Comment puis-je vérifier si une "optimisation" ou une "optimisation avancée" est en cours ? - page 2
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Forward est ce que vous avez donné comme exemple.
Lacorrélation LR est le coefficient de corrélation de régression linéaire. Le graphique d'équilibre est une ligne brisée, qui peut être approximée par une ligne droite pour plus de clarté. Pour trouver les coordonnées de cette droite, on applique la méthode des moindres carrés. La ligne droite obtenue est appelée régression linéaire et permet d'estimer les écarts des points du graphique d'équilibre par rapport à la régression linéaire. La corrélation entre le graphique du bilan et la régression linéaire permet d'estimer le degré de variabilité du capital. Plus les hausses et les baisses de la courbe d'équilibre sont faibles, plus la valeur de cet indicateur est proche de 1. Plus il est proche de zéro, plus l'échange est aléatoire.
Je vois. Des trucs utiles. Je devrais réfléchir à la manière de l'appliquer pour sélectionner la variante du conseiller expert dans mon autotest. On pourrait le multiplier par le bénéfice net.
À en juger par le tableau et les rapports séparés que le testeur établit, MT colle simplement deux séries distinctes ensemble. Mais cela se passe à l'intérieur de leur boîte noire et ils n'indiquent pas la date de début du report à dessein dans OnTester. Donc le seul moyen pour l'instant est celui que je vous ai dit. Vous devez également traiterséparément l'ensemble obtenu et obtenir son équité distincte. Et ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez.
Ou demandez à MK d'ajouter cette fonctionnalité à OnTester.
Je vois, c'est utile. Je dois réfléchir à la manière de l'appliquer pour sélectionner des variantes d'EA dans mon autotest.
Ou demandez à MK d'ajouter cette fonctionnalité à OnTester.
Je l'ai déjà fait.
Tous ces éléments peuvent être désignés par un autre nom. Conditions d'optimisation personnalisées.
Elle concerne tant le contenu des critères d'optimisation et la manière dont ils sont appliqués, que l'ordre de traitement des trames elles-mêmes et la prise en compte des conditions du courtier.
Et en général, nous avons besoin d'un loup normal en avant.
Le MC pourrait commencer par créer une section distincte du forum, par exemple, "Automatisation des tests" ou "Questions sur les tests et l'optimisation".
Je me suis adapté au testeur MT standard. Mais je n'arrive pas à obtenir 'LRCorrelation'du forwarder lors deOnTester(). J'essaie donc de trouver comment faire
OnTester est généré à la fin de chaque passage pendant le backtesting, puis après chaque passage en avant. Ainsi, nous effectuons les calculs nécessaires dans OnTester, ajoutons les résultats dans un fichier, puis traitons ce fichier dans OnTesterDeinit - comptons le nombre total de lignes et prenons la dernière moitié.
OnTester est généré à la fin de chaque passage pendant le backtesting, puis après chaque passage en avant. Nous effectuons donc les calculs nécessaires dans OnTester, ajoutons les résultats dans un fichier, puis traitons ce fichier dans OnTesterDeinit - en comptant le nombre de lignes et en prenant la dernière moitié.
Le nombre de lignes ne correspondra pas aux dates d'échéance.
Comment ça ?
La moitié de quoi ? Et pourquoi la moitié et pas le quart ?