Commerce de paires. Comment clôturer les ordres avec un profit maximum ? - page 8
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ne sont pas corrélés mais cointégrés. La corrélation peut être élevée, mais il n'y aura pas de retour à zéro de l'écart. La cointégration est essentiellement la formalisation scientifique de ce rendement et du spread trading en général. Mais vous pouvez le faire sans science. Juste du trading à plat sur le spread)) La stationnarité de l'écart est un rêve. Soit elle est temporaire, soit les écarts par rapport à zéro sont si faibles qu'ils ne couvrent pas les coûts. Par conséquent, la stationnarité périodique, ou les zones plates sur l'étalement en termes simples, est suffisante.
Il n'y a pas d'instruments cointégrés dans le forex - ne trompez pas le gars avec toutes ces nuances.
J'ai écrit que c'est une abstraction scientifique idéale qui n'existe pas. Mais vous n'en avez pas non plus besoin dans son intégralité - des débris temporaires sur la propagation suffisent. La corrélation n'a rien à voir avec tout cela.
Nous construisons un spread (un nouveau symbole) et étudions dans quelle mesure il est plat et dans quelles conditions (filtres) il est plat. Et nous échangeons comme un plat sur n'importe quel autre instrument).
J'ai écrit que c'était une abstraction scientifique idéale qui n'existe pas. Mais il n'en a pas non plus besoin dans son intégralité - des débris temporaires sur la propagation suffisent. La corrélation n'a rien à voir avec tout cela.
Nous construisons un spread (un nouveau symbole) et étudions dans quelle mesure il est plat et dans quelles conditions (filtres) il est plat. Et nous échangeons comme un plat sur n'importe quel autre instrument).
Savez-vous comment repérer à l'avance une zone plate ?
sur certains instruments, oui)
Eh bien, crachez-le !
Que veux-tu que je te dise ? :)
Le trading de paires et le spread en particulier se résument toujours à cela :))
Dernière question - si vous savez comment détecter le flat à l'avance, pourquoi avez-vous besoin du pair trading ?
car il s'agit d'un nouvel instrument qui pourrait potentiellement être très plat. Cela vaut surtout pour les matières premières et les actions.
P.S. Je peux vous dire à l'avance quand le fx est plat, par exemple. Nuitée)) C'est juste que vous devez toujours savoir comment négocier un appartement.
Lorsque vous superposez un graphique sur un autre, la distance entre les graphiques est l'écart.
Si les instruments sont corrélés, alors après la divergence, ils devraient converger à nouveau - l'écart diminue à 0.
Avec le spread - la divergence des paires est claire, mais maintenant une autre question : comment savoir que le spread (divergence) a atteint sa valeur maximale, ou du moins en est proche ?
Et une autre question : est-il possible de négocier le spread sans tenir compte de sa valeur, c'est-à-dire de négocier à la fois un spread croissant et un spread décroissant, s'il n'y a pas de réponse à la première question ?