Régression bayésienne - Est-ce que quelqu'un a fait un EA en utilisant cet algorithme ? - page 49
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J'admets que vous avez un TS robuste. Seulement, vous ne tenez pas compte du spread flottant, ni du fait que sur un autre courtier, sur le même symbole, cela peut ne pas fonctionner, même dans le testeur.
Chaque symbole a son propre motif. L'historique de chaque symbole dépend du courtier. Lorsque, comme vous, vous obtenez une espérance mathématique dérisoire, vous devez vous rendre compte que ces caractéristiques affectent et très sérieusement. Et les mathématiques complexes peuvent se heurter à l'effet papillon. Lorsque les données sous-jacentes sont légèrement différentes (un courtier ou un spread différent), cela tue ou exalte le modèle mathématique suivant.
Et vous avez peut-être eu le Graal entre vos mains. Mais seulement vous ne saviez pas que c'était un graal non pas sur les majors mais sur certains GBPCHF. Et pas sur Alpari, que vous aviez l'habitude de tester, mais sur certains FXCM. Vous avez donc peut-être jeté ce graal, sans savoir que vous déteniez un modèle mathématique aussi génial, mais vous l'avez rejeté simplement parce que vous ne connaissiez pas le GBPCHF et le FXCM.
Je l'ai testé sur les majors, tout ce qui mérite l'attention sur cette page. L'espérance de maturité sur l'EUR est même très grande (0.00063), en tenant compte du spread 0.0003.
Sur d'autres paires, la logique de l'EA n'a pas fonctionné aussi bien.
Mais ce n'est pas que je l'ai rejeté. J'ai écrit quelque part que je l'ai utilisé pendant plus de six mois sur un compte standard et que mon avidité m'a vaincu après 8 mois. Le conseiller affichait purement 20-30% sur cette période, avec des prévisions de 50-60% par an. C'est juste que l'irrégularité du temps de gain des pips était ennuyeuse.
Je répète qu'il y a une idée simple là-dedans + un couple d'astuces qui sont aussi attachées à d'autres EAs.
Sur les doigts de deux mains, je n'ai vu que des transactions de CT qui étaient vraiment robustes pendant leur temps sur le réel. Ils ont gagné des milliers de pourcentages et plusieurs centaines de milliers de dollars. Un seul d'entre eux était sur la majeure - GBPUSD. Tous les autres ont travaillé sur des croix avec de bien meilleurs résultats.
Le choix des croisements montre qu'il est plus facile de trouver les corrélations entre les monnaies (sauf l'USD) qu'entre les monnaies et l'USD lui-même. La question est de savoir pourquoi les mathématiciens prient toujours les grandes devises dans leurs articles. Pourquoi diable devrais-je appliquer des mathématiques compliquées à l'endroit où c'est le plus difficile ? Pour l'amour du "hamac" ?
Et oui, les systèmes robustes qui rapportaient beaucoup plus que les "quonts" ont cessé de fonctionner après un certain temps. Mais le compte bancaire final que les auteurs ont augmenté très sérieusement. C'est-à-dire qu'ils ont identifié un modèle et ont été capables de l'exploiter très efficacement. Et puis le motif a disparu. L'art était-il donc d'identifier un modèle qui se briserait ? Ou bien était-ce dans les méthodes mathématiques qui, selon le critère mathématique suivant, montrent quelque chose avec une certaine probabilité.
Les auteurs que je connaissais appliquaient la logique la plus primitive. Et ils ont eux-mêmes été choqués que cela fonctionne. Mais pas le compliqué. Vous devriez parler à plus de praticiens de gros gains dans ce domaine. Tous sont bons en maths, au mieux au niveau de la 10ème classe d'une école soviétique.
Sur les doigts de deux mains, je n'ai vu que des transactions de CT qui étaient vraiment robustes pendant leur temps sur le réel. Ils ont gagné des milliers de pourcentages et plusieurs centaines de milliers de dollars. Un seul d'entre eux était sur une majeure - GBPUSD. Tous les autres ont travaillé sur des croix avec de bien meilleurs résultats.
Le choix des croisements montre qu'il est plus facile de trouver les corrélations entre les monnaies (sauf l'USD) qu'entre les monnaies et l'USD lui-même. La question est de savoir pourquoi les mathématiciens prient toujours les grandes devises dans leurs articles. Pourquoi diable devrais-je appliquer des mathématiques compliquées à l'endroit où c'est le plus difficile ? Pour l'amour du "hamac" ?
Et oui, les systèmes robustes qui rapportaient beaucoup plus que les "quonts" ont cessé de fonctionner après un certain temps. Mais le compte bancaire final que les auteurs ont augmenté très sérieusement. C'est-à-dire qu'ils ont identifié un modèle et ont été capables de l'exploiter très efficacement. Et puis le motif a disparu. L'art était-il donc d'identifier un modèle qui se briserait ? Ou bien était-ce dans les méthodes mathématiques qui, selon le critère mathématique suivant, montrent quelque chose avec une certaine probabilité.
Les auteurs, que je connaissais, appliquaient la logique la plus primitive. Et ils étaient eux-mêmes choqués que cela fonctionne. Mais pas le compliqué. Vous devriez parler à plus de praticiens de gros gains dans ce domaine. Tout le monde est bon en maths, au mieux au niveau de la 10ème classe d'une école soviétique.
Je pourrais bloquer la prochaine expérience d'analyse croisée. J'y ai pensé. Quant à ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, ils n'ont peut-être plus rien inventé par la suite, car ils ont juste eu la chance de trouver une fois un modèle éphémère par tâtonnement et n'ont pas les compétences nécessaires pour passer en revue tout le champ des modèles possibles.
Oui, ils ont des compétences. Ils ne souffrent pas de l'assassinat de la casquette et autres conneries à l'emporte-pièce. Des gars très expérimentés. Et les résultats sont parfois répétés.
Pouvez-vous me donner un lien pour contrôler au moins l'un d'entre eux ? Vous pouvez l'écrire dans votre message personnel.
Et il n'y a pas de contrôle. Ils n'ont surveillé que leur première transaction et il n'est pas nécessaire de surveiller les suivantes. Personne ne les met en lumière. Avec eux, les questions de courtiers et de retraits sont réglées comme du papier à musique.
Mais personne ne propose rien de fondamentalement nouveau, semble-t-il. Quand vous demandez. En gros, c'est l'art de ne pas perdre et de bien faire les choses.
Tout le monde a la même liste de symboles commerciaux. Ils utilisent des canaux de prix, des moyennes et des zigzags avec des intervalles de négociation quotidiens. Ils échangent généralement tous les week-ends et pendant un mois/soirée. Personne ne se soucie des résultats d'un testeur qui montre il y a six mois. Personne ne cherche des Grails. Ils ne font que peaufiner ce qu'ils ont. Et ils expérimentent un peu avec MM, les grilles, les portefeuilles, etc. Essayer de réduire les drawdowns plutôt que d'augmenter les profits.
Pas une seule hirondelle et un seul grider rentables. Je connais une personne surexposée qui a réalisé plusieurs millions de dollars de bénéfices sur le GBPCAD. Mais ce n'est pas mon approche, je n'ai donc pas essayé. Il me faut au moins cinq transactions par jour pour un symbole. Alors au moins une certaine baisse dans le sens de la validité des statuts.
Vous devriez parler à d'autres praticiens qui gagnent beaucoup d'argent dans ce secteur.
Où d'autre trouveriez-vous des praticiens prêts à partager comment ils gagnent de l'argent ?
Je n'ai pas été en mesure de le faire, j'ai donc travaillé seul et je continue à le faire.
Où d'autre ces praticiens sont-ils prêts à partager comment ils gagnent de l'argent ?
Ceux qui gèrent des PAMM avec de grosses sommes d'argent depuis plus d'un an ont généralement cette connaissance. Prenez contact avec eux par le biais du même Skype et demandez-leur. Vous serez de bonne humeur et vous aurez probablement une bonne conversation. Ils ne se parlent pas vraiment, il n'y a pas besoin de ça. Tout le monde comprend tout. Et seul celui qui en a bavé depuis longtemps pose plus de questions. Le reste fonctionne simplement.
Le maximum que vous puissiez trouver est le style de trading, les indicateurs qu'ils utilisent et le symbole. Le reste dépend de vous. C'est la bonne chose à faire. Et pas une seule fois je n'ai entendu une allusion à l'algèbre linéaire avec les statistiques de la part de quelqu'un. Encore moins quelque chose de plus compliqué.
Je pense que maintenant, avec le nouveau testeur, ils vont essayer quelque chose de nouveau.
Ceux qui gèrent des PAMM avec de grosses sommes d'argent depuis plus d'un an ont généralement cette connaissance. Entrez en contact avec eux par le même canal Skype et posez-leur des questions. Vous serez de bonne humeur et vous aurez probablement une bonne conversation. Ils ne se parlent pas vraiment, il n'y a pas besoin de ça. Tout le monde comprend tout. Et seul celui qui en a bavé depuis longtemps pose plus de questions. Le reste fonctionne simplement.
Le maximum que vous puissiez trouver est le style de trading, les indicateurs qu'ils utilisent et le symbole. Le reste dépend de vous. C'est la bonne chose à faire. Et pas une seule fois je n'ai entendu une allusion à l'algèbre linéaire avec les statistiques de la part de quelqu'un. Encore moins quelque chose de plus compliqué.
Je pense que maintenant, avec le nouveau testeur, ils vont essayer quelque chose de nouveau.
Ça sent l'Ilano-Martin. 95% des managers de Pamm sont comme ça. Tu arraches, tu retires, tu es heureux. Ils l'ont jeté, ce n'est pas le leur, et c'est bien. Un petit nombre de PAMM sont des systèmes stables qui existent depuis de nombreuses années, souvent en semi-liberté.