FORTS : Stratégies et comment les mettre en œuvre - page 27
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Si vous tradiez vraiment sur FORTS arbitrage, vous ne feriez pas de posts avec une ignorance flagrante de la façon dont l'arbitrage est tradé !
La façon dont vous achetez la première jambe n'a pas d'importance, l'important est la rapidité avec laquelle vous parvenez à acheter la deuxième jambe et le HFT n'a rien à voir avec cela !
Vous continuez à "gonfler vos joues", continuez.
Et le changement de surnom ne vous apportera rien car personne ne vous dira rien.
(Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui négocient sur le marché FORTS).
Au revoir.
Oui, peut-être que ces personnes ne sont plus là. Mais il y avait des réflexions intéressantes dans ce fil de forum en 2015, sûrement que les collègues ont progressé depuis pour comprendre quelle jambe et à quelle vitesse prendre.
J'ai très bien étudié la manière dont l'arbitrage est négocié par des types "lents" comme Yudin qui font la promotion de son Robinson via Quick. Et je sais comment et ce que les gars "rapides" comme Kiryanov d'Alor négocient en connexion directe.
Ce sont les gourous de l'arbitrage et je vois un créneau vacant entre leurs approches. Si vous ne voyez pas ce créneau, je suis désolé ( :
Mais il y a sûrement d'autres personnes qui travaillent avec MT5, avec tous les avantages et inconvénients évidents de MT5. Ceux qui ont progressé au moins un peu depuis 2015 des limites des gobelets vides et des arbitrages ask-ask.
prostotrader:
(Il n'y a que 2-3 personnes ici qui tradent sur le FORTS réel, et seulement par indicateurs).
Au revoir.
Ceci est évident à partir des extraits de code publiés contenant PositionSelect. Rien de personnel :)
Le TS Pair Trading.
Ici, https://smart-lab.ru/blog/339963.php, l'essence de ce TS est écrite brièvement et de manière assez lucide.
Mais la paire peut inclure non seulement un instrument d'un côté (jambe 1), mais aussi de l'autre côté (jambe 2).
Je souhaite partager mes observations concernant la paire WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Étant donné que le WTI sert de guide pour le Brent, il n'est pas nécessaire de calculer le pourcentage d'équilibre de la paire.
Les deux contrats portent sur 10 barils chacun, les deux sont négociés en devises même si les prix sont très proches.
Il s'agit essentiellement de la même marchandise - le pétrole.
Il n'est donc pas nécessaire de calculer la corrélation, la cointégration et la régression.
Vous pouvez lire ces conditions icihttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
En analysant le delta depuis la naissance des futures CL-XX.XX sur le FORTS, on a trouvé une tendance selon laquelle le delta dépasse toujours 100 points.
(les graphiques sont en points) d'un côté ou de l'autre.
Vous pouvez voir le reste des graphiques vous-même.
L'indicateur ne fonctionne que sur le compte réel, il calcule très lentement.
Il reste à apprendre comment déterminer(calculer) avec précision le sens de la tendance delta ...
Ajouté
Cette EA s'écrit lentement...
Le TS Pair Trading.
Ici, https://smart-lab.ru/blog/339963.php, l'essence de ce TS est écrite brièvement et de manière assez lucide.
Mais la paire peut inclure non seulement un instrument d'un côté (jambe 1), mais aussi de l'autre côté (jambe 2).
Je souhaite partager mes observations concernant la paire WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Étant donné que le WTI sert de guide pour le Brent, il n'est pas nécessaire de calculer le pourcentage d'équilibre de la paire.
Les deux contrats portent sur 10 barils chacun, les deux sont négociés en devises même si les prix sont très proches.
Il s'agit essentiellement de la même marchandise - le pétrole.
Il n'est donc pas nécessaire de calculer la corrélation, la cointégration et la régression.
Vous pouvez lire ces conditions icihttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
En analysant le delta depuis la naissance des futures CL-XX.XX sur le FORTS, on a trouvé une tendance selon laquelle le delta dépasse toujours 100 points.
(les graphiques sont en points) d'un côté ou de l'autre.
Vous pouvez voir le reste des graphiques vous-même.
L'indicateur ne fonctionne que sur le compte réel, il calcule très lentement.
Il reste à apprendre comment déterminer(calculer) avec précision le sens de la tendance delta ...
Ajouté
Un conseiller expert est en cours d'écriture...
Je me demande pourquoi cet indicateur n'est pas collé ? (c'est peut-être une question stupide, je ne sais pas, je n'ai jamais fabriqué d'indicateurs). Mais ce n'est pas seulement que le BR et le CL ont des dates d'expiration différentes, mais notre bourse (et les courtiers) ont commencé à avoir des problèmes avec les contrats actuels après l'incident des prix négatifs. Et il est plus pratique de travailler avec des données portant sur l'ensemble de l'historique plutôt que sur des segments mensuels.
Bien que Otkritie n'ait pas de collage CL, c'est certain. Mais de toute façon, c'est plus facile de le coller moi-même, il me semble.
Le TS Pair Trading.
Ici, https://smart-lab.ru/blog/339963.php, l'essence de ce TS est écrite brièvement et de manière assez lucide.
Mais la paire peut inclure non seulement un instrument d'un côté (jambe 1), mais aussi de l'autre côté (jambe 2).
Je souhaite partager mes observations concernant la paire WTI (CL-XX.XX) <--> BRENT(BR-XX.XX)
Étant donné que le WTI sert de guide pour le Brent, il n'est pas nécessaire de calculer le pourcentage d'équilibre de la paire.
Les deux contrats portent sur 10 barils chacun, les deux sont négociés en devises même si les prix sont très proches.
Il s'agit essentiellement de la même marchandise - le pétrole.
Il n'est donc pas nécessaire de calculer la corrélation, la cointégration et la régression.
Vous pouvez lire ces conditions icihttps://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
En analysant le delta depuis la naissance des futures CL-XX.XX sur le FORTS, on a trouvé une tendance selon laquelle le delta dépasse toujours 100 points.
(les graphiques sont en points) d'un côté ou de l'autre.
Vous pouvez voir le reste des graphiques vous-même.
L'indicateur ne fonctionne que sur le compte réel, il calcule très lentement.
Il reste à apprendre comment déterminer(calculer) avec précision le sens de la tendance delta ...
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Cette EA s'écrit lentement...
Heureusement que vous n'avez pas échangé le CL-5 qui est passé à -40 ))))
J'ai fait un saut dans le temps lorsque j'ai remarqué la manipulation des contrats à terme de règlement.
Vous pouvez faire du commerce pendant un certain temps, mais à un moment donné, lorsque vous ne vous attendez à rien, ils se secouent et il n'y a aucun moyen de se couvrir. Le règlement, les contrats à terme MMM non livrables sont des manipulations, des joueurs.
Heureusement que vous n'avez pas négocié le CL-5, qui est devenu négatif -40 )))).
C'était CL-4.20, vous vous en souvenez :)
Heureusement que vous n'avez pas négocié le CL-5 qui est devenu négatif -40 ))))
J'ai sauté à temps quand j'ai remarqué la manipulation des contrats à terme de règlement.
Vous pouvez négocier pendant un certain temps, mais à un moment donné, lorsque vous ne vous attendez à rien, les choses se gâtent et il n'y a aucun moyen de se couvrir. Le règlement, les futures MMM non livrables sont des manipulations, des joueurs.
Salut Seryozh !
Si les gens faisaient tout bien et à temps (pas seulement dans le commerce),
alors tout le monde serait riche et heureux:)
Mais le monde fonctionne d'une manière différente, malheureusement :(.
Il n'y a pas seulement de bonnes affaires tout le temps, mais...
Il est important qu'il y en ait beaucoup plus de positives !
Par exemple, j'ai terminé mon conseiller expert CL-BR, mais je ne peux pas le tester sur la démo,
Je vais donc devoir le tester sur un compte réel (si j'ai fait une erreur quelque part (1400 lignes de code) - des pertes sont à prévoir).
Test - ok, j'ai acheté 5 contrats chacun pour élargir l'écart.
Test - ok, j'ai acheté 5 contrats chacun pour élargir l'écart.
Je me demande quel est l'intérêt de négocier non pas le contrat brent actuel mais le prochain ?
Je me demande quel est l'intérêt de négocier non pas le contrat brent actuel mais le prochain ?
Vous avez écrit que vous étiez un arbitragiste "expérimenté"...