une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 303
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Si j'ai bien compris, vous avez sauvegardé des devis dans Excle pendant une longue période, puis vous avez regardé les mêmes devis du même fournisseur, déjà en tant que devis historiques, et vous avez détecté les changements ?
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Oui, exactement comme ça. J'enregistre les devis une fois par semaine, les week-ends où le marché est "off".
L'historique sur certains vp et sur certaines périodes change pour une raison quelconque. C'est bizarre !
Mon avis sur la question.
Je travaille avec trois ou quatre courtiers en même temps, les cotations diffèrent de 2 à 4 points sur un marché calme et aux moments de forte volatilité (lors de la publication de nouvelles fortes) peuvent différer de 5 à 50 points (par exemple sur Oande pour le NFP dernièrement, l'écart atteint 30 points). Sur l'historique après un certain temps, les extrema peuvent être corrigés - à ce moment-là, si je comprends bien, la machine à citer peut donner des citations erronées.
Il est intéressant d'observer les cotations des courtiers ECN à ce moment-là : au moment de la publication des nouvelles, la distance entre l'offre et la demande peut atteindre 50 pips, alors qu'elle est généralement de 1 à 2 pips.
En outre, en choisissant un courtier (DC), vous acceptez ses tarifs.
Lorsque vous effectuez des tests, vous devez vous baser sur cela, c'est tout IMHO.
NP.
Мое мнение по данному вопросу.
Я работаю одновременно с тремя-четырьмя брокерами, котировки отличаются на спокойном рынке на 2-4п а в моменты повышеной волотильности (во время выхода сильных новостейХ) могут отличаться на 5 - 50п (например в ОАНДЕ на NFP в последнее время только спред достигает 30п). На истории через некоторое время, экстремумы могут быть скорректированны - в этот момент, как понимаю, котировочный автомат может выдать неправильные котировки.
Интересно понаблюдать в это время за котировками брокеров ECN: в самый момент выхода новостей, расстояние между бидом и аском может составлять до 50п, хотя обычно это 1-2п.
Кроме того, выбирая брокера (ДЦ), вы соглашаетесь на его котировки.
При тестировании необходимо закладываться на это, только и всего ИМХО.
НП.
alextron il est clair que les différents courtiers ont des devis différents, ce n'est pas un secret. :))))))
Mais la question est que les citations changent dans l'histoire. Cela semble absurde, mais c'est un fait...
NP.
Encore une fois, vous vous trompez. :))))))))))))
Vous enregistrez les devis, les téléchargez dans Excel. Une semaine passe et vous faites la même chose
et soudain il s'avère, par exemple sur un graphique mensuel, qu'une cotation qui était dans l'historique il y a 4 mois a soudainement changé de valeur. Très intéressant : )))))))
Comment est-ce possible ? Et comment est-il possible de tester les Expert Advisors sur l'historique ? :)))))
Vous pouvez les tester une fois par semaine avec une musique de deuil. )))
du fournisseur, déjà en tant que changements historiques et découverts ?
Je n'ai pas de secrets. :)
imaginez la colle de couple, ou le plastique....
Eh bien, si c'est lent, tu peux l'étirer, mais un peu plus vite, ça commence à se déchirer...
si vous lancez une balle dans un mur de serre tendu, elle rebondira, mais si vous n'y pensez pas, vous ne vous en sortirez pas avec un petit trou...
L'historique de certains VP et de certaines périodes change pour une raison quelconque. C'est bizarre !
Vraiment étrange. Mais il me semble qu'une si petite différence n'influencera guère les résultats de l'analyse des ondes. Vous gagnerez un point de moins. :о)
au Commodore
Je n'ai pas de secrets. :)
imaginez la colle de couple, ou le plastique....
Eh bien, si c'est lent, tu peux l'étirer, mais un peu plus vite, ça commence à se déchirer...
si vous lancez une balle dans un mur de serre tendu, elle rebondira, mais si vous n'y pensez pas, vous ne vous en sortirez pas avec un petit trou...
Bien sûr, la colle "Moment" est excellente. Il m'a été utile à de nombreuses reprises lorsque j'essayais de réparer les dommages causés par l'enfance. Je me souviens bien du vase. J'ai littéralement "collé" tout ce qui était autour, sauf le vase lui-même. Ou plutôt, c'était aussi dans la masse générale de tout ce qui était collé... En général, j'ai dépassé tous les abstractionnistes réunis, car ils étaient petits par rapport à mon œuvre.
Je n'arrive pas à apprécier à quel point c'est bon pour le forex. Mais peu importe, malgré mon impressionnante expérience pratique, je n'ai aucune idée des liquides polymères de toute façon. Mais je peux dire avec autorité que l'essentiel ici est de ne pas avoir d'ennuis. :o))) c'était une blague.
Bonjour Sergei !
Ce test, malheureusement, ne peut être considéré comme indicatif. En l'absence de stops, un tel rapport entre les transactions rentables et les transactions perdantes est de mise. Mais l'absence d'arrêts est une erreur de débutant qui est constamment critiquée sur ce forum et qui prive complètement les résultats d'objectivité.
Essayez d'exécuter le même test en mode "tous les ticks" avec des stops. Essayez d'optimiser le paramètre SL. Si vous obtenez un profit positif de la stratégie avec SL<MO, ce résultat signifie déjà quelque chose.
La présence d'arrêts est une erreur qui modifie le comportement objectif du système.
Je pense qu'il serait plus logique que le système fonctionne sur tous les canaux trouvés au lieu d'introduire des limites artificielles "directives". Ensuite, après avoir ouvert une transaction dans un canal avec surenchère, le(s) canal(s) de "couverture" s'ouvrirait(ent), et le temps et le profit manqués en premier seraient élaborés.
En revanche, si les mathématiques peuvent atteindre leur objectif même avec une telle surchauffe, il faut les applaudir.
Il me semble plus logique que le système fonctionne sur tous les canaux trouvés, au lieu d'introduire des limites artificielles "directives". Ensuite, après avoir ouvert une transaction dans un canal avec surenchère, le ou les canaux de "couverture" seraient ouverts, ce qui permettrait de récupérer le temps et le profit manqués la première fois.
Je suis d'accord en général, mais tout dépend de la précision du modèle et de la psychologie. Je ne m'assiérais pas et n'attendrais pas longtemps d'un point de vue psychologique, et l'on pourrait encore réaliser des bénéfices pendant cette période. Mais l'idée de "couvrir" les chaînes est intéressante, je dois l'essayer.
Néanmoins, je prépare une autre version avec des stop loss. En fait, cela fait presque 3 semaines que je l'ai commencé - manque de temps, bon sang, le travail. Mais rien, je pense que je vais le terminer bientôt.