Histoire d'un tic-tac - page 6

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Karputov Vladimir:

Les tics sont empilés dans des fichiers mois par mois, non ? Voici une capture d'écran :

Et comment lit-on ces fichiers ? Ou seulement par le biais d'un testeur de stratégie?

Oui.

Oui, vous ne devez les lire qu'en utilisant MQL5 ou un testeur de stratégie.

 
Renat Fatkhullin:

Oui.

Oui, lisez uniquement à travers MQL5 ou un testeur de stratégie de trading.

Renat, y aura-t-il un historique des tics pour mt4 ?
 
Renat Fatkhullin:

Le script télécharge l'historique et affiche les données "suspectes". Il y a beaucoup de ticks cassés avec une offre ou une demande manquante.

void OnStart()
  {
   MqlTick array[];
   int attempt=1;
   int num=-1;
   while(attempt<11)
     {
      num=CopyTicks(_Symbol,array,COPY_TICKS_ALL,0,inpStep);
      if(num<0)
         attempt++;
      else
        {
         Print("Тиковая история загружена с ",attempt," попытки!");
         break;
        }
     }

   if(num<0)
     {
      Print("Тиковая история не загружена!");
      return;
     }

   int size=ArraySize(array);
   int iSpread;
   for(int i=0; i<size; i++)
     {
      iSpread=int(MathRound(( array[i].ask-array[i].bid)/_Point));
      if(iSpread>100 || iSpread<-100)
         Print("#",i,": spread = ",iSpread,
               ", ask = ",DoubleToString( array[ i ].ask, _Digits ),
               ", bid = ",DoubleToString( array[ i ].bid, _Digits ) );
     }
  }
 

Résultat EURUSD :

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99625 : spread = 114067, ask = 1.14067, bid = 0.00000

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99623 : spread = -114059, ask = 0.00000, bid = 1.14059

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99608 : spread = -114051, ask = 0.00000, bid = 1.14051

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99602 : spread = -114047, ask = 0.00000, bid = 1.14047

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99594 : spread = 114068, ask = 1.14068, bid = 0.00000

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99588 : spread = -114061, ask = 0.00000, bid = 1.14061

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99586 : spread = -114062, ask = 0.00000, bid = 1.14062

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99582 : spread = -114060, ask = 0.00000, bid = 1.14060

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99573 : spread = -114052, ask = 0.00000, bid = 1.14052

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99570 : spread = 114060, ask = 1.14060, bid = 0.00000

2015.10.15 21:41:43.785 test_CopyTicks_1178 (EURUSD,M1) OnStart : #99568 : spread = -114051, ask = 0.00000, bid = 1.14051

Il ne s'agit pas de toutes les erreurs.

 
Tapochun:

Le script télécharge l'historique et affiche les données "suspectes". Il y a beaucoup de ticks cassés qui manquent l'offre ou la demande.

Bienvenue dans le monde des tumblers et des bid/ask/last ticks.

C'est exact - une seule offre ou demande arrive. Parfois juste une nageoire.

 
Evgeny Belyaev:
Renat, y aura-t-il une histoire de tic-tac pour mt4 ?
Non
 
Renat Fatkhullin:

Bienvenue dans le monde des tumblers et des bid/ask/last ticks.

C'est exact - une seule offre ou demande arrive. Parfois seulement une nageoire.

Oh, c'est une bonne nouvelle, c'était un peu le bazar. Les tiques se calment progressivement)

Le format de la date sera-t-il étendu aux millisecondes ?

Il s'avère que tous les tics d'une seconde arrivent en même temps.

 
Sergey Chalyshev:

Oh, c'est une bonne nouvelle, c'était un peu le bazar. Les tiques se calment progressivement)

Dites-moi, le format des dates sera-t-il étendu aux millisecondes ?

Il s'avère que tous les tics d'une seconde surviennent au même moment.

Nous avons ces données.

Nous sommes encore en train de réfléchir sérieusement pour savoir si nous avons le droit d'étendre la structure de MqlTick. Ceux qui fonctionnent avec la taille de cette structure peuvent en souffrir. En principe, pour le bien de l'avenir, il est possible de couper la structure vivante et de l'agrandir.

Nous prendrons une décision d'ici la sortie de vendredi prochain.

 
Renat Fatkhullin:

Nous avons ces données.

Nous sommes toujours en train de réfléchir sérieusement à la question de savoir si nous avons le droit d'étendre la structure de MqlTick. Ceux qui fonctionnent avec la taille de cette structure peuvent en souffrir. En principe, pour le bien de l'avenir, nous pourrions couper la structure vivante et l'agrandir.

Nous prendrons une décision d'ici la sortie de vendredi prochain.

Coupez !
 
Renat Fatkhullin:

Bienvenue dans le monde des tumblers et des bid/ask/last ticks.

C'est exact - une seule offre ou demande arrive. Parfois juste une nageoire.

Et pour ceux qui sont loin du monde des enjeux, pouvez-vous préciser : un flipper est-il le prix du dernier échange d' un utilisateur ?
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