Comment puis-je vérifier si une "optimisation" ou une "optimisation avancée" est en cours ? - page 10
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Question : comment dois-je assembler ces 12 séries ou que dois-je faire pour intégrer ces séries dans un tel programme ?
Si vous le faites en MQL pur avec un testeur standard, cela prend beaucoup de temps. L'utilisateur devra réinitialiser manuellement les dates dans le testeur, car nous aurons besoin d'exécutions standard en avant après chaque optimisation en arrière.
Ensuite, nous collectons les cadres, les filtrons et les résumons dans un rapport.
Je parle de la façon d'analyser les RÉSULTATS d'une attaque de volée. Et ses résultats sont les passages simples en arrière-avant qui se produisent après l' optimisation arrière.
Oui, mais tout résultat pour le même groupe de paramètres est inclus dans l'ensemble de tous les résultats de la série complèteN, et tout beau résultatK est inclus dans l'ensemble des beaux résultats de la série complète c'est-à-direK⊂ NK. C'est-à-dire qu'aucun avantage n'est donné par la volée en avant.
L'avantage réside peut-être dans la vitesse de filtrage de ces beaux résultats. Mais il n'y a pas non plus d'avantage, car l'optimisation est effectuée sur des morceaux répétitifs. Oui, il peut y avoir un avantage à éliminer plus efficacement les résultats qui montrent des dérapages sur certains segments. Cet avantage peut résulter de la prise en compte de la fréquence des transactions et de la croissance des actions dans chaque secteur.
Il est possible de filtrer les beaux résultats sans échec, en tenant compte de la fréquence des transactions et de la croissance des fonds propres par d'autres moyens, par exemple avec un algorithme génétique avec ses propres critères (qui peut analyser tout l'historique des transactions de l'exécution en évaluant leur qualité). Ce qui est plus rapide. D'ailleurs, le fait de ne pas effectuer de tests sur l'historique ne donne aucune garantie pour l'avenir. Vous choisissez toujours un des beaux résultats, vous n'en avez pas d'autre.
En outre, les données sur les transactions peuvent être écrites dans des fichiers ou dans la base de données uniquement pendant l'optimisation sur votre ordinateur. Lors de l'optimisation dans le nuage, nous ne pouvons obtenir qu'un rapport standard.
c.-à-d. et les agents de test travaillant dans le nuage renvoient des données
Ensuite, nous collectons les images, les filtrons et les résumons dans un rapport.
J'ai une question : j'utilise l'auto-optimiseur pour optimiser d'abord le segment arrière, puis un parcours avant, qui contient à la fois les segments arrière et avant.
C'est une course unique, son but - le contrôle. Je juge la performance de l'EA par les résultats de douze passages avec un décalage de pas en arrière.
Que dois-je faire pour que votre programme soit capable d'afficher les graphiques d'équilibre de ces douze passages ? C'est-à-dire, faire un rapport des exécutions individuelles du back-end.
Que dois-je faire pour que votre logiciel puisse afficher les graphiques d'équilibre de ces douze passages ? C'est-à-dire, faire un rapport à partir des exécutions individuelles du back-end.
Mon programme ne fait pas (et ne peut pas faire) cela. Il s'agit d'une variante MQL pure pour la 1ère exécution de l'optimisation régulière avec ou sans forward. Essayez de recueillir l'historique des incréments de solde pour plusieurs exécutions, dans un ou plusieurs fichiers, puis affichez-le dans excel, par exemple.
J'ai une question : j'utilise l'auto-optimiseur pour optimiser d'abord le site arrière, puis un parcours avant, qui contient à la fois les sites arrière et avant.
C'est une course unique, et son but est le contrôle. Je juge la performance de l'EA par les résultats de douze passages avec un décalage de pas en arrière.
Que dois-je faire pour que votre programme soit capable d'afficher les graphiques d'équilibre de ces douze passages ? C'est-à-dire faire un rapport sur les exécutions individuelles du back-end.
Je sauvegarde les paramètres que j'aime dans le fichier standard .set 2016-01-01-01.opt, 2016-02-01-01.opt, 2016-03-01.opt, etc. J'ai placé tous les fichiers dans le répertoire Files du terminal.
Je copie les variables d'entrée dans le conseiller expert vers les variables dupliquées habituelles, qui sont utilisées dans le conseiller expert à la place des variables d'entrée.
Ensuite, lorsque l'EA s'exécute sur le premier tick de chaque jour, je vérifie s'il existe un fichier pour le jour en cours. Le 1er février est trouvé 2016-02-01.opt et il est compté. Toutes les valeurs du fichier sont copiées dans les variables de travail. Et le Conseiller Expert se comporte comme si le 1er février vous aviez changé les variables d'entrée. Ainsi, les variables d'entrée requises pour la parcelle actuelle sont substituées plusieurs fois pendant toute la période d'essai.
Par conséquent, nous disposons d'un tableau d'équilibre et d'équité pour toutes les sections aval.
Cette méthode tient également compte des positions ouvertes au moment d'un changement de lot. Les positions ouvertes avant le 1er février, selon les règles du 1er janvier, seront reproduites par le conseiller expert selon les nouveaux paramètres (ce qui est en fait correct).
Je sauvegarde les paramètres que j'aime de l'optimisation dans le fichier standard .set 2016-01-01.opt, 2016-02-01.opt, 2016-03-01.opt, etc. J'ai placé tous les fichiers dans le répertoire Files du terminal.
Je copie les variables d'entrée dans le conseiller expert vers les variables dupliquées habituelles, qui sont utilisées dans le conseiller expert à la place des variables d'entrée.
Ensuite, lorsque le conseiller s'exécute au premier tick de chaque jour, je vérifie s'il existe un fichier pour le jour en cours. 1 feb. est trouvé 2016-02-01.opt et compte. Toutes les valeurs du fichier sont copiées dans les variables de travail. Et le Conseiller Expert se comporte comme si le 1er février vous aviez changé les variables d'entrée. Ainsi, les variables d'entrée nécessaires pour la parcelle actuelle sont substituées plusieurs fois pendant toute la période d'essai.
Par conséquent, nous disposons d'un tableau d'équilibre et d'équité pour toutes les sections aval.
Cette méthode tient également compte des positions ouvertes au moment d'un changement de lot. Les positions ouvertes avant le 1er février, selon les règles du 1er janvier, seront reproduites par le conseiller expert selon les nouveaux paramètres (ce qui est en fait correct).
Eh bien, oui, c'est aussi une option. L'inconvénient est qu'il faut attendre la fin de l'ensemble du processus pour avoir une vue d'ensemble.
Parfois, je mets fin au processus si je vois que quelque chose a mal tourné.
En outre, la probabilité de désynchronisation de l'historique des différents outils augmente avec l'historique - mais c'est un événement rare.
Sinon, je n'ai pas besoin de m'embêter à combiner des graphiques.
Eh bien, oui, c'est aussi une option. L'inconvénient est qu'il faut attendre la fin de tout le processus pour avoir une vue d'ensemble.
Parfois, j'interromps le processus si je vois que quelque chose a mal tourné.
En outre, la probabilité de désynchronisation de l'historique des différents outils augmente avec l'historique - mais cet événement est assez rare.
Sinon, il n'est pas nécessaire de combiner les graphiques.
Pourquoi attendre ? Vous avez effectué 2 passages de l'avant, sauvegardé 2 fichiers - et démarrez le test pour 2 mois (ou d'autres délais que vous avez choisis). Et vous obtiendrez le résultat pour 2 horizons temporels.
Par exemple, si je vois qu'il y a un fort drawdown, alors je fais un nouveau forward jusqu'au jour suivant le drawdown, par exemple 2016-03-12.opt. En partant du principe que le marché a changé et qu'une ré-optimisation est nécessaire.
Pourquoi attendre ? Effectuez 2 passages en avant, sauvegardez 2 fichiers - et exécutez le test pendant 2 mois (ou d'autres périodes de votre choix). Et vous obtiendrez des résultats pour 2 sections.
Je ne peux pas interrompre - l'autotest fonctionne en continu, et si vous ne pouvez pas voir les résultats intermédiaires - n'est pas clair d'arrêter ou non.
Et, d'ailleurs, en ayant un graphique général, il sera difficile de comprendre la situation par segments 0, disons, ce mois est rentable ou non.
Je ne peux pas interrompre - l'autotest fonctionne en continu, et si vous ne pouvez pas voir les résultats intermédiaires - il n'est pas évident de savoir si vous devez vous arrêter ou non.
Je le fais manuellement, l'autotest ne l'a pas encore compris. Pour ma méthode - tout est ok. Pour le vôtre, il semble que quelque chose doive être amélioré.
Et d'ailleurs, en ayant un graphique général, il serait difficile de comprendre la situation par segment 0, disons que ce mois est rentable ou non.
Pourquoi n'est-il pas visible ? Vous pouvez le voir sur le graphique dans le testeur - il suffit de passer votre souris sur la courbe et vous voyez la date de l'opération.
Je le fais manuellement, je n'ai pas encore inventé d'autotest. Pour ma méthode, c'est OK. Pour le vôtre, il semble que quelque chose doive être réglé.
Pourquoi n'est-il pas visible ? Vous pouvez le voir sur le graphique dans le testeur - placez votre souris sur la courbe et vous voyez la date de l'opération.