Impulsion - page 37

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Karputov Vladimir:
L'indicateur recueille tous les tics. Ce n'est que dans un EA qu'un tas de ticks peut arriver en même temps.
Le prix a donc augmenté d'autant. Si c'est l'impulsion que vous cherchiez, alors elle est trouvée. C'est-à-dire, en un seul coup. Mais il faut tout de même tenir compte du temps entre les tics.
 
new-rena:
C'est donc comme ça que le prix a fait un tel bond. Si c'est le genre d'élan que vous cherchiez, vous l'avez trouvé. C'est-à-dire, en un seul coup. Mais il faut tout de même tenir compte du temps entre les tics.
Vous voulez peut-être dire "... le temps moyen entre plusieurs ticks..." ?
 
Karputov Vladimir:
Vous vouliez peut-être dire "... le temps moyen entre plusieurs ticks..." ?
Oui, c'est exactement ça. Cela pourrait donner lieu à des tics synthétiques. Ah, peut-être qu'ils ne le feront pas. Je n'ai pas essayé, mais je comprends votre idée maintenant.
 
Je lis le fil de discussion et je ris en moi-même. Vous êtes drôles, vous ne comprenez pas l'essentiel, à savoir la relation de cause à effet entre la vitesse du tick et la gamme de prix. Les grands mouvements directionnels se produisent presque toujours en période de volatilité ou de taux de ticks élevés. Si 60 ticks se produisent en une minute (1 tick par seconde), le prix, avec une probabilité de 68,8%, se situera dans une fourchette de +/- 7,7 points par rapport à son prix initial, si 300 ticks se produisent en une minute, ce mouvement potentiel sera de 17 points. En d'autres termes, à mesure que le taux de tic augmente, des tendances visibles apparaissent, que vous remarquez sur le graphique. Juste pour l'intérêt, regardez la quantité totale de ticks au moment d'un fort mouvement et d'un soi-disant flat - dans le premier cas, il y aura plus de ticks, dans le second - moins. Ainsi, vous mettez la charrue avant les bœufs et jouez au Capitaine Rétrospectif : la vitesse du flux de tick détermine la volatilité, mais pas la direction du mouvement des prix, il vous semble qu'il y a une tendance, car la vitesse du flux de tick a augmenté.
 
Vasiliy Sokolov:
Je lis le fil de discussion et je ris en moi-même. Vous êtes drôles, vous ne comprenez pas l'essentiel, à savoir la relation de cause à effet entre la vitesse du tick et la gamme de prix. Les grands mouvements directionnels se produisent presque toujours en période de volatilité ou de taux de ticks élevés. Si 60 ticks se produisent en une minute (1 tick par seconde), le prix a une probabilité de 68,8 % de tomber dans une fourchette de +/- 7,7 pips de son prix initial ; si 300 ticks se produisent en une minute, le mouvement potentiel sera dans une fourchette de 17 pips. En d'autres termes, à mesure que le taux de tic augmente, des tendances visibles apparaissent, que vous remarquez sur le graphique. Juste pour l'intérêt, regardez la quantité totale de ticks au moment d'un fort mouvement et d'un soi-disant flat - dans le premier cas, il y aura plus de ticks, dans le second - moins. Vous mettez donc la charrue avant les bœufs et jouez au Capitaine Rétrospectif : la vitesse du tick-flow détermine la volatilité, mais pas la direction du mouvement des prix ; il vous semble que la tendance est en cours, car la vitesse du tick-flow a augmenté.
C'est une idée intéressante. J'appellerai ce nouveau paramètre "densité du flux de ticks" et j'examinerai la relation avec l'amplitude du mouvement des prix (la mienne est "accrétion").
 
Naturellement, avec une densité de tick élevée, il y aura des pics plus fréquents avec un taux de tick élevé (ce que vous avez dans l'histogramme rouge). En d'autres termes, vous mesurez l'évolution du prix en fonction de l'évolution du prix, ce qui conduit à un cercle vicieux et ne répond pas à la question principale : où le prix va-t-il aller?
 

Graphiques précédents

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading

Impulsion

Karputov Vladimir, 2015.08.06 20:12

Il y avait une si belle image aujourd'hui sur le symbole "GBPUSD" :

GBPUSD

et voici à quoi ça ressemblait dans le graphique en tic-tac :

GBPUSD - graphique en tic-tac

Et voici comment le taux d'arrivée des tics a changé (graphique des tics entre le 06.08.2015 13:54:01 et le 06.08.2015 14:04:59) :

Vitesse d'entrée des tiques


Et un nouveau avec la densité et la volatilité des tics :

Densité et volatilité du flux de ticks

 
Vasiliy Sokolov:
Naturellement, à des densités de tics élevées, il y aura des pics plus fréquents avec un taux de tic élevé (ce que vous avez dans votre histogramme rouge). En d'autres termes, vous mesurez l'évolution du prix en fonction de l'évolution du prix, ce qui conduit à un cercle vicieux et ne répond pas à la question principale : où le prix va-t-il aller?

Peut-être devrions-nous regarder le nombre de contrats d'achat et de vente. Je vais essayer de travailler avec les propriétés du symbole :

Propriétés des symboles

SessionDeals

Obtient le nombre de transactions de la session en cours

SessionBuyOrders

Obtient le nombre total d'ordres d'achat à ce moment-là.

SessionSellOrders

Obtient le nombre total actuel d'ordres de vente

SessionTurnover

Obtient le montant du chiffre d'affaires de la session en cours.

SessionIntérêt

Obtient le volume total des positions ouvertes

SessionBuyOrdersVolume

Obtient le volume total des ordres d'achat en ce moment.

SessionSellOrdersVolume

Obtient le volume actuel des ordres de vente

SessionOpen

Obtient le prix d'ouverture de la session en cours

SessionClose

Obtient le prix de clôture de la session en cours

SessionAW

Obtient le prix moyen pondéré de la session en cours

Règlement des prix des sessions

Obtient le prix de règlement de la session en cours

SessionPriceLimitMin

Obtient le prix minimal de la session en cours

SessionPriceLimitMax

Obtient le prix maximum de la session en cours

 
C'est dommage que tu n' aies pas mis un point dessus. Il est difficile d'écrire du code, mais vous pouvez le faire. Et le résultat est un ahi si intéressant.
 
new-rena:
C'est dommage que tu n' aies pas mis un point dessus. Il est difficile d'écrire du code, mais vous pouvez le faire. Et le résultat est un ahi si intéressant.
Je regarde maintenant la densité du flux de citations. Comment la densité de flux change avant ou pendant une impulsion.
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