Recherche dans les paquets matriciels - page 9

Nouveau commentaire
 

Trouver des "trous" dans l'histoire :

a<-ttFeed.BarHistory("LTCBTC", "Bid", "M1", Sys.Date()-50, Sys.Date())
a[ a[2:nrow(a),from] - a[1:nrow(a)-1, from]>40]
Ces deux lignes feront immédiatement apparaître des "trous" > 40 minutes dans l'historique des 50 derniers jours.
 

Répartis sur les dernières 24 heures sous la forme d'un graphique :

library(ggplot2)
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURCHF", Sys.Date()-1, Sys.Date())
ticks[,spread:=(ask-bid) * 10^ttConf.Symbol()[name=="EURCHF", precision]]
ggplot(ticks, aes(spread)) + geom_histogram(color="black", fill="lightblue")

Quatre lignes.

Il s'agit de l'EURCHF. Vous pouvez clairement voir qu'il n'y a pas d'écart négatif. On ne peut pas en dire autant de l'EURUSD.

J'ai utilisé les exemples de visualisation d'ici.

ggplot2 histogram plot : Quick start guide - R software and data visualization
ggplot2 histogram plot : Quick start guide - R software and data visualization
  • www.sthda.com
This R tutorial describes how to create a histogram plot using R software and ggplot2 package. The function geom_histogram() is used. You can also add a line for the mean using the function geom_vline. Add mean line and density plot on the histogram The histogram is plotted with density instead of count on y-axis Overlay with transparent...
 
zaskok3:

Répartis sur les dernières 24 heures sous la forme d'un graphique :

Quatre lignes.

Il s'agit de l'EURCHF. Vous pouvez clairement voir qu'il n'y a pas d'écart négatif. On ne peut pas en dire autant de l'EURUSD.

J'ai utilisé les exemples de visualisation d'ici.

Bon

 
zaskok3:

Répartis sur les dernières 24 heures sous la forme d'un graphique :

Quatre lignes.

Il s'agit de l'EURCHF. Vous pouvez clairement voir qu'il n'y a pas d'écart négatif. On ne peut pas en dire autant de l'EURUSD.

J'ai utilisé les exemples de visualisation d'ici.

Je me suis toujours demandé comment l'écart moyen a évolué au fil du temps. Puis-je, par exemple, télécharger des données sur 10 ans et calculer une moyenne mobile de la valeur de l'écart ? Il serait utile d'affiner la modélisation des échanges.
 
Alexey Burnakov:
Je me suis toujours demandé comment l'écart moyen évolue dans le temps. Puis-je, par exemple, télécharger des données sur 10 ans et calculer une moyenne mobile de la valeur de l'écart ? Il serait utile d'affiner la modélisation des échanges.

Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde est si attaché à cette diffusion ? Apparemment, les développeurs de MT ont perpétué cette notion dans leur tête avec leur solution Bid+Spread.

Je n'utilise pas du tout le spread dans le trading ! Nulle part ! Dans le testeur, c'est la même chose.

Mais pour répondre à votre question, vous ne pouvez pas télécharger des tics en 10 ans - cette quantité n'est pas stockée dans cette base de données en ligne. Et pendant les années qui sont là, bien sûr, rien ne vous empêchera de faire une analyse.

Les tics sont disponibles directement à partir de R (voir premier post) et en temps réel. Renat n'est pas intéressé pour rien...

Si elles sont bien comprises, les conduites de ce type sont faciles à écrire. Il est donc logique de s'attendre à quelque chose de similaire pour le même Matlab, par exemple. C'est pratique, n'est-ce pas ?

 
zaskok3:

Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde est si attaché à cette diffusion ? Apparemment, les développeurs de MT, avec leur solution Bid+Spread, ont perpétué cette notion dans leur tête.

Je n'utilise pas du tout le spread dans le trading ! Nulle part ! Dans le testeur, c'est la même chose.


Peut-être que tu m'as mal compris. Comment pouvez-vous ne pas utiliser la propagation dans le testeur ? )) C'est une tête claire pour votre stratégie.

Il serait intéressant de voir, même sous forme de moyenne, quel était l'écart, par exemple en 2009, en 2005, etc. Ensuite, ces informations devraient être utilisées dans la simulation de la négociation sur l'historique, afin qu'elle soit plus précise.

 
Alexey Burnakov:

Peut-être que tu n'as pas bien compris mon point de vue. Comment un testeur peut-il ne pas utiliser un étalement ? )) C'est une tête claire pour votre stratégie.

Utilisez Demande. Les frais généraux sont la commission et les spécificités de l'exécution. L'écart n'appartient pas aux frais généraux. L'écart, comme les barres par exemple, est une fiction.

Il serait intéressant de voir, même si c'est sous la forme d'une moyenne, quel était l'écart, par exemple pour 2009, pour 2005, etc.

Il y a deux lignes dans le premier post qui calculent l'écart moyen à titre d'exemple. Modifiez-le un peu et vous obtiendrez ce que vous voulez.
 
zaskok3:

Le spread, comme les barres par exemple, est fictif.


OK, merci.

Lorsque j'écris un EA, j'utilise en quelque sorte les prix Bid et Ask.

Et si je dis que je veux voir la différence historique entre Bid et Ask, ce n'est plus une fiction ?

 
Alexey Burnakov:

Et si je dis que je veux voir la différence historique entre Bid et Ask, n'est-ce plus une fiction ?

La fiction au sujet de la propagation est qu'elle est supposée être une surcharge et que le testeur a besoin de cette information.

La fiction sur les barres - qu'il s'agit soi-disant d'une quantification logique du prix, et les mêmes indicateurs doivent être construits en conséquence.

Sinon, c'est un hors-sujet, donc je suggère que nous ne continuions pas. J'ai commencé à déblatérer sur la répartition ici pour rien.

 
zaskok3:

Répandre la fiction - qu'il s'agit soi-disant d'une surcharge et que le testeur a besoin de cette information.

La fiction sur les barres - qu'il s'agit soi-disant d'une quantification logique du prix, et que les mêmes indicateurs devraient être construits en conséquence.

Sinon, c'est un hors-sujet, donc je suggère que nous ne continuions pas. J'ai commencé à déblatérer sur la répartition ici pour rien.

OK, je suis d'accord, ne nous éloignons pas du sujet.
1234567891011
Nouveau commentaire