Comment mesurez-vous le bruit ? - page 4
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Et voici à quoi ressemble la différence entre le lissage et les prix de clôture - le bruit proverbial.
Vous pouvez même voir à l'œil que son caractère change en permanence.
Il est clair qu'au lieu d'un muving, vous pouvez utiliser n'importe quel lissage, basé sur Fourier, les ondelettes, ou une sorte de filtres numériques. Le problème est la variance changeante - ou en termes économétriques simples, l'hétéroscédasticité. J'ai lu un jour un article intéressant dans lequel des chimistes utilisaient un filtre Savitsky-Haley pour filtrer le bruit dans les spectrogrammes. Ce filtre construit un polynôme d'une période donnée et renvoie le point médian du polynôme à celui du lissage, puis décale un point vers la droite et répète le processus jusqu'à épuisement des données. De manière générale, il s'agit d'une sorte d'analogue d'un muving mais utilisant des polynômes. Ils ont donc trouvé l'astuce suivante : tant que la différence entre le signal et la valeur filtrée est faible - pour le tracé d'un grand nombre de données et d'un polynôme linéaire, si l'écart commence à augmenter - le nombre de données à filtrer diminue et le degré du polynôme augmente. Eh bien, il est similaire comme si lorsque les déviations de la muving augmenter - à diminuer sa période.
En général, vous devez d'abord définir le modèle de signal, puis utiliser ce dernier pour éliminer le bruit, c'est-à-dire les mouvements qui ne correspondent pas à votre modèle de signal.
Le sujet deviendra alors plus intéressant et constructif, sinon il ne sert à rien de chercher du bruit là où il n'y en a pas, il n'y a tout simplement pas de bruit sur le marché, parce que vous pensez que ce que j'utilise pour travailler est du bruit.
J'ai aussi travaillé sur ce problème, comment se débarrasser du bruit, séparer la tendance du plat et tout ça. Puis, en me débarrassant de l'échantillonnage temporel des prix, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de tendances ni de flots.
En plus de cela, le bruit doit avoir une distribution normale et être vraiment aléatoire, je n'ai trouvé aucune preuve que les mouvements du marché soient aléatoires.
faites la même analyse avec le lissage 1, car vous devez mesurer le bruit dans une bougie et non dans 51
Eh bien, il obtiendra juste la différence entre les prix d'ouverture H4 en pips. Voilà.
En général, vous devez d'abord définir le modèle de signal, puis utiliser ce dernier pour éliminer le bruit, c'est-à-dire les mouvements qui ne correspondent pas à votre modèle de signal.
Le sujet deviendra alors plus intéressant et constructif, sinon il ne sert à rien de chercher du bruit là où il n'y en a pas, il n'y a tout simplement pas de bruit sur le marché, parce que vous pensez que ce que j'utilise pour travailler est du bruit.
J'ai aussi travaillé sur ce problème, comment se débarrasser du bruit, séparer la tendance du plat et tout ça. Puis, en me débarrassant de l'échantillonnage temporel des prix, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de tendances et pas de flots.
En plus de cela, le bruit devrait avoir une distribution normale et être vraiment aléatoire, je n'ai trouvé aucune preuve que les mouvements du marché soient aléatoires.
Je suis d'accord, en essayant de regarder le bruit, je devrais clairement comprendre à quoi il sert - il ne sera guère bon pour le trading direct, afin de trader le bruit, je dois connaître la valeur du lissage sur la barre d'extrême droite, puis en voyant cette valeur, je m'ouvre vers le lissage et je gagne beaucoup d'argent. Mais le problème est que le lissage, par exemple, un muving est toujours déplacé d'une demi-période en arrière de 25 barres dans l'image ci-dessus et si vous connaissez 25 valeurs de muving à l'extrême droite, cela signifie automatiquement que vous connaissez le prix futur de 25 barres - pourquoi négocier le bruit alors que vous pouvez simplement négocier le prix futur. Même une prédiction précise d'une seule valeur de muvinng future donne la valeur exacte de la future barre.
Eh bien, ce serait juste la différence entre les prix d'ouverture H4 en pips. Voilà.
En général je suis d'accord, en essayant de regarder le bruit on doit clairement comprendre à quoi il sert - il est peu probable de trader directement, pour trader le bruit il faut connaître la valeur du lissage à la barre extrême droite, puis en voyant cette valeur on ouvre vers le lissage et on ratisse l'argent avec une pelle. Mais le problème est que le lissage, par exemple le muwing, est toujours décalé d'une demi-période vers l'arrière, dans l'image ci-dessus, de 25 barres. Si vous connaissez 25 valeurs de muwing jusqu'à la plus à droite, cela signifie automatiquement que vous connaissez les 25 futures barres de prix. Même une prédiction précise d'une seule moyenne mobile future donne la valeur exacte de la future barre.
J'ai fait cela à l'œil, le signal est dans la gamme de ~20 pips du prix moyen et le reste est du bruit.
Le signal se situe dans une fourchette de ~20 points par rapport au prix moyen, le reste étant du bruit.
Matlab indique que la variance est de 32,02 points, mais les statistiques pratiques dans les cas de grandes valeurs aberrantes recommandent de compter la somme des modules divisée par le nombre d'échantillons - si c'est le cas, elle est réellement de 20,48 points.
Etes-vous sûr que l'axe de la figure est le prix moyen ?