Question sur les devis FORTS - page 4
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En fait, il est impossible de déterminer sans ambiguïté si le tick provient d'un vrai tick (causé par une transaction) ou d'un bogus tick (causé uniquement par un changement dans le bid/ask).
Étant donné que certains des tics sont tout simplement manqués, vous obtenez un non-sens complet des tics.
Une telle suggestion (jusqu'à ce que le tableau des métiers apparaisse) :
- dans les ticks causés uniquement par les changements de l'offre et de la demande, mettez à zéro le champ avec le volume réel.
- En ticks réels, le volume devrait être la valeur totale de tous les ticks manqués.
J'ai encore des doutes.
Je vais mettre cela en action :
Et demain, nous verrons ce qui se passe...
Ce n'est pas suffisant. Vous ne recevrez pas de devis périmés et la logique des comparaisons sera perdue.
L'idée principale : vous n'êtes pas le manipulateur de chaque tick, mais vous êtes informé d'un changement sur le marché. Les changements se font par lots, et vous ne voyez que le dernier état.
Le marché n'attend personne. Si vous voulez suivre le rythme plus rapide (mais toujours en retard sur le marché) du reste, il vous suffit de réduire la latence.
Je pensais que ça allait être un désastre.
Et comment fonctionnera l'EA ?
Les journaux sont dans le fichier ZIP.
En fait, il est impossible de déterminer sans ambiguïté si le tick provient d'un vrai tick (causé par une transaction) ou d'un bogus tick (causé uniquement par un changement dans le bid/ask).
Étant donné que certains des tics sont tout simplement manqués, vous obtenez un non-sens complet des tics.
Une telle suggestion (jusqu'à ce que le tableau des métiers apparaisse) :
- dans les ticks causés uniquement par le changement de l'offre et de la demande, mettez à zéro le champ avec le volume réel.
- En ticks réels, le volume devrait être la somme de toutes les valeurs manquées.
Sur la photo, vous pouvez voir que ce qui est entré n'est pas clair du tout.
"Le nouveau devis est-il (le même que le précédent) ou ... ?"
Quel type d'information avons-nous obtenu 8 fois (1,2448) ?
La cotation et le volume ainsi que l'offre et la demande sont égaux !
C'est de ça que j'avais peur.
Lisez les explications de Renat, il l'expose clairement.
Si le problème, selon vous, réside dans la non-concordance des ticks avec les ticks de la bourse, alors l'erreur vous est indiquée - vous les comparez simplement de manière incorrecte.
Écrivez un indicateur simple, et il rassemblera tout ce dont vous avez besoin.
Lisez les explications de Renat, il l'expose clairement.
Si le problème, selon vous, réside dans la non-concordance des ticks avec les ticks de la bourse, alors on vous a indiqué une erreur - vous les comparez simplement de manière incorrecte.
Écrivez un indicateur simple, et il rassemblera tout ce dont vous avez besoin.
Et toi, ma chère, regarde attentivement ce que j'écris.
Ne pas confondre FOREX et FORTS - des choses absolument DIFFÉRENTES !
Pourquoi dois-je écrire un indicateur ?
OnTick est censé fournir des informations sur le MARKET, c'est son nom !
Sur la photo, vous pouvez voir que ce qui est entré n'est pas du tout clair.
"Le nouveau devis est-il ( le même que le précédent ) ou ... ?".
Quel type d'information avons-nous obtenu 8 fois (1,2448) ?
La cotation et le volume ainsi que l'offre et la demande sont égaux !
C'est de ça que j'avais peur.
La bourse a géré 8 marchés de vente, chacun avec un volume de 1 lot.
Si vous continuez à analyser le graphique, vous devriez constater que la meilleure bande d'offre et de demande a réduit le volume de 8 lots à cet endroit.
La bourse a géré 8 marchés de vente, chacun avec un volume de 1 lot.
Si vous analysez encore le verre, vous devriez constater que le meilleur enchérisseur a réduit le volume de 8 lots à cet endroit.
Et si vous allez à Vladivostok (depuis Moscou), nous serons de retour dans une semaine.....
Et si nous allons à Vladivostok (depuis Moscou), nous serons de retour dans une semaine.....
Extrait du manuel MQ :
L'événement NewTick est généréuniquement pour les Expert Advisors lorsqu'un nouveau tick est reçu pour le symbole, sur le graphique auquel l'Expert Advisor est attaché.
Il est inutile de définir la fonction OnTick() dans un indicateur ou un script personnalisé, car l'événement NewTick n'est pas généré pour eux.
L'indicateur possède l'événement OnCalculate() - c'est là que toutes les informations peuvent être collectées. Cependant, voici la réponse :
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Question sur les citations de FORTS
Renat, 2014.11.11 10:57
Vous pouvez analyser le flux des ticks dans les indicateurs - ils sont garantis d'être appelés à chaque tick. Il suffit de prendre le prix à partir de la dernière clôture du graphique de prix actuel.0, pas à partir de marketwatch.