Méthodes d'exécution d'un report à nouveau - page 2
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Erm walk-forward sert de contrôle, pas de choix de quelque chose.
Erm walk-forward est pour vérifier, pas pour sélectionner quelque chose.
Et quel autre critère pouvez-vous suggérer pour comprendre quelle variante du code est la meilleure ?
Choisir par backtest - ne pas comprendre l'essence du volking-forward.
Expliquez ensuite - comment sélectionner les paramètres pour le backtesting de demain.
Ici, nous avons un backtest par exemple du 14-10-2015 au 14-04-2016. Parmi plus de 10 000 options, laquelle exécuter ?
Le terme "forward" est compris de la façon suivante : en plus de détenir un certain nombre d'autres backtests et de les exécuter en avant, il s'agit de développer des critères et une méthode permettant de sélectionner le backtest qui, statistiquement, donnera de bons résultats dans le futur (c'est-à-dire sur le test en avant).
Par conséquent, en appliquant cette méthode au backtest réalisé aujourd'hui (c'est-à-dire du 14-10-2015 au 14-04-2016), je peux espérer que l'EA réalisera des transactions profitables le mois prochain.
Expliquez ensuite - comment choisir les paramètres pour exécuter l'EA pour demain.
Voici un backtest par exemple du 14-10-2015 au 14-04-2016. Parmi plus de 10000 options, laquelle exécuter ?
J'ai compris le backtest de la manière suivante - en plus d'avoir effectué une énumération d'autres backtests + backtests, je veux développer un critère/méthode de sélection des résultats du backtest qui donne statistiquement de bons résultats dans le futur (c'est-à-dire sur les tests à terme).
Vous ne voulez probablement pas parler d'une variante du code, mais d'une variante des paramètres de l'EA ?
Volking est une IMITATION du FUTUR, pour ainsi dire. Sa tâche est vraiment un test. Si j'ai deux options, je les passe au crible et je vois laquelle a le mieux fonctionné pour moi dans une situation inconnue. Je choisis, je fais des corrections, je les passe en revue, je les compare à nouveau - on obtient une évolution sans ajustement. L'idée de volking est l'invariance du marché, c'est pourquoi pour le trading je prends, bien sûr, l'ensemble le plus actuel, mais pour autant que j'ai défini la périodicité optimale pour la mise à jour des variables - dans notre cas c'est la durée du retour. Je trouve la durée de manière expérimentale, toujours en utilisant Volking. Ainsi, la sur-optimisation est plus ou moins évitée.
C'est-à-dire que les paramètres de l'expert doivent être aussi frais que l'étape de l'intervalle de vérification de votre volking, c'est-à-dire en arrière.
Naturellement, tout cela a un sens si ces sections sont nombreuses. Et cela, à son tour, est généralement déterminé par la capacité.
Les Volkings sont une IMITATION du FUTUR, pour ainsi dire. Son but est en fait un test. Si j'ai deux options, je les passe au crible de Volking et je vois laquelle me rapporte le plus dans une situation inconnue. Je choisis, je fais des corrections, je les compare à nouveau - vous obtenez une évolution sans ajustement. L'idée de volking -INERITE du marché, donc pour le trading je prends, bien sûr, le plus actuel, mais pour autant que j'ai déterminé la périodicité optimale pour les mises à jour variables - dans notre cas c'est la durée de retour. La durée, je la trouve expérimentalement, toujours avec l'aide de Volking. Ainsi, la sur-optimisation est plus ou moins évitée.
Les paramètres du conseiller expert doivent être aussi récents que le permet le "pas" d'intervalle de vérification de votre volking.
Et le plus intéressant - quelle méthode choisir pour être la seule parmi plus de 10000 variantes qui sera utilisée dans le trading réel ?
J'ai choisi comme critère de sélection non pas le profit maximum, mais le profit maximum avec un drawdown<20%. Qui a - quelles sont les options pour sélectionner ce seul résultat de l'optimisation que vous exécutez dans le travail réel ?
Et vous essayez juste les deux. La méthode qui a la meilleure somme de profit OOS - cette variante est meilleure. Et ensuite, vous donnerez vos propres conseils aux gens. Il en va de même pour l'étape de test, qui peut être différente pour chaque cas.
Et quelles sont les options pour essayer ?
Vous avez déjà soulevé un bon point : "Et ceci, à son tour, est généralement déterminé par la capacité."
J'ai passé quelques semaines sur un nombre infini d'optimisations, je n'ai pas encore vu de résultats intéressants. C'est dommage que je n'ai pas fait un forward pour tous les résultats en une seule fois et que je ne les ai pas sauvegardés ainsi que les résultats des rétro-optimisations. Cela pourrait prendre beaucoup de temps à optimiser et optimiser....
C'est pourquoi je vous demande de partager vos meilleures pratiques pour optimiser les résultats.
Et quel autre critère pouvez-vous suggérer pour déterminer quelle version du code est la meilleure ?