Théorie du marché - page 207
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est juste ce que j'ai réussi, jusqu'à présent, à réaliser depuis le début de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui sur D1 avec un lot constant de 0.01 à TP = 1100p, SL = 100p. Je fais attention au rapport entre le profit et le drawdown maximum. Ce ratio était de 6,092 :
Barres d'essai 5060
Tics modélisés 9116
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de cartes non concordantes 0
Dépôt initial 100000.00
Ecart Courant (14)
Bénéfice net total 336465.65
Bénéfice brut 628203.95
Perte brute -291738.30
Facteur de rentabilité 2,15
Gain attendu 89.82
Dégradation absolue 495.98
Pertes maximales 55229.78 (34.22%)
Abattement relatif 34.22% (55229.78)
Total des transactions 3746
Positions courtes (% gagnées) 1560 (20,32%)
Positions longues (% gagnées) 2186 (21,13%)
Transactions à profit (% du total) 779 (20,80%)
Transactions à perte (% du total) 2967 (79.20%)
Le plus grand
profit trade 1111.91
perte commerciale -113.00
Moyenne
commerce de profit 806.42
perte commerciale -98.33
Maximum
victoires consécutives (bénéfice en argent) 49 (54312.99)
pertes consécutives (perte d'argent) 278 (-27928.90)
Maximal
profit consécutif (nombre de victoires) 54312.99
perte consécutive (nombre de pertes) -27928.90 (278)
Moyenne
victoires consécutives 8
pertes consécutives 31
Parfois, il est préférable de mâcher que de parler ! Où sont vos signaux ? Il y a des bots qui travaillent sur les comptes selon Dumb Tz. C'est tout. C'est pour ça qu'ils perdent.
La théorie n'est pas une connerie !
Parfois, il est préférable de se taire pour avoir l'air intelligent.
Êtes-vous assez intelligent pour aller sur le profil et chercher un signal dans les archives ?
Quant à l'auteur, il a déjà réussi à conserver sa position d'expert en la matière.
J'ai une théorie par moi-même et les bots par eux-mêmes.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec eux.
et vous devez payer pour les grails du testeur avec les démons du testeur.
J'ai été banni hier. Dès que j'ai écrit le mot de passe du compte démo. Et le message a été supprimé. Je demande une réponse du très respecté Yusuf - puis-je montrer un trading de démonstration sur sa théorie (et les robots sont idiots) dans ce fil ?
Pour comprendre le phénomène (l'algorithme inventé par Yusuf), il faut le voir fonctionner sur des données modèles simples.
Je peux générer de telles données. Par exemple :
1. Juste une ligne de croissance brutale.
2. Une onde sinusoïdale.
3. Superposition de deux sinusoïdes.
4. Une sinusoïde dont la tendance est ascendante ou descendante.
5. Méandre.
6. Impulsions delta distribuées de façon aléatoire.
7. Étape.
L'exemple le plus utile est celui d'une marche.
C'est-à-dire un niveau jusqu'à l'instant x, puis le "prix" change et après l'instant x - un autre niveau.
Sur l'exemple d'un pas, il sera immédiatement visible de combien et de quelle manière le retard des graphiques, dessinés par les indicateurs de Yusuf, est retardé (et si l'algorithme est linéaire, alors il faut les présenter d'une autre manière : le prix est présenté comme une superposition d'un tas de pas aux moments des barres correspondantes ; et pour construire ses graphiques, il suffit de résumer les réponses correspondantes, et il n'y a pas de magie, pas de lions et de taureaux - dans cette représentation, le primitivisme et le manque de signification physique des indicateurs discutés deviendront évidents).
Pour comprendre le phénomène (l'algorithme inventé par Yusuf), il faut voir comment il fonctionne avec des données modèles simples.
Je peux générer de telles données. Par exemple :
1. Juste une ligne de croissance brutale.
2. Une onde sinusoïdale.
3. Superposition de deux sinusoïdes.
4. Une sinusoïde dont la tendance est ascendante ou descendante.
5. Méandre.
6. Impulsions delta distribuées de façon aléatoire.
7. Étape.
L'exemple le plus utile est celui d'une marche.
C'est-à-dire un niveau jusqu'à l'instant x, puis le "prix" change et après l'instant x - un autre niveau.
Sur l'exemple d'un pas, il sera immédiatement visible de combien et de combien exactement les graphiques dessinés par les indicateurs de Yusuf sont retardés (et si l'algorithme est linéaire, alors les présenter d'une autre manière : le prix est présenté comme une superposition d'un tas de pas aux moments des barres correspondantes ; et pour construire ses graphiques il suffit de résumer les réponses correspondantes, et il n'y a pas de magie, pas de taureaux - dans cette représentation le primitivisme et le manque de signification physique des indicateurs discutés seront évidents).
Le primitivisme ne peut pas expliquer le fait que l'indicateur permet de réaliser un avantage stat sur le marché pendant 15 ans sur l'EUR / USD, avec un lot fixe 0,1 du 01 01 2000 à ce jour sur le TF D1 à SL = TP = 1100 points (4 signes), sans aucune modification des paramètres du TS :
Barres dans le test 5060
Tics modélisés 9118
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de cartes non concordantes 0
Dépôt initial 300000.00
Courant d'écart (12)
Bénéfice net total 961955.57
Bénéfice brut 1589455.48
Perte brute -627499.90
Facteur de rentabilité 2,53
Gain attendu 258,45
Abattement absolu 1046.72
Pertes maximales 183311.10 (37.53%)
Abattement relatif 37,53% (183311.10)
Total des transactions 3722
Positions courtes (% gagné) 1528 (52,42%)
Positions longues (% gagnées) 2194 (55,42%)
Transactions à profit (% du total) 2017 (54,19%)
Transactions à perte (% du total) 1705 (45,81%)
Le plus grand
profit commerce 1116.37
perte commerciale -1106.45
Moyenne
bénéfice commercial 788,03
perte commerciale -368,04
Maximum
victoires consécutives (bénéfice en argent) 489 (541510.07)
pertes consécutives (perte d'argent) 252 (-87652.92)
Maximal
profit consécutif (nombre de victoires) 541510.07 (489)
perte consécutive (nombre de pertes) -87652.92 (252)
Moyenne
victoires consécutives 26
pertes consécutives 22
Maintenant, dis-moi, Cher, quels autres indicateurs sont capables d'obtenir un avantage stat sur le marché à TP = SL, et même de telle sorte que la moyenne des transactions rentables dépasse la moyenne des transactions non rentables de plus de 2 fois ? Donnez un exemple, même s'il s'agit d'un testeur. Une telle théorie complètement nouvelle et une TS ne méritent-elles pas d'être étudiées ? Avons-nous beaucoup de domaines de recherche ? Vous ne croyez pas à l'existence de prix de marché virtuels ? Un article sortira bientôt et vous verrez que les prix du marché virtuel existent sur le marché réel des biens et des services ! Il existe un prix du marché que personne ne savait calculer, ils pensaient qu'il s'agissait d'une substance incompréhensible. Je vous ai ouvert les yeux, mais vous vous obstinez à les refermer au lieu de contempler les lois objectives du marché.
S'il vous plaît, montrez-moi, en utilisant le testeur, vos "étapes" et expliquez leur signification physique.
Pour comprendre le phénomène (l'algorithme inventé par Yusuf), il faut le voir fonctionner sur des données modèles simples.
Je peux générer de telles données. Par exemple :
1. Juste une ligne de croissance brutale.
2. Une onde sinusoïdale.
3. Superposition de deux sinusoïdes.
4. Une sinusoïde dont la tendance est ascendante ou descendante.
5. Méandre.
6. Impulsions delta distribuées de façon aléatoire.
7. Étape.
L'exemple le plus utile est celui d'une marche.
C'est-à-dire un niveau jusqu'à l'instant x, puis le "prix" change et après l'instant x - un autre niveau.
Sur l'exemple d'un pas, il sera immédiatement visible de combien et de combien exactement les graphiques, dessinés par les indicateurs de Yusuf, sont en retard (et si l'algorithme est linéaire, alors les présenter d'une autre manière : le prix est présenté comme une superposition d'un tas de pas aux moments des barres correspondantes ; et pour construire ses graphiques il suffit de résumer les réponses correspondantes, et il n'y a pas de magie, pas de taureaux - dans cette représentation tout le primitivisme et le manque de signification physique des indicateurs discutés seront évidents).
Comme vous êtes intelligent - vous voulez prendre le tambourin du chaman ! Une séance de cette magie des animaux n'implique pas d'exposition.
Pour comprendre le phénomène (l'algorithme inventé par Yusuf), il faut le voir fonctionner sur des données modèles simples.
7. Étape.
L'exemple le plus utile est celui d'une marche.
C'est-à-dire un niveau jusqu'à l'instant x, puis le "prix" change et un autre après l'instant x.
Sur l'exemple d'un pas, il sera immédiatement visible de combien et avec quelle précision les graphiques dessinés par les indicateurs de Yusuf sont retardés (et si l'algorithme est linéaire, alors ils peuvent être présentés différemment : le prix est présenté comme une superposition d'un tas de pas aux moments des barres correspondantes ; pour construire ses graphiques, il suffit d'additionner les réponses correspondantes, et pas de magie, pas de lions et de taureaux - dans cette représentation, le primitivisme et le manque de signification physique des indicateurs discutés seront évidents).
Voici les "étapes" réelles par l'exemple de trade sur TF H1 pendant la période du 01 01 2000 au temps présent avec le lot fixe 0.1 par l'indicateur "primitif" "Lion" :
Barres en test 97799
Tiques modélisées 194541
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de cartes non concordantes 0
Dépôt initial 20000.00
Courant d'écart (13)
Bénéfice net total 1256059.58
Bénéfice brut 4114027.35
Perte brute -2857967.77
Facteur de profit 1,44
Gain attendu 16,43
Abattement absolu 10793.01
Pertes maximales 190545.80 (16.15%)
Tirage relatif 77.41% (76264.01)
Total des transactions 76456
Positions courtes (% gagné) 37284 (31,89%)
Positions longues (% gagné) 39172 (34,42%)
Transactions à profit (% du total) 25374 (33,19%)
Transactions à perte (% du total) 51082 (66,81%)
Le plus grand
bénéfice commercial 1007.56
commerce à perte -108.63
Moyenne
commerce des bénéfices 162,14
perte commerciale -55,95
Maximum
victoires consécutives (bénéfice en argent) 191 (152186.43)
pertes consécutives (perte en argent) 350 (-29012.24)
Maximal
profit consécutif (nombre de victoires) 175160.76 (177)
perte consécutive (nombre de pertes) -29012.24 (350)
Moyenne
victoires consécutives 12
pertes consécutives 24
Regardez comment sur le M1 TF, le marché habituellement calme, les prix virtuels P (Bears) (ligne rouge) jusqu'au dernier point a montré, 3 heures avant le communiqué de presse, où le prix actuel de CD pourrait tomber, et après le communiqué de presse n'a pas bronché. Cela signifie que le prix actuel devrait revenir, ce qu'il a fait. Au moment du communiqué de presse, les Ours ont reçu le prix, puis il a été transmis aux Taureaux, qui l'ont porté à la hausse :