Comment puis-je vérifier si une "optimisation" ou une "optimisation avancée" est en cours ? - page 9

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Youri Tarshecki:

Je vois que vous avez sacrifié la densité des transactions au profit de la ligne de temps - je ne sais pas si c'est correct.-)

Avant, je le faisais sans échelle de temps, ce n'était pas très clair. Bénéfices et pertes uniformes.
Si mon conseiller expert est attaché à la chronologie d'un robot, il identifiera visuellement les périodes de fonctionnement et d'inactivité du robot. Sinon, nous ne pouvons pas filtrer les ensembles qui commencent à se négocier une fois sur une période de six mois dans une certaine tendance latérale, qui semblent attrayants et rentables, puis qui restent silencieux.
 
Dmitry Fedoseev:
Où puis-je trouver le numéro ?
while(FrameNext(pass,name,id,value,data)) {
   bool is_forward = CheckPass(pass); //проверим pass в пуле
   if (!is_forward) {
     AddPass(pass); //добавим pass в пул

     //обработка бэка
   } else {

     //обработка форварда
   }
}//endwhile
 
Igor Volodin:
Vous me traitez de menteur ?
Non, un taciturne.
 
Igor Volodin:
J'avais l'habitude de le faire sans chronométrage, mais ce n'est pas très évident. Bénéfices et pertes uniformes.
Le tracer en fonction du temps vous permet de déterminer visuellement les périodes de fonctionnement et d'arrêt du robot. Sinon, nous ne pouvons pas éliminer les ensembles qui commencent à négocier une fois sur une période de six mois à une certaine condition plate qui semble suspicieusement rentable et qui reste ensuite silencieuse.

Après y avoir réfléchi un moment, je suis d'accord. Mais voici les dépôts de départ, il me semble, devraient être du même point. Eh bien, ou de prévoir les deux variantes.

Et aussi, il sera très utile s'il y a une possibilité de charger les courses en avant de Volking. Est-ce techniquement possible ?

 
Igor Volodin:
Merci !
 
Youri Tarshecki:

forwarking-forwalking-forwards. Est-ce techniquement possible ?

En fait, elle est moins importante que la recherche d'ensembles de paramètres appropriés sur l'histoire. Au final, le rolling forward donnera (filtrera) un ensemble de paramètres donnant la courbe d'équilibre avec des valeurs acceptables à chaque période suivante. Et il peut être recherché d'une autre manière.

Nous avons déjà discuté du critère d'optimisation personnalisé ici - https://www.mql5.com/ru/forum/74809#comment_2301588

Après le backtest avec le critère mentionné, nous vérifions toutes les courbes d'équilibre trouvées avec le dernier forward et examinons tous les résultats pour éviter les cas où les paramètres sont adaptés au résultat.

Какой тип оптимизации, на ваш взгляд, дает самые лучшие результаты? Просьба отвечать тем, кто имеет подтвержденный практикой опыт, а не чисто из теоретических рассуждений.
Какой тип оптимизации, на ваш взгляд, дает самые лучшие результаты? Просьба отвечать тем, кто имеет подтвержденный практикой опыт, а не чисто из теоретических рассуждений.
  • www.mql5.com
Пользовательский критерий оптимизации — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. - - Категория: общее обсуждение
 
Igor Volodin:

En fait, elle est moins importante que la recherche d'ensembles de paramètres appropriés sur l'histoire. Au final, le rolling forward donnera (filtrera) toujours un ensemble de paramètres donnant la courbe d'équilibre avec des valeurs acceptables pour chaque période suivante. Et il peut être recherché d'une autre manière.


Après le backtest avec le critère spécifié, nous vérifions toutes les courbes d'équilibre trouvées par le dernier avant, en regardant tous les résultats pour éviter les cas où les paramètres sont ajustés au résultat.

La question est de savoir comment analyser les RÉSULTATS d'une avance de volée. Et ses résultats sont ces allers-retours uniques qui se produisent après l' optimisation arrière. C'est-à-dire l'exécution unique avec le jeu qui est le plus cool selon l'utilisateur. Supposons que nous ayons 12 passages de loup en avant.

Question - comment devrions-nous assembler ces 12 pistes ou que devrions-nous faire pour rassembler ces pistes dans une telle piste ?

 
Youri Tarshecki:

Il s'agit de savoir comment analyser les RÉSULTATS d'une attaque de volée. Et ses résultats sont les simples allers-retours qui se produisent après la rétro-optimisation. C'est-à-dire l'exécution unique avec le jeu qui est le plus cool selon l'utilisateur. Supposons que nous ayons 12 passages de loup en avant.

Question - comment devrions-nous assembler ces 12 pistes ou que devrions-nous faire pour rassembler ces pistes dans une telle piste ?

J'ai exporté manuellement les résultats de l'optimisation au format XML, puis j'ai ouvert le fichier dans Excel et l'ai exporté dans un fichier texte délimité. Puis je l'ai exporté vers une base de données MySQL. Dans la base de données, j'ai pu trier, filtrer, etc. Bien que cela puisse être fait directement dans Excel. DB est plus pratique, car vous pouvez y mettre les résultats de nombreux passages, en ajoutant les étiquettes appropriées.
 
elibrarius:
J'ai exporté manuellement les résultats d'optimisation vers le XML, puis j'ai ouvert le fichier dans Excel et l'ai exporté vers un fichier texte délimité. Puis je l'ai exporté vers une base de données MySQL. Dans la base de données, j'ai pu trier, filtrer, etc. Bien que cela puisse être fait directement dans Excel. DB est plus pratique, car vous pouvez y mettre les résultats de nombreux passages, en ajoutant les étiquettes appropriées.

Je récupère aussi automatiquement les données du rapport du testeur dans Excel et j'obtiens les images d'exécution par copier-coller, mais il s'agit de valeurs numériques et d'images distinctes.

J'aimerais voir un graphique avec les 12 actions UNE FOIS dedans. Et je veux que tous les attaquants partent du même point.

 
Youri Tarshecki:

Je récupère aussi automatiquement les données du rapport du testeur dans Excel et j'obtiens les images d'exécution par copier-coller, mais il s'agit de valeurs numériques et d'images distinctes.

Mais j'aimerais avoir un graphique avec les 12 actions UNE FOIS. Je voudrais également que tous les attaquants partent du même point.

Pour moi, les valeurs numériques du forward (profit et drawdown) sont suffisantes jusqu'à présent. Les graphiques sont formidables, bien sûr, mais ils nécessitent la sauvegarde des données de toutes les transactions et la création ultérieure d'actions sur ces dernières. Je pense que les coûts de développement seront trop élevés, alors que l'avantage n'est que la clarté.

En outre, les données relatives aux opérations de trading ne peuvent être enregistrées dans des fichiers ou des bases de données que lors de l'optimisation sur votre ordinateur. Lorsqu'il est optimisé dans le nuage, nous ne pouvons obtenir qu'un rapport standard.

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