Le travail des robots sur le réel. Pourquoi les gens sont déçus - page 8
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En forex, les cotations sont INDICATIVES, c'est-à-dire que le prix n'est pas formé à partir des offres du livre, mais par le teneur de marché (fournisseur de liquidité). Cela signifie que le teneur de marché exécute votre ordre. Les teneurs de marché refusent parfois d'exécuter leurs propres ordres aux prix qu'ils proposent. Le client, dont l'ordre a été reçu par le teneur de marché, reçoit dans ce cas soit un rejet (exécution rejetée) soit un nouveau prix (slippage). C'est le droit des teneurs de marché sur le marché des changes. C'est pourquoi les volumes et les prix de la pile ne sont pas aussi importants sur le marché des changes que sur le marché boursier.
La principale différence entre le Forex et la bourse est l'exécution des ordres :
- En bourse, l'exécution est basée sur le carnet d'ordres et le client, dont l'ordre de la pile est en cours d'exécution, NE PEUT PAS changer les conditions (volume/prix) d'exécution ;
- En forex, votre ordre est exécuté par un teneur de marché qui peut modifier les conditions d'exécution.
C'est l'essentiel du sujet actuel. Aucun robot ne peut prédire le souhait du teneur de marché. Le robot peut seulement limiter le slippage et refuser une transaction avec un spread étendu qui dépasse la limite.
Au fait, plaVe - l'écart est le cœur du problème. Même VTB24, le seul courtier en RF enregistré en RF, titulaire d'une licence en RF et travaillant sur des bases absolument légales (il peut être poursuivi en justice sur le territoire de la RF), affirme que les spreads flottants sont la norme. Il dispose également d'une commission fixe sur le MICEX, qui ne change pas ses valeurs lors de forts mouvements de prix.
Il est impossible de faire fixer le spread flottant par une loi dans la DG. Le marché est international.
Voici l'essentiel du sujet actuel. Aucun robot ne peut prédire le souhait du teneur de marché...
Et le teneur de marché est un singe imprévisible ou quoi ? :)
Même si c'est un singe, le comportement est au moins différent du hasard. Il est donc possible de comprendre (faire une prévision) sur le marché, et peu importe si le mouvement des cotations est dicté par qui : le teneur de marché, la foule des traders perdants, ou, putain, la providence...
La complexité du modèle de marché, qui fait la prédiction, est une autre question.
Le teneur de marché est un singe imprévisible ou quoi ? :)
Même si c'est un singe, le comportement est au moins différent du hasard. Il est donc possible de comprendre (faire une prévision) sur le marché, et peu importe si le teneur de marché, ou la foule de traders perdants, ou la putain de providence....
La complexité du modèle de marché, qui fait la prédiction, est une autre question.
1. Un comportement absolument aléatoire. Les prédictions ne se réalisent PAS la plupart du temps.
2. Construire un modèle sur une prévision n'est profitable que pour le constructeur du modèle.
3. vous ne devez pas prédire le comportement du marché, mais y réagir. Mais c'est un autre sujet.
1. Le bleu contredit le vert. Si ce n'est pas le cas, alors les prévisions devraient se réaliser dans 50 % des cas.
2. Pas seulement ça.
3. Le bleu est identique au vert. Sauf, bien sûr, si l'on fait une distinction entre les analystes et les traders.
Prévisible ! !!
Et la formule pour cette prédiction est connue - le public doit perdre ! Mais le moment de cette perte n'est pas connu.
L'essence du marché des changes est un jeu contre l'INSIDER ! !! Celui qui est du côté du teneur de marché au bon moment gagne.
en d'autres termes, le teneur de marché est responsable des tendances ?
Ne me fais pas rire.
L'institutionnaliste ne se soucie pas de la foule (analystes et traders). Son travail consiste à acheter VRAIMENT bon marché ou à vendre cher. L'imprévisibilité de son comportement réside dans le fait que personne ne sait s'il va acheter ou vendre. Et ne laissez pas la foule exagérer l'importance du fait que le teneur de marché la mène par le bout du nez. C'est déjà la manie - voyez un médecin. Le marché a un mal objectif pour la foule que sont les spreads flottants et les astuces techniquement camouflées des sociétés de courtage.
Il est inutile de lutter contre l'élargissement de la propagation. Vous pouvez uniquement définir la limite d'écart par rapport au prix. Au-dessus de la limite d'indentation, abandonnez la transaction et attendez le prochain signal avec un écart adéquat.
Les astuces du courtier ne peuvent pas être soignées. Vous ne pouvez le changer que pour le seul enregistré en Russie (lot min. = 1, renouvellements quotidiens, ce qui n'est pas bon pour de nombreux robots). Et utilisez des ordres virtuels sur le marché avec une régulation du slippage.
Exemple : un fort mouvement de l'EURUSD à la hausse (contre la tendance) en raison de la nouvelle de Porochenko sur un cessez-le-feu a non seulement fait la moyenne du short, mais a également déclenché le take profit avec une perte (démos chez différents courtiers : capture d'écran 4, 4-1). Si le slippage était limité, cela ne se produirait pas. Et dans le testeur, dans cette situation, tout est OK - profit (capture d'écran 4-2). Attaché.
L'institutionnaliste ne se soucie pas de la foule (analystes et traders). Son travail consiste à acheter VRAIMENT bon marché ou à vendre cher. L'imprévisibilité de son comportement réside dans le fait que personne ne sait s'il va acheter ou vendre. Et ne laissez pas la foule exagérer l'importance du fait que le teneur de marché la mène par le bout du nez. C'est déjà la manie - voyez un médecin. Le marché a un mal objectif pour la foule que sont les spreads flottants et les astuces techniquement camouflées des sociétés de courtage.
Il est inutile de lutter contre l'élargissement de la propagation. Le seul moyen est de fixer la limite d'écart par rapport au prix. Au-dessus de la limite d'indentation, abandonnez la transaction et attendez le prochain signal avec un écart adéquat.
Les astuces du courtier ne peuvent pas être soignées. Vous ne pouvez le changer que pour le seul enregistré en Russie (lot min. = 1, renouvellements quotidiens, ce qui n'est pas bon pour de nombreux robots). Et utilisez des ordres virtuels sur le marché avec une régulation du slippage.
Exemple : un fort mouvement de l'EURUSD à la hausse (contre la tendance) en raison de la nouvelle de Porochenko sur un cessez-le-feu a non seulement fait la moyenne du short, mais a également déclenché le take profit avec une perte (démos chez différents courtiers : capture d'écran 4, 4-1). Si le slippage était limité, cela ne se produirait pas. Et dans le testeur, dans cette situation, tout est OK - profit (capture d'écran 4-2). Attaché.