Impulsion - page 2
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C'est pour la bourse que la masse est à peu près équivalente au volume, mais les volumes du forex ne le sont pas ;)))
L'accélération est le taux de variation de la vitesse par unité de temps :
Connaissant la vitesse (la taille de chaque bougie), vous pouvez calculer l'accélération de chaque bougie. La dimension de la vitesse est (). L'accélération sera (). Eh bien, et le momentum serait la dérivée de l'accélération. N'est-ce pas ?
Eh bien, l'élan est l'élan.)
mais qu'est-ce que cela nous apporte ?
ajouté - quelque chose ne va pas avec la formule ;))
L'accélération est le taux de variation de la vitesse par unité de temps :
Connaissant la vélocité (taille de chaque bougie), il est possible de calculer l'accélération pour chaque bougie. La dimension de la vitesse est (). L'accélération sera (). Eh bien, et le momentum sera la dérivée de l'accélération. N'est-ce pas ?
L'accélération est le delta de la vitesse divisé par le delta du temps. Le mot clé est delta, c'est-à-dire que l'accélération ne peut pas être calculée immédiatement, au début de l'observation, mais seulement après un certain temps.
Par conséquent, l'accélération sur une seule bougie ne peut être calculée, un historique d'observations est nécessaire.
Et l'élan n'a jamais été et ne sera jamais un dérivé de l'accélération.
Et l'élan est très probablement une accélération instantanée.
L'accélération est le delta de la vitesse divisé par le delta du temps. Le mot clé est delta, c'est-à-dire que l'accélération ne peut pas être calculée immédiatement, au début de l'observation, mais seulement après un certain temps.
L'accélération ne peut pas être calculée sur une seule bougie, il faut un historique d'observations.
Et l'élan n'a jamais été et ne sera jamais un dérivé de l'accélération.
Le momentum est donc la vitesse de changement du prix par période de temps ou le nombre de pips que le prix a déplacé par unité de temps. Puisqu'il n'y a pas d'historique des ticks pour le moment, nous devons utiliser les délais. Pour l'instant, je propose de compter l'élan en tant que
et effectuer le calcul une seule fois au moment de l'apparition d'une nouvelle barre.
Ajouté. Il est possible de calculer la vitesse. Mais pour comprendre que la vitesse calculée correspond ou non à l'élan, nous devons comparer cette vitesse calculée avec quelque chose.
Non, non... Même une minute pour la valeur minimale, c'est beaucoup pour capter les impulsions. Seulement des tiques. Nous le savons, nous sommes passés par là. J'ai mesuré la différence entre les ticks dans le temps et la différence des ticks voisins dans le prix. De plus, je prends en compte le sens de l'augmentation des prix - positif - à la hausse, négatif - à la baisse. Je comparais environ 5 à 10 derniers tics. Dès que leur taux d'arrivée augmente (on compare le taux d'arrivée du début d'un intervalle mesuré et le taux actuel, et l'augmentation de la différence de prix de trois à quatre ticks voisins dans une direction), on peut considérer qu'une impulsion a commencé. En particulier, s'il a dépassé un certain seuil, une moyenne MA construite sur 20 - 30 ticks ...
Je suis d'accord. Les volumes du Forex sont quelque chose d'éthéré, d'intangible, de faux. Généralement inexact. Les volumes doivent être abandonnés.
Il y a certaines questions auxquelles j'aimerais répondre :
S'il y a un intérêt raisonnable pour le sujet, je posterai (si possible) des photos de même conception et de même taille, et (dans les plans) sera un indicateur accessible au public. J'attends donc des suggestions sur le point 1.
point 3 -
J'ai analysé les stratégies les plus simples basées sur le momentum.
https://www.mql5.com/ru/forum/58420
la conclusion est qu'ils ne fonctionnent pas.
à trois mois, il est possible d'ajuster les paramètres
mais pour deux ans - pas question.
Je ne vais pas... Même une minute de plus que la valeur minimale est trop pour la prise d'élan. Seulement des tiques. Nous le savons, nous sommes passés par là. J'ai mesuré la différence entre les ticks par le temps et par la différence des ticks voisins dans le prix. De plus, je prends en compte le sens de l'augmentation des prix - positif - à la hausse, négatif - à la baisse. Je comparais environ 5 à 10 derniers tics. Dès que leur taux d'arrivée augmente (on compare le taux d'arrivée du début d'un intervalle mesuré et le taux actuel, et l'augmentation de la différence de prix de trois à quatre ticks voisins dans une direction), on peut considérer qu'une impulsion a commencé. Surtout, s'il a dépassé un certain seuil, une moyenne MA construite sur 20 - 30 ticks ...
Je suis tout à fait d'accord. Je travaille moi-même sur une approche similaire. Pas pour commander, mais pour moi-même. J'ai rédigé des indicateurs. Je me suis débrouillé avec eux en trois jours.
Voici les stratèges de <delete>. Il y aura des options pour les deux filtres et les tailles de perte et de profit... et peut-être même une moyenne au lieu d'une perte vers la position de départ... Entrée - dans la direction de l'élan.