Impulsion - page 30
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C'est ce que je pense, nous ne devrions pas être limités à une quelconque période ! !! Après tout, vous pouvez aussi vous mettre entre... )) Eh bien, vous savez ce que je veux dire - dans une situation misérable.
L'horizon temporel (qui est très court) est nécessaire pour évaluer dans quelle mesure le marché est "vivant".
S'il y a un grand nombre d'offres dans un laps de temps très court, cela indique une activité sur le marché (ne parlez pas de volatilité maintenant - la discrétion est d'au moins une minute).
Ainsi, comment déterminer l'activité du marché en ne considérant pas le nombre de demandes en milles / microsecondes, mais leur taux d'arrivée moyen en, disons, cinq TICKS (et non en secondes) et en comparant le même taux d'arrivée dans la période précédente plus longue (en, disons, 10 - 15 ticks) ?
Je proposais une option, mais je suis passé à d'autres discussions.
L'horizon temporel (qui est très court) est nécessaire pour évaluer dans quelle mesure le marché est "vivant".
S'il y a un grand nombre d'offres dans un laps de temps très court, cela indique une activité sur le marché (ne parlez pas de volatilité maintenant - la discrétion est d'au moins une minute).
Ainsi, comment allons-nous déterminer l'activité du marché, non pas en fonction du nombre d'ordres en milles / microsecondes, mais en fonction de leur taux d'arrivée moyen en, disons, cinq TICKS (et non pas en secondes) et en comparant le même taux d'arrivée dans l'intervalle plus long précédent (en, disons, 10 - 15 ticks) ?
J'ai proposé une option, mais je suis passé à d'autres discussions.
Mais il ne faut pas oublier la distance parcourue - c'est-à-dire non pas les tics par seconde, mais les pets par seconde. Et d'une certaine manière, tout est croisé - pets par seconde et tics par seconde.
Vous pouvez également ajouter du volume à tout cela. Vous pouvez le trouver si vous le souhaitez. Sinon, comment savoir si c'est vraiment un bolide ou un bassin ?
Et de quoi avez-vous besoin ? )) Tu sais et tu ne dis rien ? Qui est Roman ? Qu'est-ce qu'il a gribouillé ? Vous travaillez tous les deux en tandem ?
Bien sûr, des tics par seconde, c'est bien. Mais là encore, vous pouvez vous attirer des ennuis). Il faut distinguer clairement le début du mouvement lui-même. L'intervalle de temps dans lequel il tombe n'a pas d'importance. Et depuis son début, nous pouvons compter le temps. Jusqu'à la fin du mouvement. Ce n'est pas ce que tu as dit ?
Mais il ne faut pas oublier la distance parcourue - c'est-à-dire non pas les tics par seconde, mais les pets par seconde. Et d'une manière ou d'une autre, vous pouvez combiner tout cela - pets par seconde et tics par seconde.
Vous pouvez également ajouter du volume à tout cela. Vous pouvez le trouver si vous le souhaitez. Sinon, comment savoir si c'est vraiment un bolide, ou un bassin ?
Je parlais dans le contexte de la détermination de la "vitalité" du marché. Je n'ai pas parlé des antécédents, bien qu'il faille en tenir compte en même temps que de ce dont je parlais. Et de manière synchrone. Ensuite, le respect de ces deux conditions est considéré comme un point de référence. Lorsque la vitesse et la trajectoire dépassent le seuil donné. Mais nous devons également tenir compte du fait que la vitesse et la trajectoire doivent changer radicalement et simultanément dans la direction souhaitée : la fréquence des ticks augmente par rapport à l'intervalle de temps contrôlé précédent, et la différence des prix des ticks doit également augmenter rapidement en valeur absolue (fabs). Dans ce cas, si l'augmentation est positive - on monte, si elle est négative - on descend.
Par exemple : tic3-tic2=10, tic2-tic1=8, tic1-tic0=12 points - trois différences entre des tics voisins. Je compte : (10pp+8pp+12pp)/3 = 10pp en hausse, (-10pp+8pp+12pp)/3 = 10pp en baisse.
Et tout cela en trois ticks par seconde (par exemple)
L'horizon temporel (qui est très court) est nécessaire pour évaluer dans quelle mesure le marché est "vivant".
S'il y a un grand nombre d'offres dans un laps de temps très court, cela indique une activité sur le marché (ne parlez pas de volatilité maintenant - la discrétion est d'au moins une minute).
Donc - comment déterminer l'activité du marché comme n'étant pas le nombre de requêtes en milles / microsecondes, leur taux d'arrivée moyen en, disons, cinq TICKS (pas en secondes) et en comparant le même taux d'arrivée dans l'intervalle plus long précédent (en, disons, 10 - 15 ticks) ?
J'ai proposé une option, mais je suis passé à d'autres discussions.
Voici une comparaison visuelle du taux aux 5 derniers ticks et du taux aux 10 derniers ticks et en même temps l'incrément de prix est positif :
Comme vous pouvez le voir, trop de signaux. Je vais examiner d'autres options...
Voici une comparaison visuelle de la vitesse sur les 5 derniers ticks et la vitesse sur les 10 derniers ticks et l'incrément de prix est positif :
Comme vous pouvez le voir, il y a trop de signaux. Je vais regarder d'autres variantes...
Vitesse des ticks (0,1,2) et (3,4,5, ..., N), et non (0,1,2,3, ..., N)
N'est-ce pas ?
Voici une comparaison visuelle de la vitesse sur les 5 derniers ticks et la vitesse sur les 10 derniers ticks et en même temps l'incrément de prix est positif :
Comme vous pouvez le voir, il y a trop de signaux. Je vais examiner d'autres options...
Taux de coche (0,1,2) et (3,4,5, ..., N), et non (0,1,2,3, ..., N)
N'est-ce pas ?
Non. Le taux de tic moyen (0,1,2,3,4) est comparé au taux de tic moyen (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).
et quand il est vide, il n'y a pas de tics ? // et la citation bouge pour une raison quelconque... peut-être que quelque chose doit être fait dans le code...
Il n'y a qu'une seule conditiondans la figure: la vitesse (5) est supérieure à la vitesse (10) et l'augmentation du prix est supérieure à zéro. C'est pourquoi il y a des lacunes. Je n'ai donc envisagé qu'une seule option - tout va dans le plus.
Non. Le taux de tic moyen (0,1,2,3,4) est comparé au taux de tic moyen (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).
Cela produira une vitesse globale. C'est ainsi que nous "lissons" le moment de l'inversion de vitesse. Vous devez... comme... un par un. Après tout, les tics dans le tableau se déplacent. Il faut donc ajouter une à une les nouvelles différences à la vitesse moyenne de la période précédente.
C'est probablement comme ça que...