une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 306
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Les détails peuvent être facilement reconstitués, d'autant plus que la formule utilise la dimension fractale et que, à proprement parler, l'égalité de l'indice de Hurst avec la valeur bidimensionnelle pour les séries de prix n'est pas du tout observée. En ce qui concerne l'application du chiffre de Hearst, je suis tombé sur ce rapport. Le but de mon interprétation est d'estimer "dans quelle direction il va aller", et il n'y a rien de spécial dans l'approche, juste de simples observations.
Si vous tracez une régression linéaire sur le spread (en général, ce n'est pas du tout LR pour le spread) sur 221 comptes, vous pouvez tirer une conclusion erronée. Si l'on estime la valeur du spread, et que le prix se déplace dans le canal, disons, selon les données statistiques, si cela se produit "bientôt" (les paramètres LR le montreront), il devrait monter, sinon le prix n'atteindra pas la limite inférieure (encore une fois, si certains critères sont remplis). Je vous rappelle qu'au compte 221, nous nous trouvons à la limite du canal, et que le graphique swing ne montre pas dans quelle direction le prix va "osciller". En fait, le prix va "s'accrocher" dans le canal pendant un temps relativement long et finira par se déplacer strictement vers le bas. Mais utiliser le LR et prédire le spread sur sa base est mieux de ne pas le faire, cela ne fonctionnera pas, bien que cela dépende de ce à quoi il sera utilisé.
Il est clair que l'étendue du canal avec un départ fixe va s'élargir, mais nous devons (1) localiser le point d'expansion et/ou (2) estimer la durée de l'étendue actuelle du canal. Le premier point est une "tendance locale" et le deuxième point est un "plat local", c'est grossier, mais c'est un euphémisme. A propos, par exemple, en partant du compte 600, "pour une raison quelconque, nous savons que ce sera un flat", nous pourrions habilement disposer du dépôt (nous nous tenons à la frontière du canal, nous connaissons les statistiques des "fluctuations", nous connaissons ....). La situation est la même pour le compte 221, bien qu'il soit de courte durée. Et sur le compte 300, il serait possible de "trouver" la tendance. De même, mais encore plus intéressant pour les "tendances des prix", c'est-à-dire pour les LR construits sur les prix (construire LR et se déplacer dans son système de coordonnées, sans oublier de revenir en arrière dans le temps).
:о))))
J'ai donné, pour ainsi dire, un modèle conceptuel de mes archives, dans les grandes lignes, et la formule n'est pas la mienne, j'ai déduit la mienne, mais je l'ai abordée de l'autre côté.
C'est certainement une idée intéressante (comme le disait le célèbre satiriste). Mais...
L'indice de Hurst est essentiellement une caractéristique intégrale. Et la prédiction est effectuée (dans ce cas) de manière purement locale. N'est-ce pas contraire au bon sens ?
Aussi, un détail intéressant. Sur vos deux photos, il y a une divergence importante entre les lignes rouges et bleues. C'est-à-dire que la prévision du comportement de la balançoire dans un avenir proche diffère considérablement de son comportement réel. Comment parvenez-vous à obtenir un pronostic correct du comportement du prix sur la base de la ligne bleue ? :-))
C'est vrai, car prévoir le swing peut être d'une grande aide. Et si l'on apprend à le prévoir plus ou moins correctement, en combinaison avec d'autres caractéristiques de séries et des statistiques traitées, on peut faire d'assez bonnes prévisions pour les "tendances locales" et le "plat local". En tout cas, mon modèle a certainement une portée.
La figure de Hearst est essentiellement une caractéristique intégrale. Et la prédiction est effectuée (dans ce cas) de manière purement locale. Cela ne contredit-il pas le bon sens ?
Je dois expliquer ce que signifie le terme "indice intégral" dans ce contexte (intuitivement, je le comprends comme une pierre d'achoppement). Et sans le terme, en termes de bon sens, tout est tout à fait normal. Au moment de la prévision, nous avons une série d'une certaine longueur (dans l'exemple "221" et "300") qui présente certaines caractéristiques fractales. Pourquoi ne pas l'utiliser ? La formule suppose que les caractéristiques fractales (ou plutôt, uniquement la dimension fractale, si vous regardez la formule) ne changeront pas de manière significative pour la série dans un avenir proche (nous devrions également savoir combien de temps cela ne changera pas). Et en général, la forme de ce graphique est en corrélation avec la forme générale de la fonction échelon de l'écart.
Aussi, un détail intéressant. Sur vos deux photos, il y a une divergence importante entre les lignes rouges et bleues. C'est-à-dire que la prévision du comportement de la balançoire dans un avenir proche diffère considérablement de son comportement réel. Comment parvenez-vous à obtenir un pronostic correct du comportement du prix sur la base de la ligne bleue ? :-))
Et je ne sais pas comment faire des prédictions absolument précises sur quoi que ce soit, quelle que soit la durée. Bien sûr, il est logique de faire des prédictions locales et seulement à "certains points". De plus, vous savez très bien qu'il est pratiquement impossible de faire une prévision pour 700 comptes à venir sur une série de 300 comptes. Sur le graphique, j'ai fait une prédiction jusqu'à la fin de l'échantillon. Quelqu'un a même prouvé qu'il est raisonnable de faire une prévision ne dépassant pas 1/3 de la longueur de la série initiale. Et par conséquent, il faut juste déterminer pour quel horizon il est judicieux de faire une prévision selon cette formule. Et donc, à proximité des valeurs actuelles de "221" et "300", cette prévision est plus ou moins adéquate, approximativement pour un tiers de l'échantillon initial, grosso modo. Il n'est pas possible de faire une prédiction absolument exacte de n'importe quelle longueur avec cette formule.
En outre, supposons que vous soyez à un certain relevé actuel et qu'un médium vienne vous voir et vous dise que le graphique d'oscillation pour 1000 relevés à partir du relevé actuel sera comme ceci. À l'aide de ce graphique, pouvez-vous dire quelles zones le prix occupera ? Je pense que non, et il n'y a pas toujours des moments où l'on peut répondre à la question : s'il y a une tendance, alors dans quelle direction, et si elle est plate, alors depuis longtemps.
C'est bien. Elle peut donc vraiment être utilisée pour les prévisions. Bonne chance.
:о(
Pourquoi est-ce mal ? Jusqu'au 500ème compte, la conclusion est la même - le même processus se poursuit. Et autour de la 500e, on peut déjà se douter que quelque chose ne va pas. Détendez-vous et trouvez ce "lièvre" dans l'image :). Le "lièvre" dans ce cas est un canal descendant avec une fausse cassure de la frontière supérieure dans ce deuxième compte.
.
Je n'ai pas pu trouver le lièvre et le boa calme n'a pas aidé. Apparemment, c'est à cause de leurs caractéristiques tactiques et techniques, ils ne restent jamais longtemps au même endroit. De quel canal descendant parlez-vous ? Alors disons-le de cette façon, pour que je comprenne, il y a ce compte très 221 et en fait un canal de tendance à la hausse (si c'est ce que vous voulez dire) :
Il y a une prévision de swing faite par LR et où plus ou moins une valeur de swing future approximative autour du compte 500. Néanmoins, en ce qui concerne les prévisions d'oscillation par régression linéaire, dans ce cas, c'est juste de la "chance". Il est rare que le HR vous indique plus ou moins correctement le futur swing. Bon, ok, étant à 221 comptes vous avez prédit avec le HR que l'écart, après presque 300 comptes sera d'environ 0,04 et une queue, donc c'est approximatif :
Alors, où est le lièvre ? Pouvez-vous estimer, en utilisant l'échelle de temps "221", dans quelle direction les limites du canal vont se déplacer vers l'échelle de temps "500" ? Le prix va-t-il déplacer la limite supérieure ou la limite inférieure ?
Intégral dans le sens où il est calculé pour l'ensemble des données. Comme, classiquement, Hurst est calculé comme une asymptotique de la tangente de la pente, il faut un nombre assez important de données pour le calculer. Si grande, en fait, que l'on ne peut plus voir que l'écart évolue de manière progressive et, d'une manière générale, la définition de Hurst ne conduit pas à une fonction continue.
221 et 300 ne sont pas de si grands nombres. Et, de plus, vous utilisez Hearst au sens local, c'est-à-dire une valeur différente pour chaque canal. Si vous ajoutez au moins un échantillon, vous obtenez une valeur de Hearst différente. Et ce n'est pas un indicateur, mais une fonction ou un indicateur. Et, bien sûr, il peut être utilisé à volonté. Mais cet indicateur doit vraiment "indiquer" ce dont vous avez besoin. :-)
PS
Au fait, sur vos deux premières photos de la propagation, celles-ci
ne peut pas être prédit comme ça. :-)))
La ligne verticale en pointillés marque le moment présent et la prédiction ne doit être basée que sur des données passées, relatives au moment présent. Que ce soit par LR ou par tout autre moyen. On ne sait donc absolument pas d'où vient la pente de la ligne pointillée bleue sur les deux photos.
Je ne peux pas estimer la direction, du moins pas dès le début. Et le LR devrait être corrigé au fur et à mesure que la chaîne progresse. Et au compte de 300, le canal sera parfait - du moins à en juger par le comportement de l'étalement du canal.
Vous voyez, je ne suis pas tout à fait "dans le coup" et je ne parle que de ce que je vois sur ces photos. Peut-être qu'avec une étude plus détaillée, je pourrais affirmer quelque chose de plus précis. Mais je suis engagé maintenant dans un peu d'autres choses.