La diversification des risques est-elle même possible sur le marché des changes ? - page 13
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Dans ce cas, l'objectif est également irréalisable - en répartissant la charge de dépo sur l'instrument, vous répartissez également le bénéfice possible. En d'autres termes, le rapport de probabilité risque/profit pour toutes les paires sera le même que dans le cas d'un trading avec un dépôt complet sur un seul instrument (légèrement imprécis en raison de détails purement techniques).
Dans ce cas, l'objectif est également irréalisable - en répartissant la charge de dépo sur l'instrument, vous répartissez également le bénéfice possible. En d'autres termes, le rapport de probabilité risque/profit pour toutes les paires sera le même que lorsque l'on négocie avec un dépôt complet sur un seul instrument (légèrement imprécis en raison de détails purement techniques).
Mais il s'avère que c'est dû à quoi ?
Parce que dans le Forex tout est en corrélation ou parce que de nombreux instruments sont pris sur le 1er compte simultanément et vous pensez que cette charge sur le dépôt est dangereuse ?
Et un autre point qui n'est pas tout à fait clair pour moi est la diversification par comptes.
Expliquez brièvement (si possible) quel en est l'intérêt ?
(juste que vous pouvez être baisé par 1 des DT ou il y a d'autres aspects ?)
Il n'y a donc pas de traders qui réussissent sur le Forex en négociant plusieurs paires simultanément sur la même période avec la même stratégie ?
Il existe une autre approche du trading multidevises (je suis un adepte de cette approche), lorsque le trading de plusieurs instruments fait partie d'une seule stratégie de trading. Mais c'est un tout autre sujet.
Ne nous sentons pas offensés ou insultés personnellement.
1. Votre citation : "l'annulation de la monnaie", la création d'un portefeuille neutre sur le plan monétaire est une illusion irréalisable, .....".
Répondez à 2 questions :
1. La neutralité du portefeuille montre la neutralité par rapport à quoi ?
2. Quel est le principal risque de l'opération ? Lequel de ces risques entraîne des pertes importantes ?
Veuillez d'abord répondre à mes questions, puis vous pourrez poser les vôtres. Cela donnera lieu à une discussion sur la PROPRETÉ.
1- Commençons par dire que ce n'est pas moi qui ai inventé le terme et le concept de "portefeuille neutre par rapport au marché". D'après ce que l'on entend par ce terme dans la discussion, le sens est que le "MFN" est une collection d'instruments de trading qui a les propriétés suivantes : si les directions et les tailles des positions sont choisies correctement (du point de vue des adhérents), on obtient un portefeuille dont la valeur totale fluctue légèrement mais ne change pas en fonction des conditions du marché. Et maintenant, à propos de la neutralité "envers quoi" - il n'y a en fait aucune neutralité envers quoi que ce soit, même envers la paire de devises ou tout instrument dans un tel portefeuille, le prix ne reste pas constant. C'est précisément ce fait qui me donne une raison de considérer l'idée même d'une "EOI" comme un non-sens. Et j'ai (comme je vous l'ai dit dans un autre fil) confirmé mes suppositions et considérations avec des calculs et des illustrations du comportement d'une telle pseudo-"EOI" dans le testeur ;
2 - le volume de la question est trop important, les "pères" du commerce écrivent des traités sur ce sujet, donc je suggère de ne pas le mentionner même pour des discussions (en outre, il n'a pas de relation directe avec les questions de la première partie).
Je n'ai qu'une seule question à vous poser : pourquoi induisez-vous les nouveaux venus en erreur en leur fournissant des informations peu fiables ? Ils feront suffisamment de bêtises et d'erreurs sans "aide" extérieure.
ou le contrôle de la justesse de la stratégie (c'est un moment révélateur, lorsque la même stratégie fonctionne aussi bien sur différents instruments).
(mais seulement à la condition qu'un seul instrument soit négocié à la fois et pas plus).
Ou encore, qu'entendiez-vous par "fonctionne également sur différents instruments" et qu'entendiez-vous par "contrôle de la correction" ?
"Ouvrez 2 portefeuilles neutres en même temps :
- acheter EURUSD et USDJPY, vendre EURJPY. J'appelle cette option un BUY de portefeuille ;
- vendre EURUSD et USDJPY, acheter EURJPY. En conséquence, ce portefeuille est une VENTE du portefeuille".
Ou bien je ne comprends pas quelque chose dans votre tâche ou vous expliquez comment je peux effectuer ces opérations simultanément sur un compte de trading dans MT5 ?
Eh bien, j'ai donné des exemples (captures d'écran) du testeur où j'ai négocié des instruments absolument différents (18 paires. Je n'en avais tout simplement pas plus à ma disposition dans le testeur...).
(mais seulement avec une condition de 1 instrument négocié à la fois et pas plus).
Ou encore, qu'entendiez-vous par "fonctionne également sur différents instruments" et qu'entendiez-vous par "contrôle de la correction" ?
Si vous avez plusieurs stratégies de trading réussies sur plusieurs symboles - cela donne l'espoir que vous avez été en mesure de remarquer et d'utiliser dans le trading une certaine loi fondamentale du marché, de telles stratégies ont une chance pour une opération réussie plus longue (nous parlons du fait que le trading simultané sur plusieurs instruments, lorsque la recherche de signaux de trading et la mise en œuvre des opérations de trading pour différents instruments est effectuée par le même algorithme, alors que le trade sur chacun de ces instruments est fait...).
Votre exemple, lorsqu'un seul instrument est négocié à la fois, me plonge dans une profonde confusion et soulève la question suivante : "à quoi bon ? Quel sens donniez-vous à un tel échange ? Il ne peut être considéré comme la négociation de plusieurs instruments par la même stratégie. Si vous disposiez d'une règle d'alternance entre les instruments à négocier et les moments où il faut suivre un raisonnement logique, cela aurait peut-être un sens - c'est-à-dire ce dont je parlais plus haut, une stratégie fondée sur la négociation de plusieurs instruments. L'avez-vous mis en œuvre de manière systématique, ou par simple force brute, afin que la condition de ne pas avoir plus d'une position ouverte à la fois soit remplie ?
Vous pouvez réaliser une expérience : ouvrir 2 portefeuilles neutres en même temps :
- Acheter EURUSD et USDJPY, vendre EURJPY. C'est ce que j'appelle un BUY d'un portefeuille ;
- vendre EURUSD et USDJPY, acheter EURJPY. En conséquence, ce portefeuille est une VENTE du portefeuille.
Observez l'évolution des bénéfices de ces deux portefeuilles.
Bien sûr, pour des raisons de pureté de l'expérience et de perception visuelle des résultats.
Juste un rappel.
Voici le lien: https://www.mql5.com/ru/forum/60120
Voici une citation:
"Ainsi, vous créez un portefeuille de devises neutre par rapport au marché (triangle):
acheter EURUSD et USDJPY ;
vendre EURJPY.
Le fait que nous ayons un portefeuille neutre apparaît clairement dans la formule : EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Selon les règles de l'arithmétique, le côté gauche de USD est réduit et nous obtenons EUR/JPY, c'est-à-dire que le côté gauche est égal au côté droit.
Passons maintenant à l'arbitrage proprement dit.
1. Ask (du portefeuille) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2. offre (portefeuille) = offre (EURUSD) * offre (USDJPY) / demande (EURJPY).
Le prix de ce portefeuille fluctue autour de 1.0, avec un Ask généralement supérieur à 1.0 et un Bid inférieur à 1.0. Mais pendant la journée, il y a des fluctuations à court terme lorsque Ask tombe en dessous de 1.0 et après un certain temps Bid remonte au-dessus de 1.0 ! !! Arbitrage classique, avec séparation par le moment d'entrée et de sortie de la transaction. C'est-à-dire que lorsque le prix Ask descend en dessous de 1,0 - nous achetons le portefeuille, lorsque le prix Bid monte au-dessus de 1,0 - nous fermons le portefeuille. Il s'agit d'une opération sans risque, car le portefeuille est neutre. En d'autres termes, si une devise prend un coup, les autres compenseront ce coup."Votre exemple d'un seul instrument négocié à la fois me laisse profondément perplexe et soulève la question suivante : "à quoi cela sert-il ? Quel sens donniez-vous à un tel échange ? Il ne peut être considéré comme la négociation de plusieurs instruments par la même stratégie. Si vous aviez une règle d'alternance de l'instrument à trader et du moment où il faut suivre un raisonnement logique, cela aurait peut-être un sens - c'est-à-dire ce dont je parlais plus haut, une stratégie construite sur la négociation de plusieurs instruments. L'avez-vous mis en œuvre systématiquement, ou en utilisant la méthode de recherche habituelle, de manière à ce que la condition de ne pas avoir plus d'un poste ouvert à la fois soit remplie ?
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
Il est trop tendu de négocier sur plusieurs instruments dans le testeur de stratégie (il n'est pas pratique de déplacer les stops + 1 à la fois).
(Ce n'est pas pratique de déplacer les arrêts + vous ne pouvez pas voir quel Profit de prise vous avez en argent, pas en points, etc.)
C'est pourquoi j'ai décidé au départ de ne trader que sur le 1er instrument, afin de ne pas avoir à faire défiler constamment vers le haut et vers le bas et regarder où et ce que j'ai en position numéro 21 (par exemple).
(c'est-à-dire mentalement moins de charge si vous tradez le 1er instrument sur le simulateur ...)
+ Je n'ai donc pas peur de trader sur le même instrument et cela peut fonctionner dans différentes situations ...
Si je négocie simplement une certaine transaction et que je me déplace immédiatement vers le bas (défilement) à la recherche d'une nouvelle opportunité.
Dès que je le vois - je prends immédiatement le premier instrument qui apparaît (peu importe le type).
C'est tout.
Et ainsi de suite.
Si j'ai atteint le fond et que la base n'est plus là - je recommence depuis le début, en rembobinant l'histoire une heure (ou parfois plus) à l'avance.
Et encore, en se déplaçant à la recherche de la masa du haut en bas du palmarès...