Que pensez-vous des indicateurs multidevises ? - page 4

 

Ce n'est pas un indicateur, c'est un charnier.

Je suis en train de traiter les dépendances de corrélation et je suis arrivé à des conclusions assez éprouvées :

1. La corrélation peut difficilement prétendre être un facteur indépendant dans la prise d'une décision à relativement long terme. Apparemment, il existe un grand nombre de machines d'arbitrage sur le marché qui brouillent les véritables "intentions" à long terme des devises, mais en tant que filtre sur de courtes périodes, la corrélation fonctionne bien.

2. Atteindre un pic de corrélation est un signal qui confirme non pas le début d'une tendance générale, mais au contraire un signe que la micro-tendance de l'instrument négocié est sur le point de changer. Cela signifie que j'utilise la corrélation uniquement comme condition pour le renversement (ouverture de position) et la rascorrélation comme condition pour la fermeture de position. Je ne peux pas juger pourquoi cela fonctionne mieux comme cela, peut-être en raison de la même influence du trading de paires ou peut-être en raison du fait que les prix "négocient" plusieurs fois les mêmes niveaux, mais le fait demeure - la corrélation fonctionne mieux au rebond, c'est-à-dire que j'observe le véritable effet synergique des indicateurs de rebond et des corrélations, à la fois pour les positions d'ouverture et de fermeture.

3. Les instruments corrélés doivent avoir à peu près la même volatilité. Une comparaison avec un instrument moins (plus) volatile (comme l'EURUSD) ne fait que brouiller les pistes, mais le fait de dépasser (retarder) la volatilité de l'instrument plus volatile peut être utilisé pour restreindre (stimuler) les échanges sur l'instrument de base. En d'autres termes, si le "grand frère" devient nerveux, ne prenez pas de décisions hâtives - attendez que cette excitation se transmette à votre symbole.

4. Les corrélations avec différents instruments fonctionnent mieux à différents moments de la journée! Et plus ces instruments sont de nature différente, mieux c'est. Habituellement, la rupture se produit au milieu de la session américaine, mais la session asiatique n'est pas "égale" non plus. Pour être plus exact, la session asiatique est "obscure" à mon avis, je n'ai pas encore trouvé de corrélations claires pour elle (probablement je n'ai pas bien cherché), donc j'essaie de construire mes hiboux de manière à ce que les positions ne perdurent pas, et je saute même cette session.

5. Si je comprends la différence entre le test théorique et l'équation théorique, je mettrai en corrélation la différence entre les deux indicateurs. La corrélation avec le travail doit être aussi précise et spécifique que possible, et les indices monétaires dans ce sens - n'est un indicateur de rien. Trader un tas de paires de devises différentes simultanément, en utilisant un indicateur commun, dans l'espoir que toutes les erreurs s'équilibrent et disparaissent, et que la tendance générale émerge miraculeusement - c'est de la folie, en réalité, tout se passe exactement à l'opposé.

6. Même les corrélations qui fonctionnent deviennent relativement vite obsolètes. Je n'ai pas de mesures exactes, mais d'après le ressenti des tests - un an et demi. J'ai donc créé une machine de "filtrage", où l'auto-optimiseur exécute tour à tour différentes combinaisons de corrélations et sélectionne automatiquement les plus prometteuses. Avec un peu de chance, l'analyse mensuelle permettra de repérer les corrélations "naissantes".

Il y a quelques autres idées, mais elles sont encore en cours de test.

C'est-à-dire la conclusion générale - pour utiliser la corrélation, il ne faut pas seulement chercher la coïncidence (l'opposition) des directions de mouvement, il faut chercher le rythme général des oscillations, alors les pincements de deux instruments sont amortis, et les points de retournement deviennent plus évidents, parce que la vraie spécificité relationnelle de l'instrument apparaît. Il est presque impossible de prédire la tendance à long terme à l'aide de la corrélation, car elle n'en dépend pas. C'est-à-dire que le marché est plutôt une performance de paires chorégraphiques et de groupes entiers sur la piste de danse qu'une course d'athlètes d'athlétisme sur le stade. Et la corrélation montre simplement qui danse avec qui en ce moment.

Et le principal indicateur multidevises pourrait être quelque chose comme ceci : https://www.mql5.com/ru/code/897

Индикатор корреляции
Индикатор корреляции
  • votes : 35
  • 2012.05.30
  • Mihail Lagutin
  • www.mql5.com
Индикатор корреляции Пирсона.
 
Даже работающие корреляции устаревают относительно быстро. Точных замеров у меня нет, но по ощущениям от тестов - год-полтора.

Je suis d'accord avec cela., il s'agit de corrélations à long terme, les corrélations à moyen terme sont quelque part dans un mois.

ilfaut rechercherun rythme général de fluctuations, alors les pincements des deux instruments sont amortis et les points de retournement deviennent plus évidents

absolument

mais, à mon avis, il ne s'agit pas d'une corrélation en tant que telle, mais d'une régression ou d'un autre algorithme.

bien qu'il ne donne pas la stationnarité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de graal.

 
Et qu'entendez-vous par dépendance de régression et en quoi diffère-t-elle de l'"étanchéité de la relation linéaire", comme on appelle parfois la corrélation de Pearson, par exemple ? Et à quoi pourrait ressembler son utilisation dans la pratique ?
 
Youri Tarshecki:
Et qu'entendez-vous par relation de régression et en quoi diffère-t-elle de la "proximité de la relation linéaire", comme on appelle parfois la corrélation de Pearson, par exemple ? Et à quoi pourrait ressembler son utilisation dans la pratique ?

Je ne voudrais pas trop me vanter (ou peut-être est-ce le contraire, c'est mon souhait secret ?) - https://www.mql5.com/ru/code/11859

la régression est comme une corrélation, mais elle résout le problème plus directement - elle ajuste les lots de sorte que les écarts des deux instruments (ou paniers) soient minimaux

c'est-à-dire que l'équation de régression rapproche le plus possible les points de deux graphiques, ce que ne peut faire la corrélation.

Portfolio Optimizer
Portfolio Optimizer
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  • 2014.09.24
  • transcendreamer
  • www.mql5.com
Индикатор Portfolio Optimizer позволяет моделировать оптимальный портфель из нескольких инструментов. Советник Portfolio Trader помогает реализовать торговые операции с портфелем.
 
Youri Tarshecki:

2. L'atteinte d'un pic de corrélation n'est pas le signal d'un début de tendance générale, mais plutôt le signe que la micro-tendance de l'instrument négocié est sur le point de changer.

Il y a une difficulté ici. La tendance peut se poursuivre dans un sens, mais elle peut se terminer de N façons différentes (de la même façon que nous décidons d'ouvrir l'achat ou la vente pour une paire, c'est-à-dire 2 directions différentes, et pour le trade de "corrélation" nous aurons N paires, chacune pouvant "casser" à sa façon). Il n'est donc pas évident de savoir comment ouvrir une position avec cette stratégie.
 
Stanislav Korotky:
Il y a une difficulté ici. La tendance peut se poursuivre dans un sens, mais elle peut se terminer de N façons différentes (de la même façon que nous décidons d'ouvrir l'achat ou la vente pour une paire, c'est-à-dire 2 directions différentes, et pour trader par "corrélation" nous aurons N paires, chacune pouvant "casser" à sa façon). Il n'est donc pas évident de savoir comment ouvrir une position avec cette stratégie.

Et le problème, c'est qu'une tendance de rupture peut se ridiculiser plusieurs fois - en montant puis en descendant plusieurs fois...

J'ai essayé une stratégie d'inversion sur les synthétiques et j'ai eu beaucoup de sentiments désagréables (bien que cela semble bon sur l'histoire).

je ne peux pas choisir la taille de la "boîte" pour le renversement, elle monte et descend très souvent

Il est plus facile de trader sur les lignes classiques - en suivant simplement la continuation de la tendance ou le rollback ou le spread (retour à la moyenne).

 
Stanislav Korotky:
Il y a une difficulté ici. La tendance peut se poursuivre dans un sens, mais elle peut se terminer de N façons différentes (de la même façon que nous décidons d'ouvrir l'achat ou la vente pour une paire, c'est-à-dire 2 directions différentes, alors que pour le trade de corrélation nous aurons N paires, chacune pouvant "casser" à sa façon). Il n'est donc pas évident de savoir comment ouvrir une position avec une telle stratégie.
transcendantamer:

Et le problème, c'est qu'une tendance de rupture peut se ridiculiser plusieurs fois - en montant puis en descendant plusieurs fois...

J'ai essayé une stratégie d'inversion sur les synthétiques et j'ai eu beaucoup de sentiments désagréables (bien que cela semble bon sur l'histoire).

je ne peux pas choisir la taille de la "boîte" pour le renversement, elle monte et descend très souvent

Il est plus facile de trader sur les lignes classiques - soit en continuation d'une tendance, soit en rollback ou en spread (retour à la moyenne).

La stratégie de trading de régression semble être évidente :

  1. A chaque barre, nous calculons les nouvelles parts optimales des instruments.
  2. Rééquilibrez le portefeuille en fonction de ces actions et tradez jusqu'à la prochaine barre.

Idéalement, nous obtenons une régression linéaire comme tendance dans notre compte. Dans la pratique, notre portefeuille sera toujours différent de la fonction de portefeuille optimale, calculée sur l'historique. Cependant, il suffit que notre portefeuille ne s'effondre pas trop dans le temps et qu'il tienne jusqu'à la prochaine barre, car nous recalculerons les actions sur la nouvelle barre.
 
Youri Tarshecki:

Et le principal indicateur multidevises pourrait être quelque chose comme ceci : https://www.mql5.com/ru/code/897

Malheureusement, cet indicateur ne peut pas être utilisé. Elle n'a pas de synchronisation temporelle, de plus la formule Pearson fonctionne avec des valeurs indépendantes X, Y. L'indicateur calcule la corrélation sur les séries de prix classiques intégrées.
 

C'est tout ! Et le plus délicat, c'est qu'une tendance de rupture peut se tromper plusieurs fois - elle peut monter et redescendre plusieurs fois.

C'est l'avantage de travailler sur un rebond - statistiquement, le prix rebondit à partir de niveaux plusieurs fois plus souvent qu'il ne les franchit.

En cassant le canal, je diminue au contraire l'influence de la corrélation, ce qui n'empêche pas mon entrée antérieure. En général, je vois un phénomène psychologique ici - les gens perçoivent la corrélation comme étant similaire à une foule ou un troupeau - où tout le monde va, nous allons. En réalité, même si un troupeau se déplace dans une seule direction, il est très chaotique en lui-même, car il est composé de différentes sortes d'animaux. Il est donc plus logique de se concentrer sur les animaux de morphologie similaire et, s'ils ont atteint un état extrême, de s'attendre à ce qu'ils retournent dans le corps du troupeau, plutôt que de prédire leur mouvement en se basant sur la ligne moyenne générale de tous les animaux.

  1. À chaque barre, nous calculons de nouvelles parts optimales d' instruments.

Pour moi, multidevise signifie prendre en compte le comportement de plusieurs devises, et non pas négocier simultanément dans plusieurs symboles. Pour chaque instrument, je construis une combinaison unique de corrélations, c'est-à-dire une paire - un EA. Il est insensé de diminuer ou d'augmenter la part d'un instrument dans le portefeuille si ses corrélations sont en principe en contradiction avec le comportement du Guide. C'est-à-dire que je change l'action en fonction non pas de la corrélation, mais de sa rentabilité.

Cet indicateur ne peut malheureusement pas être utilisé.

J'ai fait de la synchronisation avec quelques codeurs cool. Je l'ai eu la deuxième fois. -) La série de prix fonctionne aussi de manière classique.

 

В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.

oui, les rebonds sont plus susceptibles de se produire

mais les rebonds sont plus le long de la longueur du coup