filtres lors de la création d'un STA.

Il y a une idée globale dans la construction des ATS - une stratégie, par exemple - pour acheter quand le marché est en baisse, ou vice versa - pour ouvrir des positions dans le sens du mouvement du marché. Supposons que la stratégie comprenne des points d'entrée de base - supposons les mêmes MA - dans le premier cas un rebond et dans le second cas un breakout. Tout est simple et clair, mais ensuite nous comprenons que dans de telles conditions, il est préférable de ne pas négocier, de réduire le risque, de changer le point de sortie - des décisions tactiques apparaissent.

Je suis intéressé de savoir qui évalue l'efficacité du filtre pour leur ATS. Je suis à la recherche de la bonne approche.

Actuellement, je fais ce qui suit :

1. Collecte de données statistiques pendant l'optimisation sans filtrage

2. Collectez des données avec des filtres - disons que le filtre a un certain nombre de variables.

3. Le point est similaire au second car il y a beaucoup d'idées de filtrage et il n'est pas bon de tout mélanger dans une seule pile

4. Après avoir collecté les données, j'estime les résultats en interne dans un type de filtre - choisir la meilleure variante.

5. Je compare les meilleures variantes avec le benchmark (données sans filtrage) ; s'il y a des améliorations, je passe à l'étape 6.

6. Effectuer une optimisation avec des filtres combinés pour trouver une variante efficace

7. J'examine les résultats dans le cadre de l'optimisation et je sélectionne les paramètres de base pour chaque paire de devises.

Je fais toutes ces étapes dans leur ensemble pour 13 paires de devises - c'est-à-dire que j'évalue l'efficacité du filtre en prenant en compte les données de 13 instruments. L'analyse est effectuée en termes d'achat et de vente - séparément, en outre, il y a une division au sein de la sélection par un paramètre de base modifiable de l'ATS lui-même (en tenant compte de la volatilité différente des paires de devises dans la plage de temps).

 
J'ai oublié de mentionner que pour évaluer les données, après les points 2 et 3, les résultats de l'optimisation sont regroupés, c'est-à-dire que les moyennes, les meilleures valeurs et les totaux sont utilisés (oh je ne sais pas comment l'épeler correctement, mais j'aime ce mot).
 
-Aleks-:

Je vous propose d'aborder un sujet difficile - l'évaluation de l'efficacité des filtres lors de la création d'un STA.

Il y a une idée globale dans la construction des ATS - une stratégie, par exemple - pour acheter lorsque le marché est en baisse, ou vice versa - pour ouvrir des positions dans le sens du mouvement du marché. Supposons que la stratégie comprenne des points d'entrée de base - supposons les mêmes MA - dans le premier cas un rebond et dans le second cas un breakout. Tout est simple et clair, mais ensuite nous comprenons que dans de telles conditions, il est préférable de ne pas négocier, de réduire le risque, de changer le point de sortie - des décisions tactiques apparaissent.

Je suis intéressé de savoir qui évalue l'efficacité du filtre pour leur ATS. Je suis à la recherche de la bonne approche.

Actuellement, je fais ce qui suit :

1. Collecte de données statistiques pendant l'optimisation sans filtrage

2. Collectez des données avec des filtres - disons que le filtre a un certain nombre de variables.

3. Le point est similaire au second, car il y a beaucoup d'idées de filtrage et il n'est pas bon de tout mélanger dans une seule pile.

4. Après avoir collecté les données, j'estime les résultats en interne dans un type de filtre - choisir la meilleure variante.

5. Je compare les meilleures variantes avec le benchmark (données sans filtrage) ; s'il y a des améliorations, je passe à l'étape 6.

6. Effectuer une optimisation avec des filtres combinés pour trouver une variante efficace

7. J'examine les résultats dans le cadre de l'optimisation et je sélectionne les paramètres de base pour chaque paire de devises.

Je fais toutes ces étapes dans leur ensemble pour 13 paires de devises - c'est-à-dire que j'évalue l'efficacité du filtre en prenant en compte les données de 13 instruments. L'analyse est effectuée en termes d'achat et de vente - séparément, en plus, il y a une division au sein de la sélection par un paramètre sous-jacent variable de l'ATS lui-même (en tenant compte de la volatilité différente des paires de devises dans la plage de temps).

J'applique des filtres dans le cadre de la théorie. C'est-à-dire que je développe d'abord une théorie selon laquelle une régularité apparaît et je vais essayer d'échanger avec cette régularité. Ensuite, des filtres sont développés sur la base de cette théorie pour aider à éliminer les points d'entrée erronés, car ils ressemblent à un modèle, mais pour une raison quelconque, il ne fonctionne pas à cet endroit. Vous devez supposer les conditions dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas et ne pas négocier lorsque ces conditions se présentent. Ensuite, je fais des tests pour voir comment le modèle fonctionne et quels sont les filtres efficaces, et où je me suis trompé. C'est à peu près tout. Je vais le décrire à l'aide d'un exemple simple :
Je veux ouvrir une position sur l'option et fermer sur la clause. Évidemment, pour évaluer les risques et observer le facteur de profit, il faut que les bougies ne soient pas inférieures à une certaine taille, sinon nous risquons de tout perdre sur le spread, même si le modèle fonctionne. Le filtre ici est simple. Nous prenons l'ATR et l'utilisons pour calculer la probabilité d'entrer sur le marché et la volatilité suffisante. Une question se pose alors : quelle période doit avoir l'indicateur ? Ensuite, un autre filtre est conçu - un algorithme pour ajuster la période de l'indicateur à cette régularité. C'est ainsi que je développe brièvement des filtres pour TS.
 
Maxim Romanov:
J'applique des filtres en théorie. C'est-à-dire que je développe d'abord une théorie selon laquelle un modèle apparaît. Ensuite, des filtres sont développés sur la base de cette théorie pour aider à éliminer les points d'entrée erronés, car ils ressemblent à un modèle, mais pour une raison quelconque, il ne fonctionne pas à cet endroit. Vous devez supposer les conditions dans lesquelles le modèle ne fonctionne pas et ne pas négocier lorsque ces conditions se présentent. Ensuite, je fais des tests pour voir comment le modèle fonctionne et quels sont les filtres efficaces, et où je me suis trompé. C'est à peu près tout. Je vais le décrire à l'aide d'un exemple simple :
Je veux ouvrir une position à l'ouverture et la fermer à la fermeture. Évidemment, afin d'évaluer les risques et d'observer le facteur de profit, les bougies doivent avoir au moins une certaine taille, sinon tout peut basculer dans le spread, même si le modèle fonctionne. Le filtre ici est simple. Nous prenons l'ATR et l'utilisons pour calculer la probabilité d'entrer sur le marché et la volatilité suffisante. Une question se pose alors : quelle période doit avoir l'indicateur ? Ensuite, un autre filtre est conçu - un algorithme pour ajuster la période de l'indicateur à cette régularité. C'est ainsi que je développe brièvement des filtres pour TS.

La théorie est claire, je pense que beaucoup ont la même idée, la question est de savoir comment estimer la période ATR optimale, quels indicateurs utiliser.

Récemment, j'ai créé un filtre qui devrait théoriquement convenir à l'ATR, mais il s'est avéré que la valeur fixe fonctionne mieux pour 13 paires de devises - un tel paradoxe.

 
-Aleks-:

La théorie est claire, je pense que beaucoup ont le même processus de pensée, la question est de savoir comment évaluer quelle période ATR est optimale, quels indicateurs utiliser.

Récemment, je faisais un filtre, en théorie ATR devrait être bon pour lui, mais il s'est avéré que la valeur fixe fonctionne mieux pour 13 paires de devises - un tel paradoxe.

La "valeur fixe" est équivalente à l'ATR avec une période plus longue et un facteur de correction.
 
-Aleks-:

La théorie est claire, je pense que beaucoup ont cette façon de penser, la question est de savoir comment évaluer quelle période ATR est optimale, quels indicateurs utiliser.

Récemment, j'ai créé un filtre pour lequel, théoriquement, l'ATR devrait être bon, mais il s'est avéré que la valeur fixe fonctionne mieux pour 13 paires de devises - un tel paradoxe.

Par expérience : il me semble que l'ATR et les autres méthodes de détermination de la volatilité ne fonctionnent pas pour déterminer les sections de tendance des devises.

Les devises elles-mêmes ont une faible composante de tendance, contrairement aux contrats à terme ou à un meilleur marché boursier.

 
forexman77:

Par expérience : il me semble que l'ATR et les autres méthodes de volatilité pour déterminer les zones de tendance des devises ne fonctionnent pas.

Les devises elles-mêmes ont une faible composante de tendance, contrairement aux contrats à terme ou à un meilleur marché boursier.

Comment ça, ça ne marche pas ? Il mesure simplement la taille de la bougie et en fait la moyenne. Si je dois mesurer la taille d'une bougie, je vais la prendre et la mesurer. La tendance et le plat sont tous des artifices et n'ont pas grand-chose à voir avec la taille des bougies.
 
Maxim Romanov:
En quoi est-ce mal ? Il mesure simplement la taille de la bougie et en fait la moyenne. Si j'ai besoin de mesurer la taille d'une bougie, je la prends et je la mesure. La tendance et le plat sont tous des artifices et n'ont pas grand-chose à voir avec la taille des chandeliers.
Si je comprends bien, on considère ici que si l'ATR passe un certain seuil, l'affaire peut être ouverte ? C'est-à-dire que si l'ATR est à des valeurs basses, le prix est dans une fourchette en ce moment.
 
George Merts:
La "valeur fixe" est équivalente à l'ATR avec une période plus longue et un facteur de correction.
Pas vraiment, j'ai pris l'ATR pour les jours 3 et 100 (j'ai essayé 50% et 61,8% d'entre eux) - 100 était bien sûr meilleur, ce qui est plus susceptible d'indiquer une déviation statique, mais cet ATR(100) sera différent pour différentes paires, et la valeur fixe de 90 pips pour toutes les paires s'est avérée plus efficace, ce qui m'a surpris.
 
forexman77:

Par expérience : il me semble que l'ATR et les autres méthodes de volatilité pour déterminer les zones de tendance des devises ne fonctionnent pas.

Les devises elles-mêmes ont une faible composante de tendance, contrairement aux contrats à terme ou à un meilleur marché boursier.

L'ATR n'est pas mauvais pour montrer les limites probables (niveaux significatifs) - Je trade sur M15 et l'ATR est utilisé quotidiennement pour prendre des décisions tactiques intraday - Les coefficients de Fibonacci sont utilisés.

 
forexman77:
Si je comprends bien, l'idée évoquée ici est que si l'ATR dépasse un certain seuil, alors une transaction peut être ouverte ? En d'autres termes, si l'ATR se situe dans la partie inférieure, cela signifie que le prix se trouve actuellement dans une fourchette.
Il s'agissait d'un simple exemple de filtre, dans le cadre d'une stratégie abstraite. Je n'ai rien dit sur les tendances et les bandes car ces concepts sont tout aussi abstraits sans la description d'une stratégie spécifique. Il n'y a pas de tendances et de flotteurs. Chaque tendance est une partie d'un flotteur sur un horizon plus large et vice versa. Ce que je veux dire, c'est que le développement d'un filtre nécessite une approche complexe et qu'il doit être créé sur la base des tâches que le système résout. Je n'ai pas dit que j'avais jeté les moyennes, puis j'ai jeté les oscillateurs, regardé lesquels ne fonctionnent pas et jeté ceux qui ne fonctionnent pas.
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