Le travail des robots sur le réel. Pourquoi les gens sont déçus - page 6
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Standard. Ils reçoivent des données du courtier sur le flux réel. Ils prennent une bibliothèque et écrivent un logiciel (terminal). Ils y développent différents modèles mathématiques et en font un bloc de simulation pour le trading réel. Ils le testent et l'essaient en situation réelle.
Quant à la manière d'analyser le flux d'ordres, il existe suffisamment de littérature (bien que dans la plupart des cas, elle soit sans valeur), tant en anglais qu'en russe, toutes dans les sources ouvertes.
= comment trader en se basant uniquement sur un flux de cotations sans tenir compte des chandeliers =
Je ne sais pas si vous voulez dire la même chose que moi, mais je vais tenter ma chance...
Je "dessine" moi-même des chandeliers. Les virtuels, bien sûr. Personne ne dira que si vous négociez un jour, le risque sera minimal et le profit maximal. Mais il s'agit d'une négociation manuelle.
Si nous utilisons МАшку ou d'autres inducteurs sur des jours, ou avec une moyenne décente, alors nous n'obtenons que quelques affaires par mois. Cependant, en règle générale, toutes sont rentables.
J'ai mis au point une autre méthode (pas pour МА, j'utilise ma propre pratique) - le même jour (ou toutes les heures ou toutes les quatre heures ou toutes les semaines - ce n'est pas important), je construis en minutes, en déplaçant le point de départ toutes les minutes, c'est-à-dire que je n'ai PAS de sauts à l'ouverture d'une nouvelle bougie, donc la réaction aux changements de prix est plus rapide et plus précise.
j'ai plusieurs trades par mois, tous rentables... ce système me convient parfaitement ! je n'ai pas encore atteint de tels sommets de maîtrise
Standard. Ils reçoivent des données du courtier sur le flux réel. Ils prennent une bibliothèque et écrivent un logiciel (terminal). Ils y développent différents modèles mathématiques et en font un bloc de simulation pour le trading réel. Ils le testent et l'essaient en situation réelle.
Quant à la manière d'analyser le flux d'ordres, il existe suffisamment de littérature (bien que dans la plupart des cas, elle soit sans valeur), tant en anglais qu'en russe, toutes dans les sources ouvertes.
Que l'on soit déçu est un fait.
J'ai quelques observations et conclusions, mais je posterai les miennes plus tard, maintenant j'aimerais entendre ce que chacun pense sur le sujet.
Cela dépend fortement de la fréquence du robot. S'il effectue une ou deux transactions par jour, la différence entre les cotations de la société de courtage réelle et celles générées par le testeur peut être facilement ignorée. S'il ouvre au début de TF, il n'y aura presque aucune différence. Mais mon scalper multi-devises fonctionne sur des données en tick et la différence entre les données en tick dans le testeur et entre les différentes sociétés de courtage est énorme. Par conséquent, je prends des données réelles, je les utilise pour exécuter l'algorithme dans Matlab, j'améliore l'algorithme et je fixe les paramètres. Et seulement ensuite, je le transfère dans mon robot. Ici, j'ai donné un exemple d'un saut aux nouvelles de l'USDCAD avec des marqueurs pour plus de clarté ; regardez comment le prix plonge vers le bas en 30 secondes. Le testeur générera une ligne lisse dans les limites de M1.
Une fois de plus : je ne prends pas au sérieux le flux d'ordres sur le marché des changes. Pour moi, c'est un faux. Un flux de déchets qui est juste pris dans un fond et il n'y a rien à analyser.
Cela dépend fortement de la fréquence du robot. S'il effectue une ou deux transactions par jour, la différence entre les cotations de la société de courtage réelle et celles générées par le testeur peut être facilement ignorée. S'il ouvre au début de TF, il n'y aura presque aucune différence. Mais mon scalper multi-devises fonctionne sur des données en tick et la différence entre les données en tick dans le testeur et entre les différentes sociétés de courtage est énorme. Par conséquent, je prends des données réelles, je les utilise pour exécuter l'algorithme dans Matlab, j'améliore l'algorithme et je fixe les paramètres. Et seulement ensuite, je le transfère dans mon robot. Ici, j'ai donné un exemple d'un saut aux nouvelles de l'USDCAD avec des marqueurs pour plus de clarté ; regardez comment le prix plonge vers le bas en 30 secondes. Le testeur générera une ligne lisse dans M1.
J'ai analysé ce qui s'est passé ce jour-là. )
Le 4 avril 2014 à 14h30, les nouvelles sont tombées au Canada avec une évolution positive de l'emploi et du taux de chômage.
Dans le même temps, les États-Unis ont publié des chiffres négatifs concernant l'évolution de l'emploi non agricole, l'évolution de l'emploi non agricole, letaux de chômage et lesalaire horaire moyen.
Comme les nouvelles sont publiées avec un léger retard et qu'il peut y avoir de forts glissements dans des mouvements aussi forts, on pourrait au mieux prendre au moins la moitié de ce mouvement.
Dans le même temps, l'analyse de la force relative de l'USD ce jour-là montre que vous auriez pu facilement entrer dans le SELL lors d'un bon pullback à la hausse et essayer de tout prendre. Mais comme vous ne savez pas à l'avance quels seront les indicateurs publiés, vous pouvez vous retrouver dans une situation plus compliquée. Après tout, les indicateurs peuvent être contradictoires et il est difficile de prévoir si le prix ira dans une direction ou s'il s'agira d'une perturbation chaotique. ))
Pour ceux qui s'en tiennent à des méthodes conservatrices, lors de la publication de plusieurs nouvelles importantes provenant de différents pays, il est préférable de s'abstenir de toute transaction, en attendant un repli (si un tel mouvement unidirectionnel s'est produit). Si vous regardez ce qui s'est passé ensuite, vous pouvez constater qu'à l'ouverture de la session américaine, ce rollback représentait environ un tiers de ce mouvement. Un communiqué de presse du Canada(indice des directeurs d'achat de l'Institut de Statistique Canada) à 16h00, qui était négatif, a servi de point de référence. Tout d'abord, nous devons attendre les données de la nouvelle et la façon dont le prix a réagi à celle-ci. Parce que le prix a réagi par un pullback, et que la totalité de tous les indicateurs, publiés précédemment au Canada et aux Etats-Unis, est négative pour le dollar américain, et en outre, comme il a été dit auparavant, la force relative du dollar est également négative, nous pouvions en toute confiance ouvrir le trade SELL.
Laissez chacun déterminer la sortie par lui-même. C'est un devoir. ;)
J'ai analysé ce qui s'est passé ce jour-là. )
Je me souviens qu'il y avait un analyste chez feu Broko à Saint-Pétersbourg qui donnait des conférences en direct sur la façon d'analyser le marché, malheureusement je ne me souviens plus de son nom. Il a tout expliqué comme sur des roulettes ! Une fois sur le forum, ils lui ont lancé un défi : "Ouvrez un compte et montrez-moi comment faire du commerce))). Il a ouvert son compte pour 300 $ sur CFD. Il l'a gardé pendant un mois ou deux, en faisant des allers-retours, puis l'a tranquillement fermé avec un déficit.
Je ne me moque pas de toi, c'est juste que tout s'explique parfaitement avec du recul. Excellent exemple - Vagues d'Elliott ))))
Et pour en venir au fait. Si mon article contient l'article comme base de calcul, je ne m'attends pas à ce qu'il soit vrai. Il a demandé à développer un robot qui utiliserait ses prévisions pour les nouvelles et leur heure de diffusion. Il allait même acheter un abonnement au flux du Dow Jones, qui coûte à partir de 6 000 dollars par mois. Je l'ai persuadé de ne pas trop s'emballer et d'essayer le forexfactoring pour commencer.
Le robot a donc enregistré quelques gains, mais seulement après que j'ai ajouté mes propres outils au robot pour une analyse à la volée, car il perdait sur des prévisions pures avec des stops et des prises. C'est comme le temps à Saint-Pétersbourg - le soleil brille, les oiseaux chantent et dans une demi-heure il y a une tempête avec des orages ;)) Le scalping et l'analyse DSP sont plus rentables.
Mais mon scalper multi-devises fonctionne sur des données tick et la différence de données tick dans le testeur et entre les différents DCs est énorme.
Voici un saut sur les nouvelles USDCAD à titre d'exemple, j'ai mis des marqueurs là pour l'illustration, regardez comment le prix descend en 30 secondes.
C'est mon point de vue personnel, basé sur l'expérience pratique :
(Je vais omettre les mots sur la latence, car c'est clair de toute façon)
MT4 ne montre pas l'arbitrage bid>ask dans le symbole.
Si vous regardez le niveau 2 (sans retard dans les mises à jour), l'affichage de l'arbitrage y est un phénomène naturel.
Il arrive que non seulement Best Bid > Best Ask, mais aussi Full Order Book Bid > Full Order Book Ask, rien n'est vu dans MT4.
Lorsque le carnet d'ordres est plein à l'achat > plein à la vente (où certaines parties de la pile ne se croisent même pas), comment serez-vous exécuté en cas de vente, par exemple ? Question !
Les devis indicatifs tardifs sont le fléau de tout historique (et réel), ils doivent être pris en compte lors de la modélisation (tests).
Il est également inutile de faire des tests au meilleur prix, il existe d'autres méthodes efficaces qui permettent de comprendre que le test est proche de ce qu'il montrerait en conditions réelles.
En ce qui concerne le 4 avril et l'USDCAD, ce n'est pas ce à quoi ressemble le graphique. Il y avait un bid>ask présent dans ces 30 secondes, on peut seulement prédire ce que l'exécution aurait été avec une très grande hypothèse (s'il n'y a pas de statistiques accumulées sur de tels cas). Les prix et les volumes des offres n'étaient que des diffusions périmées (et l'archive des cotations était également écrite sur le serveur).
En général, la véracité de l'historique des courtiers dépend de la qualité des LP (s'ils sont techniquement arriérés, ce qui introduit des artefacts), de l'endroit où se trouvent les serveurs, de l'endroit où se trouve votre algorithme par rapport aux serveurs de trading, sur quel matériel et même de la qualité du code, de la bibliothèque, de l'optimisation (combien se perd dans le programme).
Plus le système de trading génère de transactions par jour, plus les difficultés et les nuances attendent le développeur.
Je me souviens qu'il y avait un analyste chez feu Broko à Saint-Pétersbourg qui donnait des conférences en direct sur la façon d'analyser le marché, malheureusement je ne me souviens plus de son nom. Il a tout expliqué comme sur des roulettes ! Une fois sur le forum, ils lui ont lancé un défi : "Ouvrez un compte et montrez-moi comment faire du commerce"))). Il a ouvert son compte pour 300 $ sur CFD. Il l'a gardé pendant un mois ou deux, en faisant des allers-retours, puis l'a tranquillement fermé avec un déficit.
Je ne me moque pas de toi, c'est juste que tout s'explique parfaitement avec du recul. Excellent exemple - Vagues d'Elliott ))))
Et sur le point. Il n'y a pas si longtemps, j'ai été contacté par un homme qui est un adepte du trading sur les nouvelles, qui sait vraiment comment trader et qui réussit à trader manuellement. Il a demandé un robot qui utiliserait ses prévisions pour les nouvelles et leur heure de diffusion. Il allait même acheter un abonnement au flux du Dow Jones, qui coûte à partir de 6 000 dollars par mois. Je l'ai persuadé de ne pas trop s'emballer et d'essayer le forexfactoring pour commencer.
Le robot a donc enregistré quelques gains, mais seulement après que j'ai ajouté mes propres outils au robot pour une analyse à la volée, car il perdait sur des prévisions pures avec des stops et des prises. C'est comme le temps à Saint-Pétersbourg - le soleil brille, les oiseaux chantent et dans une demi-heure il y a une tempête avec des orages ;)) Le scalping et l'analyse DSP sont plus rentables.
Je ne peux même pas imaginer comment écrire un robot basé sur les nouvelles. Chaque fois, il y a un cas unique. Bien sûr, c'est une bonne chose qu'ils aient essayé de la mettre en œuvre, mais personnellement, j'aurais dit dès le départ que c'était un coup à jouer. ))
Je pense que l'analyse fondamentale et économique est un bon complément à la stratégie de trading si le trading est manuel. Mais bien sûr, les informations seules ne vous mèneront pas loin. Elle n'est qu'un complément à tout le reste.
Rien n'empêche de gagner de l'argent en scalpant également avec l'analyse fondamentale. ;)
...
Merci. Le secret est accepté pour considération. ;)
P.S. J'ai remarqué que vous avez supprimé votre message auquel je répondais, j'ai donc supprimé la citation.