Quelqu'un a-t-il essayé le trading d'indices ? - page 2
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Vraiment ?
Je vais spéculer - ne me donnez pas de grands coups de pied - ce n'est que de la théorie :) Permettez-moi de poursuivre avec l'exemple du whisky et du panier de devises.
Supposons que le taux du "whisky" / rouble ait augmenté, et aussi que le rouble ait baissé par rapport à toutes les autres devises du panier (dollar-franc-yen). Il est clair que dans ce cas, le taux réel du "whisky" ne devrait pas changer. Tous les mouvements sur le marché sont des problèmes de roubles.
En cas de synthèse classique, le taux de "whisky" changera, car la synthèse dépend directement du taux de "whisky"/ruble.
Par conséquent, le RMS d'une synthèse correcte devrait être faible - la plupart des mouvements du marché ne sont pas liés au "whisky" et ne devraient pas affecter son taux de change.
Il serait intéressant de voir le comportement d'un tel synthétique "correct".
àkomposter:
Eh bien, c'est tout à fait testable. Nous créons un synthétique, nous exécutons la stratégie et ensuite (si elle fonctionne) nous voyons dans quelle mesure l'ajustement du portefeuille affecte le résultat.
La question est que les schémas y seront différents - pas les mêmes que pour les instruments purement négociés, mais ils peuvent être meilleurs).
Je vais spéculer - ne me donnez pas de grands coups de pied - ce n'est que de la théorie :) Permettez-moi de poursuivre avec l'exemple du whisky et du panier de devises.
Supposons que le taux du "whisky" / rouble ait augmenté, et aussi que le rouble ait baissé par rapport à toutes les autres monnaies du panier (dollar-franc-yen). Il est clair que dans ce cas, le taux réel du "whisky" ne devrait pas changer. Tous les mouvements sur le marché sont des problèmes de roubles.
Dans le cas des synthétiques classiques, le taux de change "whisky" changera car les synthétiques dépendent directement du taux de change "whisky"/ruble.
Si le rouble chute - oui, par rapport au panier de whisky, il n'augmentera pas beaucoup, mais le whisky lui-même peut aussi changer le prix de façon spectaculaire (l'usine a brûlé / a sorti une publicité cool / a changé la législation / etc.)
Les hauts et les bas pourraient donc être tout aussi abrupts. L'autre problème est que ce sont les hauts et les bas de ce que nous analysons ! )
La méthode de calcul de l'indice est-elle prise par analogie avec l'indice du dollar ?
Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de gagner de l'argent "de front". Les courtiers suivent les fluctuations des devises par le biais d'autres devises. Le total de l'écart (paniers) et le total de la commission passeront directement en négatif et il n'y a aucun moyen de sortir du négatif. De plus, quelle que soit la direction d'ouverture du portefeuille.
Images de portefeuilles neutres sur des majors. Graphique bleu - achat, rouge - vente.
Je me demande si personne n'a pensé à échanger des USD ou des GBP "purs" ?
Pourquoi tout le monde analyse-t-il son ratio et le négocie-t-il spécifiquement ?
En gros, pourquoi prévoir le rapport entre le prix des pommes de terre et le prix de l'essence ? Ne serait-il pas plus simple d'examiner chaque prix séparément ?
Bien sûr, et les ratios ont leurs modèles. Mais ils me semblent beaucoup moins prononcés et beaucoup plus difficiles à formuler.
Qui serait intéressé à regarder le graphique d'une monnaie pure et à négocier un panier qui suit les mouvements de cette monnaie aussi fidèlement que possible ?
Qui a des idées sur la fabrication et l'équilibre de ce panier ? Ou peut-être une expérience réelle ?
Comment calculez-vous l'indice ? J'ai commencé à le faire, mais je suis resté bloqué et j'ai abandonné. Je voulais prendre toutes les devises et obtenir un prix absolu, en termes d'unités notionnelles, dont le taux de change sera toujours=1. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans.
Si c'est pour l'analyse, peu importe le numéro de référence à utiliser - 0, 1, 10 ou la somme de tous les indices... Pour autant que je m'intéresse à l'évolution des ratios dans le temps, en ce qui concerne ce qui est une dixième question. Il me reste autant que ce que j'ai obtenu après "additionner tout et diviser par les participants", c'est ce qu'il me reste. En termes de poids, je suppose que nous devrions nous référer à la valeur d'une paire particulière.
L'index est plus informatif, mais plus inertiel, pour ainsi dire. La hausse de l'indice peut ne pas coïncider avec celle de la paire principale.
(indice GBP sur GBPUSD)
Dans l'ensemble, l'image, dans le sens de l'informativité, qui vise où...
L'index est plus informatif, mais plus inertiel, pour ainsi dire. L'incrément de l'indice peut ne pas coïncider avec l'incrément de la paire principale.
Ce n'est pas de l'inertie, c'est l'impact d'une autre monnaie (dans ce cas le dollar) :
C'est exactement ce dont je parle !